ব্যান্ড ট্রেন্ড ট্র্যাকার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটির উদ্দেশ্য হল ট্রেন্ডিং স্টক (বা অন্যান্য ট্রেন্ডিং মার্কেট) ট্র্যাক করার একটি কম-ঝুঁকির কৌশল, যা ন্যূনতম ড্রডাউন হার অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে (উদাহরণস্বরূপ, এই লেখার সময়, AAPL-এর ড্রডাউন হার প্রায় 1.36%, FB-এর প্রায় 1.93%, এবং SPY-এর 0.80%, এগুলো সবই লাভজনক অবস্থায় রয়েছে)।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি 200-দিনের মুভিং এভারেজ, কাস্টমাইজড বলিঙ্গার ব্যান্ড, 52-পিরিয়ড ওয়েটেড মুভিং এভারেজ TSI এবং ADX শক্তি ব্যবহার করে।
ক্রয় সংকেত হলো: ক্লোজিং প্রাইস 200-দিনের মুভিং এভারেজের উপরে + ৫টি ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইস কাস্টমাইজড বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের ব্যান্ডের উপরে + TSI পজিটিভ + ADX ২০-এর উপরে।
যেহেতু ব্যাকটেস্টিং প্রমাণ করেছে যে এই কৌশলটি শুধুমাত্র ট্রেন্ডিং স্টকের জন্য প্রযোজ্য, তাই কিছু বিক্রয়/শর্টিং শর্ত মুছে ফেলা হয়েছে এবং শুধুমাত্র লং অর্ডার ব্যবহার করা হয়েছে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সুবিধা হলো ড্রডাউন হার কম, ঝুঁকি ন্যূনতম, এবং এটি বেশিরভাগ ট্রেন্ডিং স্টকের কম-ঝুঁকির অপারেশনের জন্য উপযুক্ত। পরীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, লাভ বেশি এবং ব্যাকটেস্টিং সময়কালে শুধুমাত্র AAPL-এর সর্বোচ্চ ড্রডাউন 1.36% এবং FB-এর সর্বোচ্চ ড্রডাউন 1.93% ছিল।
বলিঙ্গার ব্যান্ড, MA মুভিং এভারেজ, TSI ইন্ডিকেটরের মতো একাধিক টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর একত্রে ব্যবহার করে এবং ADX সেট করে ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ করে, যখন ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী বলে গণ্য হয় তখন ক্রয় করা হয়, যাতে ট্রেন্ডিং স্টকের মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী সুযোগ ধরা যায়। একক ইন্ডিকেটরের বিচারের তুলনায়, এই কৌশল একাধিক টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে, ফলে বিচার আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হয়, ঝুঁকি কম হয়।
এই কৌশলে স্টপ-লস কৌশলও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, TSI ইন্ডিকেটরের দিক পরিবর্তন হলে সময়মতো স্টপ-লস নেওয়া হয়, যা সর্বাধিক পরিমাণে লাভ লক করা এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত দুটি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়:
-
অপ্রত্যাশিত ঘটনার ঝুঁকি। কিছু ব্ল্যাক সোয়ান ঘটনা স্টককে বড় ওঠানামা এবং পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যাতে স্টপ-লস নেওয়া সম্ভব হয় না।
-
ট্রেন্ড শেষ হওয়ার ঝুঁকি। স্টক যখন ট্রেন্ড থেকে সাইডওয়েজ মুভমেন্টে প্রবেশ করে, তখন বড় ড্রডাউন হতে পারে।
প্রথম ঝুঁকির জন্য আরও কঠোর স্টপ-লস মেকানিজম সেট করা যেতে পারে, অথবা ম্যানুয়ালি স্টপ-লস হস্তক্ষেপ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় ঝুঁকির জন্য, ট্রেন্ড শেষ সনাক্ত করতে আরও বিচারের উপাদান যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন ভলিউম ইন্ডিকেটর যোগ করা।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
স্টপ-লস কৌশল যোগ করা, আরও নির্ভুল স্টপ-লস পয়েন্ট সেট করা, যাতে ঝুঁকি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
-
মুভিং এভারেজের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশনের স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা।
-
ভলিউম ইন্ডিকেটরের মতো বিচার সিস্টেম যোগ করা, ট্রেন্ডের শুরু ও শেষ আরও নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা।
-
দীর্ঘ সময় ফ্রেমের প্যারামিটার পরীক্ষা করা, আরও দীর্ঘমেয়াদী অপারেশনের সাথে খাপ খাওয়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ADX-এর মাধ্যমে ট্রেন্ডের শক্তি, TSI ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে ট্রেন্ডের দিক, বলিঙ্গার ব্যান্ডের মাধ্যমে ব্রেকআউট এবং মুভিং এভারেজের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড নির্ধারণ করে; একাধিক ইন্ডিকেটর পারস্পরিকভাবে যাচাই করে ক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। স্টপ-লস কৌশল কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডিং স্টক ট্র্যাক করার জন্য উপযুক্ত, ড্রডাউন হার কম, লাভ বেশ ভালো এবং কিছু সুবিধা রয়েছে। তবে আরও স্থিতিশীল করার জন্য ঝুঁকির বিরুদ্ধে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1