BB চ্যানেল অতিক্রম করে SMA200 মুভিং এভারেজ অতিক্রম করার কৌশল অনুসরণ করার ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিন ব্যান্ড এবং মুভিং এভারেজের সাথে একত্রিত করে ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করে যা ট্রেন্ড অনুসরণ করে। দামগুলি যখন বুলিন ব্যান্ডের উপরে উঠে যায় এবং এসএমএ 200 এর উপরে নেমে যায় তখন আরও বেশি করা হয়, দামগুলি যখন বুলিন ব্যান্ডের নীচে নেমে যায় তখন আংশিকভাবে প্যাড করা হয় এবং যখন দামগুলি এসএমএ 200 এর নীচে পড়ে তখন পুরো প্যাড করা হয়। এই কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণ করে এবং ট্রেন্ড পরিবর্তনের সময় ক্ষতি বন্ধ করে দেয়।
কৌশল নীতি
- SMA200 এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ গণনা করুন একটি বড় প্রবণতা নির্ধারণের জন্য
- ব্রিন ব্যান্ডের হিসাব করা হয়েছে, এতে উপরের রেল, মধ্যম রেল, নিচের রেল রয়েছে এবং রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙিন রঙ
- যখন বুলিন বন্ডের উপরে এবং নীচে উভয়ই SMA200 এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি উত্থানের প্রবণতা দেখায়
- যখন দাম বুলিন-ব্যান্ডের মধ্যবর্তী রেখা অতিক্রম করে তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন
- বুলিন ব্যান্ডের নিচে নেমে যাওয়ার সময় কিছু অংশে সমান্তরাল হয়
- যখন দাম SMA200 এর নিচে নেমে আসে, তখন একটি বিরাট প্রবণতা বিপরীত হয় এবং সমস্ত পজিশন সমতল হয়
- স্টপ লস সেট করুন এবং অতিরিক্ত ক্ষতি এড়ান
- অ্যাকাউন্টের তহবিল এবং ঝুঁকি গ্রহণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে লেনদেনের সংখ্যা
এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের পূর্বশর্তটি হল যে বুলিনের ব্যাপ্তিটি এসএমএ ২০০ এর উপরে পুরোপুরি অবস্থিত হওয়া দরকার, এবং কেবলমাত্র একটি স্পষ্ট উত্থান প্রবণতার মধ্যে একটি মাল্টি-ডাইরেক্টর প্রবেশের জন্য বেছে নেওয়া উচিত। যখন একটি পতনশীল প্রবণতা আসে, তখন সমালোচনামূলক পয়েন্ট শেয়ার ক্ষতি এবং পুরো পজিশন ক্ষতির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা রয়েছে যে ব্রিনের বেন্ড ব্যবহার করে বিচার করা হবে, একটি একক পরিমাপের উপর ভিত্তি করে নয়
- এসএমএ-২০০ প্রবণতার দিকনির্দেশনা দেয় এবং অস্থিরতার সময় অর্থহীন লেনদেন এড়ায়
- আংশিক ক্ষতি ছাড়, ট্রেন্ড ট্র্যাকিং
- মূল পয়েন্ট ক্ষতির সময়সীমা, ক্ষতির বিস্তারকে এড়াতে
- ট্রেডিং ক্যালকুলেটর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ধারণা প্রবর্তন করে, একক ক্ষতির অত্যধিকতা রোধ করে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- বুলিন বন্ডের উর্ধ্ব-নিম্ন বিপর্যয়ের ফলে ট্রেডিং সিগন্যালের ক্ষেত্রে উচ্চতর ভুয়া সংকেত দেখা দিতে পারে
- কিছু স্টপ পয়েন্ট সেটিং অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন যাতে অকাল স্টপ হয় না
- স্টপপয়েন্ট খুব ছোট, স্টপপয়েন্ট খুব ঘন ঘন হতে পারে
- এসএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে বিলম্ব এবং সংবেদনশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখতে পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন
- লেনদেনের সংখ্যা গণনা করার পদ্ধতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন হতে পারে যাতে একক অর্থের পরিমাণ বেশি না হয়
এই ঝুঁকিগুলি ব্রিন-ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলি সাবধানে পরীক্ষা করে, আংশিক ক্ষতির কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করে, এসএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে এবং আরও বৈজ্ঞানিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলি প্রবর্তন করে হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- পরীক্ষামূলকভাবে ব্রিন-ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন এবং সিগন্যালের ভুল বিচার হ্রাস করুন
- কিভাবে একটি উপযুক্ত আংশিক স্টপ সেট করা যায় তা নিয়ে গবেষণা
- এসএমএ চক্রের পরামিতিগুলির সর্বোত্তম মান পরীক্ষা করা ৪. স্থির স্টপস্টপের পরিবর্তে স্বনির্ধারিত স্টপস্টপের প্রবর্তন বিবেচনা করা
- গবেষণায় আরও বৈজ্ঞানিকভাবে লেনদেনের আকার গণনা করার জন্য অস্থিরতার হার নির্ধারণ করা হয়েছে
- ট্রেডিং খরচ যোগ করার জন্য পুনরাবৃত্তি
- কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয় বিবেচনা করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বুলিন-ব্যান্ড চ্যানেল এবং এসএমএ গড় লাইন সূচককে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল তৈরি করেছে। এটি প্রবণতার অস্তিত্বের বিচার করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং ক্ষমতা রয়েছে। স্টপ লস কৌশলগুলি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা, সংকেত ভুল বিচার হার হ্রাস করা এবং বৈজ্ঞানিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমগুলি প্রবর্তন করার মাধ্যমে এই কৌশলটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ল্যান্ডস্কেপ ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি মূল্যবান প্রবণতা কৌশল হতে পারে। এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল ডিজাইনের জন্য একটি চিন্তাভাবনা প্রদান করে যা একাধিক সূচককে একত্রিত করে।
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="BB9_MA200_Strategy", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
var stopLossVal=0.00
//variables BEGIN
smaLength=input(200,title="MA Length")
bbLength=input(21,title="BB Length")
bbsrc = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
riskCapital = input(title="Risk % of capital == Based on this trade size is claculated numberOfShares = (AvailableCapital*risk/100) / stopLossPoints", defval=10, minval=1)
sma200=ema(close,smaLength)
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.orange)
//bollinger calculation
basis = sma(bbsrc, bbLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, bbLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
//plot bb
plot(basis, "Basis", color=color.teal, style=plot.style_circles , offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.teal, transp=95)
strategy.initial_capital = 50000
//Entry---
strategy.entry(id="LE", comment="LE capital="+tostring(strategy.initial_capital + strategy.netprofit ,"######.##"), qty=( (strategy.initial_capital + strategy.netprofit ) * riskCapital / 100)/(close*stopLoss/100) , long=true, when=strategy.position_size<1 and upperBand>sma200 and lowerBand > sma200 and crossover(close, basis) ) // // aroonOsc<0 //(strategy.initial_capital * 0.10)/close
barcolor(color=strategy.position_size>=1? color.blue: na)
//partial Exit
tpVal=strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close(id="LE", comment="Partial points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), qty_percent=30 , when=abs(strategy.position_size)>=1 and close>tpVal and crossunder(lowerBand, sma200) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All on stop loss
//stoploss
stopLossVal:= strategy.position_size>1 ? strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss/100) ) : 0.00
strategy.close_all( comment="SL Exit points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89//
strategy.close_all( comment="BB9 X SMA200 points="+tostring(close - strategy.position_avg_price, "####.##"), when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(basis, sma200) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89