বিপরীত শক্তি কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিপরীতমুখী কৌশল এবং ব্রিনের শক্তিশালী কৌশলগুলির সমন্বয়ে ব্যবহৃত হয়, যা একটি পোর্টফোলিও ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যা প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীতমুখী ক্যাপচারের দ্বৈত কার্যকারিতা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
বিপরীত অংশ
চুইচেনের “কিভাবে আমি ফিউচার মার্কেটে ট্রিপল লাভ করি” বইয়ের ১৮৩ পৃষ্ঠার বিপরীতমুখী কৌশলগত যুক্তি অনুসারেঃ যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 দিনের জন্য বেশি থাকে এবং 9 তম এলোমেলো সূচকের ধীর লাইনটি 50 এর নীচে থাকে, তখন বেশি করুন; যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 দিনের জন্য কম থাকে এবং 9 তম এলোমেলো সূচকের দ্রুত লাইনটি 50 এর উপরে থাকে, তখন শূন্য করুন।
শক্তিশালী অংশ
ডঃ আলেকজান্ডার এয়ার্ডের বুলিন-ব্যান্ড স্ট্রেনথ ইনডিকেটর অনুসারেঃ ১৩ দিনের সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে বাজার মূল্যের ঐক্যমত্যকে বোঝায়, মাল্টিপল স্ট্রেনথ ইনডিকেটরটি ক্রেতাদের মূল্যকে মূল্যের ঐক্যমত্যের চেয়ে বেশি চালানোর ক্ষমতাকে বোঝায়, এবং বায়ু শক্তির সূচকটি বিক্রেতার মূল্যকে মূল্যের ঐক্যমত্যের চেয়ে কম চালানোর ক্ষমতাকে বোঝায়। মাল্টিপল স্ট্রেনথ ইনডিকেটরটি 13 দিনের সূচকীয় চলমান গড় থেকে বাদ দিয়ে দিনের সর্বোচ্চ মূল্য হিসাবে গণনা করা হয়, এবং বায়ু শক্তির সূচকটি 13 দিনের সূচকীয় চলমান গড় থেকে বাদ দিয়ে দিনের সর্বনিম্ন মূল্য হিসাবে গণনা করা হয়।
এই কৌশলটি শক্তিশালী সূচকটির থ্রেশহোল্ডকে 0 হিসাবে সেট করে, অর্থাত্ যখন শক্তিশালী সূচকটি > 0 হয় তখন একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন হয়।
সমন্বিত সংকেত
যখন বিপরীত কৌশল এবং শক্তিশালী কৌশলগুলির ট্রেডিং সিগন্যালগুলি একত্রিত হয়, তখন চূড়ান্ত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়। আরও সংকেতগুলি বিপরীত সংকেত এবং শক্তিশালী সংকেতগুলির সংমিশ্রণ হিসাবে আরও বেশি সংকেত দেয়; খালি সংকেতগুলি বিপরীত সংকেত এবং শক্তিশালী সংকেতগুলির সংমিশ্রণ হিসাবে খালি।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি সমন্বিত কৌশল যা বিপরীতমুখী কৌশল এবং প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
বিপরীত অংশটি ফাঁকা ফাঁক পরে বিপরীত সুযোগকে লক করতে পারে। শক্তিশালী অংশটি নিশ্চিত করে যে ট্রেন্ডটি বিদ্যমান থাকলে কেবলমাত্র পজিশনটি খোলা হবে। উভয়ই সংযুক্ত হয়ে কার্যকরভাবে জাল ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং প্যাচিং এড়াতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা রয়েছে, যা বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
বিপরীতমুখী কৌশল এবং শক্তিশালী কৌশল একই সাথে ওভার-বাউস বা ওভার-বাউস হওয়ার সম্ভাবনা কম, সিগন্যাল উত্পাদনের ফ্রিকোয়েন্সি কম হতে পারে, কিছু পরিমাণে সিগন্যাল হ্রাসের ঝুঁকি রয়েছে।
বিপরীত অংশটি বিপরীত দিকের সুযোগ হিসাবে ডিস্কের ঝাঁকুনির সমন্বয়কে ভুলভাবে বিচার করতে পারে, যার ফলে তাড়াতাড়ি পজিশন তৈরি করা যায়। শক্তিশালী অংশটি বিপরীত দিকের সুযোগের কিছু অংশ মিস করতে পারে। উভয়ই একসাথে ব্যবহার করা এই ঝুঁকিগুলিকে কিছুটা প্রশমিত করতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও অপ্টিমাইজ করার জন্য তিনটি বিচার মডিউল প্রবর্তন করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- এই পদ্ধতিতে, আপনি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আপনি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা ব্যবহার করতে পারেন।
- প্রবণতা নির্ধারণের মডিউল যুক্ত করা, যাতে কোন সুস্পষ্ট প্রবণতা না থাকলে পজিশনের পুনরাবৃত্তি এড়ানো যায়;
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীত ট্রেডিংয়ের বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা সমন্বিত কৌশলগুলির মধ্যে সেরা। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, ভাল স্থিতিশীল আয় আশা করা যায়। একই সাথে, সংকেত দুর্লভতা এবং ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি প্রতিরোধের বিষয়েও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। পরবর্তী সময়ে প্রবণতা বিচার এবং ক্ষতি বন্ধ করার মডিউল ইত্যাদির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা কৌশলটির বাস্তব যুদ্ধের পারফরম্যান্সকে আরও উন্নত করে তোলে।
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )