ডায়নামিক মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২১ ১৭ঃ১৮ঃ২০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডায়নামিক মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ক্রসওভার কৌশল হল মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম। এই কৌশলটি ক্রয় বা বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলির মধ্যে পার্থক্যের উপর নির্ভর করে, যার মূল ধারণাটি সম্ভাব্য বাজারের পরিবর্তনগুলি পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে সম্পর্কের পর্যবেক্ষণ করা।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন সময়ের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করেঃ একটি দ্রুত ইএমএ (8 দিন) এবং একটি ধীর ইএমএ (16 দিন) । এই দুটি ইএমএর মধ্যে পার্থক্য থেকে এমএসিডি মান প্রাপ্ত। উপরন্তু, কৌশলটি একটি সংকেত লাইন অন্তর্ভুক্ত করে, যা 11 দিনের মধ্যে এমএসিডি এর সহজ মুভিং এভারেজ (এসএমএ) । যখন এমএসিডি লাইন সংকেত লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা একটি উত্থান প্রবণতা নির্দেশ করে এবং যখন এটি নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়, যা একটি bearish প্রবণতা নির্দেশ করে।

কোড স্তরে, কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর EMA গুলি গণনা করে, তারপরে MACD মান প্রাপ্ত করে। পরবর্তীকালে, MACD এর SMA সিগন্যাল লাইন হিসাবে গণনা করা হয়। অবস্থানটি সিগন্যাল লাইনের সাথে MACD এর অবস্থানের তুলনা করে নির্ধারিত হয়। তদতিরিক্ত, কৌশলটি বিপরীত সংকেতগুলিতে বাজারে প্রবেশের অনুমতি দেয় এমন বিপরীত ট্রেডিং বিকল্প সরবরাহ করে।

কৌশলগত সুবিধা

ডায়নামিক মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ক্রসওভার কৌশলটির মূল সুবিধাটি হ'ল এর সরলতা এবং বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীলতা। বিভিন্ন সময়ের ইএমএ ব্যবহার করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে বিচ্যুতিগুলি ক্যাপচার করে, এইভাবে বাজারের পরিবর্তনের সময়মত প্রতিক্রিয়া জানায়। সংকেত রেখার সংযোজন কৌশলটির নির্ভুলতা আরও বাড়িয়ে তোলে, বিনিয়োগকারীদের প্রবণতা বিপরীতগুলি আরও দ্রুত সনাক্ত করতে সক্ষম করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডায়নামিক মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ক্রসওভার কৌশলটি অনেক পরিস্থিতিতে ভাল পারফর্ম করে, তবে এটি কিছু ঝুঁকিও বহন করে। প্রাথমিক ঝুঁকিটি অত্যন্ত অস্থির বাজারে বা অস্পষ্ট প্রবণতার সময় বিভ্রান্তিকর সংকেত উত্পাদন। উপরন্তু, historicalতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরতা বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এই ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করতে, বিনিয়োগকারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার বিশ্লেষণের সাথে কৌশলটি একত্রিত করতে পারেন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনে ইএমএ সময়ের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করা, অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা এবং বাজারের অস্থিরতার কারণগুলি বিবেচনা করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সময়কালের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করা কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও অভিযোজিত করতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলি যেমন

RSI বা Bollinger Bands, বাজার সম্পর্কে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে। বাজারের অস্থিরতার কারণগুলি বিবেচনা করা, যেমন ATR এর সাথে কৌশলটি সামঞ্জস্য করা, কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা এবং দৃঢ়তা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ডায়নামিক মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ক্রসওভার কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা এমএসিডিকে কেন্দ্র করে। এটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বাজারের গতিবিধিগুলি বোঝার লক্ষ্য রাখে। যদিও এই কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর, তবে এর সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জামগুলিকে ক্রমাগত অনুকূলিতকরণ এবং সংহত করে বিনিয়োগকারীরা কার্যকর বাজারের ক্রিয়াকলাপের জন্য এই কৌশলটি আরও ভালভাবে ব্যবহার করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//  You can change long to short in the Input Settings
//  WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
	   iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত