ডাবল-ট্র্যাক অস্সিলেটর প্যাটার্ন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৪ ১৪ঃ১২ঃ১৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল-ট্র্যাক দোলনকারী প্যাটার্ন কৌশল হল বোলিংজার ব্যান্ড এবং ইএমএ সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং ইএমএ ভিত্তিক দোলনকারী প্যাটার্নগুলি সনাক্ত করে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা ক্যাপচার করার চেষ্টা করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক হিসাবে বোলিংজার ব্যান্ড এবং ইএমএ উভয়ই ব্যবহার করে। বোলিংজার ব্যান্ডগুলিতে দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক রয়েছে।

প্রথমত, বোলিংজার ব্যান্ডের মাঝারি ব্যান্ডটি মূল্যের এন-দিনের সহজ চলমান গড় হিসাবে গণনা করা হয়, যেখানে এন 20 দিনের ডিফল্ট হয়। উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি মাঝারি ব্যান্ড প্লাস / বিয়োগ দুটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। তারপরে 9 দিনের ইএমএ গণনা করা হয়।

যখন মূল্য EMA এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত। যখন মূল্য EMA এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত। সুতরাং একটি দ্রুত চলমান গড় হিসাবে EMA স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে, যখন একটি ধীর চলমান গড় হিসাবে মাঝারি ব্যান্ড কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে।

EMA এবং Bollinger Bands এর মধ্যরেখার দ্বৈত ব্যান্ডগুলি ট্র্যাক করে, কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের দোলনগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। এটি যখন EMA মধ্যরেখার উপরে ক্রস করে তখন এটি কিনে এবং যখন EMA মধ্যরেখার নীচে ক্রস করে তখন বিক্রি করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই দ্বৈত কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি প্রদান করেঃ

EMA এবং Bollinger Bands এর মধ্যম লাইন দ্বৈত ট্র্যাক ব্যবহার করে, এটি প্রবণতা এবং দোলন উভয়ই বিচার করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা আরও নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে।
EMA যেমন দ্রুত MA এবং মধ্যবর্তী ব্যান্ড যেমন ধীর MA কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার এবং সংকেত মান উন্নত করতে একসাথে কাজ করে।
সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য। আরও ভাল অভিযোজনযোগ্যতার জন্য n মান এবং বোলিংজার ব্যান্ডের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
কৌশল যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, স্বল্পমেয়াদী oscillating বাজারের জন্য খুব উপযুক্ত।
এটি স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করতে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে এবং অন্যান্য ফিল্টারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে অনুকূলিত করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ

বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ড সহজে সমর্থন এবং প্রতিরোধ গঠন করতে পারে, যা অকাল স্টপ লসকে ট্রিগার করে।
ইএমএ এবং মধ্যবর্তী ব্যান্ডের মধ্যে যখন তারা ক্রস করে তখন বিভেদ ঘটতে পারে, যা ভুল সংকেত তৈরি করে।
শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে, EMA প্রবণতা মিস করে W-bottoms এবং M-tops গঠন করতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যালগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে যখন দোলন দুর্বল হবে, লাভজনকতা বজায় রাখতে অক্ষম হবে।
অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং ওভারট্রেডিং বা সুযোগ হারাতে পারে।
লেনদেনের খরচ প্রকৃত মুনাফা হ্রাস করে, পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

নিম্নমানের ক্রসওভার সংকেত ফিল্টার করার জন্য ভলিউম যোগ করুন।
অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয় স্তরে ক্রয়/বিক্রয় এড়াতে RSI একত্রিত করুন।
আরও যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করতে এবং লাভ নিতে ATR ব্যবহার করুন।
ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভুল সংকেত এড়াতে ট্রেন্ড বিচার যোগ করুন।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য EMA সময়কাল এবং বোলিংজার ব্যান্ড সেটিংসের মতো প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে দৃঢ়তার জন্য প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
মানুষের হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনার জন্য কঠোর প্রবেশ ও প্রস্থান নিয়ম সহ অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং গ্রহণ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ডুয়াল-ট্র্যাক ওসিলেটর প্যাটার্ন কৌশলটি ইএমএ এবং বলিংজার ব্যান্ডের মাঝারি রেখার দ্বৈত ব্যান্ড ব্যবহার করে মূল্য ট্র্যাক করে। এটি যখন ইএমএ মাঝারি ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি কিনে এবং যখন ইএমএ মাঝারি ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে তখন বিক্রি করে, স্বল্পমেয়াদী মূল্য দোলনগুলি ক্যাপচার করতে। এই সহজ স্বল্পমেয়াদী কৌশলটির মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার এবং প্রবণতা বিচার করার সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। পরামিতি, প্রবেশ / প্রস্থান বিধি ইত্যাদি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে এটি আরও শক্তিশালী এবং আরও বেশি বাজারের পরিবেশে প্রযোজ্য হতে পারে, এটি শিখতে এবং প্রয়োগ করার জন্য একটি মূল্যবান কৌশল পদ্ধতি।

/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle="BBXEMA", title="Bollinger Bands Cross EMA", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=true)
length = input(20, minval=1)
lengthEMA = input(9)
src = input(close, title="Source")
srcEMA = input(close, title="Source EMA")
//mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true
basis = sma(src, length)
EMA = ema(srcEMA,lengthEMA)
//dev = mult * stdev(src, length)
//upper = basis + dev
//lower = basis - dev

Buy = crossover(EMA,basis)
Sell = crossunder(EMA,basis)

bb = plot(basis, color=color.red)
signal = plot(EMA, color=color.green)
//p1 = plot(upper, color=color.blue)
//p2 = plot(lower, color=color.blue)
//fill(p1, p2)

strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত