পরিমাণগত তরঙ্গ সংকোচন কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলের মূল ধারণা হল Lazy Bear-এর গতিবেগ নির্দেশক (মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর) এবং Crypto Face-এর MFI নির্দেশক একত্রিত করে, যখন ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী হয় তখন কেনা এবং যখন ট্রেন্ড নিম্নমুখী হয় তখন বিক্রি করা, যার মাধ্যমে বাজারের ট্রেন্ড অনুসরণ করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করা হয়।
কৌশল নীতি
-
Lazy Bear-এর গতিবেগ নির্দেশক BlueWave ব্যবহার করা হয়, যা ক্লোজ মূল্য, 20 দিনের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং ক্লোজের গড়ের রৈখিক রিগ্রেশন (লিনিয়ার রিগ্রেশন) গণনা করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। যখন BlueWave 0 এর উপরে যায়, তখন ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী হয়; যখন BlueWave 0 এর নিচে যায়, তখন ট্রেন্ড নিম্নমুখী হয়।
-
Crypto Face-এর পরিবর্তিত MFI নির্দেশক ব্যবহার করা হয়, যা প্রায় 58 দিনের মূল্য বাড়া-কমা এবং ভলিউম গণনা করে মূলধনের প্রবাহ নির্ধারণ করে। MFI 0 এর বেশি হলে মূলধন প্রবেশ করছে, MFI 0 এর কম হলে মূলধন বের হচ্ছে।
-
যখন BlueWave 0 এর উপরে যায় এবং MFI 0 এর বেশি হয়, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয় এবং লং পজিশন খোলা হয়; যখন BlueWave 0 এর নিচে যায় এবং MFI 0 এর কম হয়, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় এবং শর্ট পজিশন খোলা হয়।
-
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট শর্ত নির্ধারণ করা হয়, যা বাজারের ট্রেন্ড অনুসরণ করে লাভ অর্জন এবং একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
কৌশল সুবিধা
-
দুটি নির্দেশক একত্রে ব্যবহার করলে বাজারের ট্রেন্ডের দিক আরও নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়।
-
BlueWave নির্দেশকের লাইন মসৃণ, যা অস্বাভাবিক ডেটার প্রভাব এড়িয়ে বাজারের ট্রেন্ড আরও নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ধারণ করতে সাহায্য করে।
-
MFI নির্দেশক মূলধনের প্রবাহ নির্ণয় করতে পারে, যা মিথ্যা ব্রেকআউটের কারণে ক্ষতি এড়াতে সাহায্য করে।
-
কৌশলের প্যারামিটার সংখ্যা কম, যা বাস্তবায়ন ও পরিচালনা সহজ করে।
-
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট শর্ত নমনীয়ভাবে নির্ধারণ করা যায়, যা ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
-
ক্রয়-বিক্রয়ের সময়সীমা নির্ধারণ করা যায়, যা বাজারের নির্দিষ্ট সময়ের অস্বাভাবিক ওঠানামা এড়াতে সাহায্য করে।
কৌশল ঝুঁকি
-
বাজার যখন টানা নিচে নামতে থাকে, তখন এই কৌশল আরও নিচে শর্ট করতে গিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
-
নির্দেশক যদি মিথ্যা সংকেত দেয়, তাহলে পজিশনে প্রবেশের পর ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
-
স্টপ-লস পয়েন্ট খুব বেশি বড় সেট করলে ক্ষতি বাড়ার ঝুঁকি থাকে।
-
অস্থির বাজারে স্টপ-লস পয়েন্ট ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন সঠিক না হলে কৌশলের কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।
-
কৌশল অতিরিক্ত ঘন ঘন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ট্রেডিং ফি এবং স্লিপেজ খরচ বাড়িয়ে দেয়।
উন্নয়নের দিকনির্দেশনা
-
BlueWave এবং MFI-এর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে নির্দেশকগুলোকে আরও স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য করা।
-
ট্রেন্ড নির্দেশক যুক্ত করে টানা শর্ট করার ক্ষতি এড়ানো।
-
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট অনুপাত গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা কমানো।
-
পজিশন খোলার শর্ত অপ্টিমাইজ করে মিথ্যা সংকেত কমানো।
-
পজিশন সাইজিং নিয়ন্ত্রণ যোগ করে ট্রেন্ড অনুসরণে বেশি দামে কেনা ও কম দামে বিক্রি করা এড়ানো।
-
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করে ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট আরও নির্ভুল করা।
উপসংহার
এই কৌশলটি BlueWave এবং MFI দুটি নির্দেশক একত্রে ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী হলে লং এবং নিম্নমুখী হলে শর্ট করে, যা বাজারের ট্রেন্ড অনুসরণ করে কার্যকরভাবে লাভ করতে পারে। তবে প্যারামিটার সেটিং, স্টপ-লস/টেক-প্রফিট, টানা নিম্নমুখী বাজার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যা আরও অপ্টিমাইজেশন, স্টপ-লস মেকানিজম এবং ফিল্টারিং শর্ত প্রয়োগের মাধ্যমে কৌশলের কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা বাড়ানো যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি সহজ ও স্বজ্ঞাত, দীর্ঘমেয়াদি ট্রেন্ড অনুসরণে ভালো কাজ করে, তবে অস্থির বাজারে ফেঁসে যাওয়া থেকে সাবধান থাকা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bunghole 2021
strategy(title="Crypto Squeeze Strategy", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)- 1