প্রগতিশীল উপাদান-ভারিত ডিসিএ কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
প্রগতিশীল এলিমেন্ট ওয়েটেড ডিসিএ কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি হল একটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং পদ্ধতি যা চলমান গড় সূচক ট্রিগার সিগন্যাল এবং প্রগতিশীল ওয়েটেড ডলার-কস্ট অ্যাভারেজিং (ডিসিএ) প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে। এই কৌশলটির লক্ষ্য হলো ট্রেন্ড বিচার এবং ব্যয় গড় করার মাধ্যমে শক্তিশালী ট্রেন্ডযুক্ত বাজারে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করা।
নীতি
এই কৌশলটি প্রধানত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত:
-
প্রবেশ সিগন্যাল নির্ণয়
দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভারকে প্রবেশ সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারকারীর সেটিং অনুযায়ী, দ্রুত ও ধীর গড় হিসেবে এসএমএ, ইএমএ বা এইচএমএ নির্বাচন করা যায়। যখন দ্রুত গড় নিচ থেকে ধীর গড় ভেদ করে উপরে উঠে, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন দ্রুত গড় উপর থেকে ধীর গড় ভেদ করে নিচে নামে, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। -
প্রগতিশীল ওয়েটেড ডিসিএ
ক্রয় সংকেত ট্রিগার হওয়ার পরপরই কৌশলটি বেস পজিশন খুলে। এরপর যদি দাম কমতে থাকে, তাহলে কৌশলটি প্রগতিশীল ওয়েটেড পদ্ধতিতে পরবর্তী নিরাপদ পজিশনের পরিমাণ বাড়ায়। প্রতিটি নতুন নিরাপদ পজিশনের দাম পূর্ববর্তী নিরাপদ পজিশনের দাম থেকে নির্দিষ্ট হারে কমিয়ে আনা হয়। একই সাথে, নতুন নিরাপদ পজিশনের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণও ক্রমশ বাড়ানো হয়।এইভাবে ক্রমশ পজিশন বাড়ানোর মাধ্যমে কিছুটা ব্যয় গড় করা সম্ভব হয়, যা ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য রাখার পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত ভালো দামে অবস্থান নিতে সাহায্য করে।
-
লাভ-লোক ও স্টপ-লস
যখন দাম লাভ-লোক লাইন অতিক্রম করে উপরে ওঠে, তখন কৌশলটি লাভ-লোক নেয়; যখন দাম স্টপ-লস লাইন অতিক্রম করে নিচে নামে, তখন স্টপ-লস নেয়।লাভ-লোক লাইনটি নির্দিষ্ট করা থাকে বেস পজিশনের গড় দামের উপর একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বাড়িয়ে।
স্টপ-লস লাইনটি শেষ নিরাপদ পজিশনের দামের সাথে ওঠানামা করে। শেষ নিরাপদ পজিশনের ক্রয় মূল্যের নিচে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত স্টপ-লস সিগন্যাল নিশ্চিত করে।
সুবিধা
-
ট্রেন্ড বিচার ও ব্যয় গড় করার সমন্বয়ে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল
ট্রেন্ড বিচার দিকহীন ওঠানামাকারী বাজার এড়াতে সাহায্য করে, আর ব্যয় গড় করা ট্রেন্ডের মধ্যে ভালো দাম পেতে সাহায্য করে। -
ক্রমশ পজিশন বাড়ানো ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
প্রতিটি সমান পজিশনের আকার নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে এবং পরবর্তী পজিশনের জন্য কিছুটা রিট্রেসমেন্ট শর্ত থাকে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। -
রিয়েল-টাইমে কৌশলের ব্যবহৃত তহবিল পর্যবেক্ষণ
কোডে রিয়েল-টাইম মনিটরিং ট্যাগ যুক্ত করা আছে, যাতে ব্যবহারকারী কৌশলের সর্বোচ্চ তহবিল সীমা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানতে পারেন এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে পজিশন জোরপূর্বক বন্ধ হওয়া এড়াতে পারেন। -
প্রত্যেক পজিশনের জন্য নমনীয় লাভ-লোক ও স্টপ-লস
বেস পজিশন এবং নিরাপদ পজিশনের জন্য আলাদাভাবে লাভ-লোক ও স্টপ-লস নির্ধারণ করা যায়, যা মুনাফা চূড়ান্ত করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
ঝুঁকি ও অপ্টিমাইজেশন
-
মূল্যের তীব্র ওঠানামার কারণে একাধিকবার পজিশন বাড়তে পারে
মূল্যের তীব্র ওঠানামার সময় একাধিকবার পজিশন বাড়ার ফলে ক্ষতি বাড়তে পারে। পরবর্তী নিরাপদ পজিশনের মধ্যে রিট্রেসমেন্টের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে বাড়িয়ে পজিশন বাড়ার সংখ্যা কমানো সম্ভব। -
মুভিং এভারেজ প্যারামিটার নির্বাচন অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন
মুভিং এভারেজ প্যারামিটার সরাসরি প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। বিভিন্ন সম্পদের জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। -
স্টপ-লস ও লাভ-লোক অনুপাত পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন
স্টপ-লস ও লাভ-লোক অনুপাত মুনাফার হার ও ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত, তাই ব্যাকটেস্ট ডেটার মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করতে হবে। -
ড্রডাউন বা সময়ের ভিত্তিতে জোরপূর্বক পজিশন বন্ধের শর্ত যোগ করা যেতে পারে
সর্বোচ্চ ড্রডাউন বা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি পজিশন ধরে রাখলে জোরপূর্বক বন্ধ করার শর্ত যুক্ত করে আরও ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
সারাংশ
প্রগতিশীল এলিমেন্ট ওয়েটেড ডিসিএ কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ট্রেন্ড বিচার ও ব্যয় গড় করার সুবিধাগুলোকে একত্রিত করে, যা শক্তিশালী ট্রেন্ডের বাজারে স্থিতিশীল মুনাফা দিতে পারে। প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করে, পজিশনের আকার ও পজিশনের মধ্যে রিট্রেসমেন্টের প্রয়োজনীয়তা সামঞ্জস্য করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য স্থিতিশীল ট্রেডিং অর্জন করা যায়। এই কৌশলটি হেজ ফান্ড, সিটিএ ফান্ড এবং কিছু প্রতিযোগিতামূলক কৌশলের নকশায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- 1