মুভিং এভারেজের ভলিউম-প্রাইস ট্রেন্ড অ্যাটাক অসিলেশন কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটর, ভলিউম-প্রাইজ ইন্ডিকেটর এবং অসিলেটর ইন্ডিকেটরকে একত্রিত করে একটি ট্রিপল ফিল্টার তৈরি করে, যা মধ্যম ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ক্যাপচার করার লক্ষ্যে কাজ করে এবং ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভালো রিটার্ন দিতে পারে।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত:
-
মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটর
20-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) এবং 60-দিনের EMA ব্যবহার করে একটি ট্রেন্ড ফিল্টার তৈরি করা হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA-কে অতিক্রম করে (গোল্ডেন ক্রস), তখন একটি বাই সিগন্যাল তৈরি হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA-কে নিচের দিকে অতিক্রম করে (ডেথ ক্রস), তখন একটি সেল সিগন্যাল তৈরি হয়। -
ভলিউম-প্রাইজ ইন্ডিকেটর
ভলিউমকে টার্নওভার দিয়ে ভাগ করে গণনাকৃত ভলিউম-প্রাইজ ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে অর্থের প্রবাহ নির্ণয় করা হয়। ভলিউম-প্রাইজ বৃদ্ধি নিট অর্থ প্রবেশ, আর হ্রাস নিট অর্থ নির্গমন নির্দেশ করে। ভলিউম-প্রাইজ ইন্ডিকেটরের বুলিশ থেকে বিয়ারিশ পরিবর্তন ট্রেন্ডের মোড় ঘুরানোর সংকেত হতে পারে। -
বলিঞ্জার ব্যান্ড ইন্ডিকেটর
20-দিনের ডোনচিয়ান চ্যানেল উইডথ ব্যবহার করে বলিঞ্জার ব্যান্ডের প্যারামিটার গণনা করা হয়, ফলে উপরের ও নিচের ব্যান্ড তৈরি হয়। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের কাছে পৌঁছায়, তখন এটি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারে; যখন দাম নিচের ব্যান্ডের কাছে পৌঁছায়, তখন এটি সমর্থন পেয়ে রিবাউন্ডের সুযোগ পেতে পারে।
এই তিনটি অংশকে একত্রিত করে মধ্যম ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ক্যাপচার করার জন্য একটি লং-শর্ট কৌশল তৈরি করা হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA-কে অতিক্রম করে, ভলিউম-প্রাইজ ইন্ডিকেটর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় থাকে এবং দাম সদ্য বলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের ব্যান্ড থেকে নিচে নেমে আসে, তখন বাই সিগন্যাল তৈরি হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী EMA দীর্ঘমেয়াদী EMA-কে নিচের দিকে অতিক্রম করে, ভলিউম-প্রাইজ ইন্ডিকেটর নিম্নমুখী প্রবণতায় থাকে এবং দাম সদ্য বলিঞ্জার ব্যান্ডের নিচের ব্যান্ড থেকে উপরে উঠে আসে, তখন সেল সিগন্যাল তৈরি হয়।
সুবিধা
এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে:
- ট্রিপল ইন্ডিকেটর ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো যায়।
- ট্রেন্ড, অর্থের প্রবাহ এবং ওভারবট/ওভারসল্ড অবস্থা একসাথে বিবেচনা করায় সিগন্যাল আরও নির্ভরযোগ্য।
- ইন্ডিকেটর প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ফ্রেম এবং সম্পদের জন্য প্রযোজ্য।
- ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং রিটার্ন স্থিতিশীল।
- লজিক সহজবোধ্য, প্যারামিটার পরিবর্তনে নমনীয়।
ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- ট্রেন্ডের হঠাৎ পরিবর্তনের ঝুঁকি। বাজারের ট্রেন্ড হঠাৎ উল্টে গেলে স্টপ লস হতে পারে।
- ভলিউম-প্রাইজ ইন্ডিকেটরের পিছিয়ে পড়া। এটি দামের পরিবর্তনের তুলনায় ধীরগতিতে সাড়া দেয়, ফলে বাই বা সেল পয়েন্ট মিস হতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনে অসুবিধা। বিভিন্ন সম্পদ এবং সময়ফ্রেমের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করতে না পারলে ফলাফল খারাপ হতে পারে।
- ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ আরও উন্নত করা যেতে পারে। ডায়নামিক স্টপ লস বা পজিশন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ড্রডাউন আরও কমানো সম্ভব।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটিকে নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- ট্রেইলিং স্টপ লস বা মোবাইল স্টপ লসের মতো স্টপ লস কৌশল যুক্ত করে ড্রডাউন আরও কমানো।
- পজিশন সাইজ ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করে বাজারের অস্থিরতা অনুযায়ী পজিশন সাইজ পরিবর্তন করা।
- ইন্ডিকেটর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে বিভিন্ন সম্পদ এবং সময়ফ্রেমের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
- সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়াতে মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করে সহায়তা নেওয়া।
- হঠাৎ ঘটনা মোকাবেলায় সেন্টিমেন্ট ইন্ডিকেটর, নিউজ ফ্যাক্টর ইত্যাদি যুক্ত করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ, ভলিউম-প্রাইজ ইন্ডিকেটর এবং বলিঞ্জার ব্যান্ডকে একত্রে ব্যবহার করে মধ্যম ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ডিং মার্কেটে ভালো পারফর্ম করে। স্টপ লস, পজিশন ম্যানেজমেন্ট এবং প্যারামিটার নির্বাচনের মাধ্যমে আরও অপ্টিমাইজ করলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব। কৌশলটির লজিক সহজবোধ্য এবং ইন্ডিকেটর ও প্যারামিটার পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়ার নমনীয়তা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/04/2019
// This is combo strategies for get - 1