কোয়ান্ট ট্রেডিং ডাবল ক্লিক বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-২২ ১০ঃ০৩ঃ০৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রথমে বিপরীত সংকেত নির্ধারণের জন্য 123 প্যাটার্ন ব্যবহার করে এবং তারপরে বিপরীত সুযোগগুলি দক্ষতার সাথে ক্যাপচার করার জন্য ডাবল-ক্লিক পরিমাণগত মুনাফা কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ফিল্টার হিসাবে ক্লিঙ্গার ভলিউম অ্যাসিললেটরকে একত্রিত করে।

নীতি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

বিপরীতমুখী সংকেত নির্ধারণের জন্য প্যাটার্নঃ যখন ক্লোজিং মূল্য পরপর ২ দিন ধরে ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং তৃতীয় দিনটি ইতিবাচকভাবে বন্ধ হয় এবং স্টক সূচকটি দীর্ঘ সময়ের জন্য নিম্ন স্তরে থাকে; যখন ক্লোজিং মূল্য পরপর ২ দিন ধরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং তৃতীয় দিনটি নেতিবাচকভাবে বন্ধ হয় এবং স্টক সূচকটি স্বল্প সময়ের জন্য উচ্চ স্তরে থাকে।
ক্লিঞ্জার ভলিউম দোলক বিভাগঃ ক্লিঞ্জার ভলিউম দোলক মূলধন প্রবাহ এবং প্রবাহ নির্ধারণের জন্য মূল্যের ওঠানামা পরিসীমা এবং ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনকে একত্রিত করে। যখন ভলিউম দোলক তার গড় মানের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি দীর্ঘ সংকেত; যখন এটি তার গড় মানের নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত।

অবশেষে, কৌশলটি চূড়ান্ত এন্ট্রি নির্ধারণের জন্য উপরের দুটি অংশ এবং ডাবল ক্লিক থেকে সংকেতগুলি একত্রিত করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং ভলিউম সূচকগুলিকে দক্ষতার সাথে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য একত্রিত করে। তদতিরিক্ত, স্টক সূচকের সাহায্যে, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো, এবং ক্লিঙ্গার ভলিউম দোলক বাস্তব অর্থ প্রবাহের দিক নির্ধারণ করতে, সঠিক এন্ট্রি টাইমিং নিশ্চিত করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি বিপরীতমুখী প্যাটার্ন বিচার এবং প্যারামিটার সেটিংয়ের সমস্যায় রয়েছে। বিপরীতমুখী সংকেতগুলির বিলম্বের কারণে, এটি সর্বোত্তম বিপরীতমুখী টাইমিং মিস করা এড়ানোর জন্য প্যারামিটারগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা নিশ্চিত করতে হবে। উপরন্তু, বিপরীতমুখী নিদর্শনগুলি নিজেই ব্যর্থ হতে পারে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, আপনি বিপরীত সংকেতগুলিকে আরও প্রতিক্রিয়াশীল এবং সময়মত করার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূল করতে পারেন। আরও ফিল্টারগুলিও যোগ করা যেতে পারে যাতে বিপরীতগুলির পর্যাপ্ত সংখ্যা এবং ব্যাপ্তি নিশ্চিত করা যায় যাতে প্রসারিত হ্রাস এড়ানো যায়।

অপ্টিমাইজেশান দিক

এই কৌশলটির জন্য মূল অপ্টিমাইজেশান স্পেসটি প্যারামিটার সমন্বয় এবং অন্যান্য সহায়ক রায় যোগ করা। বিশেষত, 123 প্যাটার্ন বৈষম্যের সংবেদনশীলতা অনুকূল করার জন্য স্টক সূচক পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব। এটি বর্তমানে মূলধারার সূচক এবং নিদর্শনগুলির সাথে একত্রিত করাও সম্ভব, যেমন এমএসিডি সোনার ক্রস এবং মারাত্মক ক্রস যুক্ত করা, বা ডাবল শীর্ষ / নীচের একাধিক নীচে এবং অন্যান্য রায়।

এছাড়াও, স্টপ লস এবং লাভের শর্তগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার বিষয়টি বিবেচনা করুন যাতে কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে আরও অভিযোজিত হয়। বাস্তব সময়ে পরামিতিগুলি অনুকূল করতে মেশিন লার্নিংকে একত্রিত করাও সম্ভব।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য ক্লাসিকাল বিপরীতমুখী তত্ত্ব এবং ভলিউম প্রযুক্তিগত সূচকগুলির প্রয়োগকে একীভূত করে। অপ্টিমাইজেশনের জন্য স্থানটি বড় এবং এর প্রভাবকে আরও উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বাস্তব ট্রেডিংয়ে যাচাইকরণ এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning 
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville, 
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based 
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive 
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the 
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind 
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when 
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when 
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend 
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure. 
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed 
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then 
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of 
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some 
// accumulation before a bottom develops.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KVO(TrigLen,FastX,SlowX) =>
    pos = 0.0
    xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
    xFast = ema(xTrend, FastX)
    xSlow = ema(xTrend, SlowX)
    xKVO = xFast - xSlow
    xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
    pos := iff(xKVO > xTrigger, 1,
    	     iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Klinger Volume Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKVO = KVO(TrigLen,FastX,SlowX)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKVO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKVO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত