ব্যান্ড ট্রেন্ড ফলোয়ার
ওভারভিউ
এই কৌশলটির উদ্দেশ্য হল ট্রেন্ডিং স্টক (অথবা অন্যান্য ট্রেন্ডিং মার্কেট) এর নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ কৌশল অনুসরণ করা, যাতে ন্যূনতম প্রত্যাহারের হার অর্জন করা যায়। (উদাহরণস্বরূপ, এই লেখার সময়, AAPL এর প্রত্যাহারের হার ছিল মাত্র ১.৩৬%, FB এর প্রত্যাহারের হার ছিল প্রায় ১.৯৩%, এবং SPY এর প্রত্যাহারের হার ছিল ০.৮০%, যা সবই লাভজনক ছিল) ।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 200-দিনের চলমান গড়, কাস্টমাইজড ব্রিন-ব্যান্ড, 52-চক্রের ওজনের চলমান গড় টিএসআই এবং এডিএক্স শক্তি ব্যবহার করে।
ক্রয় সংকেত হলঃ 200-দিনের চলমান গড়ের উপরে বন্ধের মূল্য + 5 কে লাইন বন্ধের মূল্য উপরের কাস্টমাইজড বুলিন ব্যান্ডের উপরে + টিএসআই ইতিবাচক + এডিএক্স 20 এর উপরে।
যেহেতু ব্যাক-টেস্টিং প্রমাণ করেছে যে এই কৌশলটি শুধুমাত্র ট্রেন্ডিং স্টকগুলির জন্য প্রযোজ্য, তাই কিছু বিক্রয় / ডিকোয়ারি শর্তগুলি সরানো হয়েছে এবং শুধুমাত্র মাল্টি অর্ডারগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধা হল কম প্রত্যাহারের হার, সর্বনিম্ন ঝুঁকি, যা বেশিরভাগ ট্রেন্ডিং স্টকগুলির জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশনের জন্য প্রযোজ্য। পরীক্ষার তথ্য অনুসারে উচ্চ উপার্জন এবং রিটার্নিংয়ের সময়কালে কেবলমাত্র এএপিএল-এর 1.36% এবং এফবি-র 1.93% সর্বাধিক প্রত্যাহার রয়েছে।
ব্রিন ব্যান্ড, এমএ গড়, টিএসআই ইত্যাদির মতো একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে এবং এডিএক্সকে প্রবণতা শক্তিশালী বা দুর্বল হওয়ার জন্য সেট করে, ট্রেন্ডিং স্টকগুলির মাঝারি-দীর্ঘ লাইনে ঝুঁকির সুযোগ ধরার চেষ্টা করে। একক সূচক সিদ্ধান্তের তুলনায়, এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, সিদ্ধান্তটি আরও নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ।
এই কৌশলটি স্টপ লস কৌশলও অন্তর্ভুক্ত করে, টিএসআই সূচকগুলির দিকনির্দেশনা পরিবর্তিত হলে সময়মতো স্টপ লস করা, সর্বাধিক উপার্জন লক করা এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির দুটি প্রধান ঝুঁকি রয়েছেঃ
-
কিছু ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের ফলে শেয়ারের পতন হতে পারে, যা থামানো সম্ভব নয়।
-
প্রবণতা শেষ হওয়ার ঝুঁকি। যখন শেয়ারগুলি প্রবণতা থেকে পুনরুদ্ধারে প্রবেশ করে, তখন একটি বড় প্রত্যাহার হতে পারে।
ঝুঁকি একের জন্য আরও কঠোর স্টপ লস প্রক্রিয়া স্থাপন করা যেতে পারে, বা কৃত্রিম হস্তক্ষেপের জন্য স্টপ লস। ঝুঁকি দ্বিতীয়ের জন্য ট্রেন্ডের সমাপ্তি সনাক্ত করার জন্য আরও সিদ্ধান্তের কারণগুলির সাথে মিলিত হতে পারে, যেমন লেনদেনের পরিমাণের সূচক বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
-
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি বাড়ানো, আরও সুনির্দিষ্ট স্টপ লস পয়েন্ট সেট করা, এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
-
গড়রেখার প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয়ের স্থায়িত্ব পরীক্ষা করুন।
-
ট্রেন্ডের শুরু এবং শেষের দিকে আরও সঠিকভাবে বিচার করার জন্য ক্যালোরির পরিমাপকারী সিস্টেমগুলি বাড়ানো হয়েছে।
-
লম্বা লাইন অপারেশনের জন্য দীর্ঘতর সময়কালের পরামিতি পরীক্ষা করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ADX দ্বারা প্রবণতার শক্তি নির্ধারণ করে, TSI সূচকটি প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, ব্রিনের ব্রেকিংয়ের বিচার করে, চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে, একাধিক সূচক একে অপরকে যাচাই করে, কেনার সময় নির্ধারণ করে। স্টপ লস কৌশলটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই কৌশলটি দীর্ঘ লাইন ট্রেন্ডিং স্টকের জন্য উপযুক্ত, প্রত্যাহারের হার কম, আয় বেশি, একটি নির্দিষ্ট সুবিধা রয়েছে। তবে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল করার জন্য ঝুঁকির জন্য অপ্টিমাইজ করা দরকার।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1