মূল্য ডিট্রেন্ডেড অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
কৌশল ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম "মূল্যের ডিট্রেন্ডেড প্রাইস অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল" (Detrended Price Oscillator Quantitative Trading Strategy)। এই কৌশলটি মূল্যের ডিট্রেন্ডেড প্রাইস অসিলেটর নির্দেশক তৈরি করে এবং তার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত জারি করে, যা একটি সাধারণ প্রযুক্তিগত নির্দেশক কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলের মূল হল মূল্যের ডিট্রেন্ডেড প্রাইস অসিলেটর (DPO) নির্দেশক। DPO নির্দেশকটি মুভিং এভারেজ লাইনের মতো, এটি মূল্যের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে ফিল্টার করে ফেলে, যার ফলে মূল্যের চক্রাকার ওঠানামা আরও স্পষ্ট হয়। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, DPO নির্দেশক মূল্যকে তার N-দিনের সরল মুভিং এভারেজের সাথে তুলনা করে। যখন মূল্য মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন DPO ধনাত্মক হয়; যখন মূল্য মুভিং এভারেজের নিচে থাকে, তখন DPO ঋণাত্মক হয়। এভাবে আমরা ০ অক্ষের চারপাশে ওঠানামা করা একটি নির্দেশক পাই। আমরা DPO নির্দেশকের ধনাত্মক বা ঋণাত্মক মান ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতার তুলনায় ঊর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি নির্ণয় করতে পারি।
এই কৌশলে প্যারামিটার N ১৪ নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং ১৪-দিনের DPO নির্দেশক তৈরি করা হয়েছে। যখন DPO নির্দেশক ধনাত্মক হয়, তখন লং (ক্রয়) সংকেত জারি করা হয়; যখন DPO নির্দেশক ঋণাত্মক হয়, তখন শর্ট (বিক্রয়) সংকেত জারি করা হয়।
কৌশলের সুবিধাসমূহ
- DPO নির্দেশক মূলত একটি ফিল্টারিং নির্দেশক, যা মূল্যের মাঝারি ও স্বল্পমেয়াদী চক্র কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারে। এটি লুকানো ট্রেডিং সুযোগগুলি খুঁজে পেতে খুব সহায়ক।
- DPO নির্দেশক তৈরি করা সহজ, বোঝা সহজ, এবং প্যারামিটার নির্বাচন করাও নমনীয়।
- মূল্যের তুলনায়, DPO নির্দেশকের আকার বেশি মানসম্মত, নির্ণয় করা সহজ, এবং নিয়ম তৈরি করার জন্য উপযুক্ত।
কৌশলের ঝুঁকিসমূহ
- বেশিরভাগ প্রযুক্তিগত নির্দেশক কৌশলের মতো, DPO কৌশলও অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় স্লিপেজ এবং ট্রেডিং খরচ হতে পারে।
- DPO নির্দেশক প্যারামিটার N-এর প্রতি খুবই সংবেদনশীল; বিভিন্ন প্যারামিটার নির্বাচনের কারণে কৌশলের ফলাফলে ব্যাপক পার্থক্য হতে পারে। সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পেতে ব্যাপক পরীক্ষার প্রয়োজন।
- প্রবণতাযুক্ত বাজারে, DPO কৌশলে পজিশন ধারণের সময় খুব দীর্ঘ হতে পারে এবং সময়মতো স্টপ লস নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, যার ফলে কিছুটা ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।
ঝুঁকি কমানোর জন্য নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
১. স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করা, যাতে একক ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
২. প্যারামিটার N-এর মান সমন্বয় করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
৩. প্রবণতা নির্দেশকের সাথে সংযুক্ত করে স্পষ্ট প্রবণতার সময় মূল কৌশল অনুযায়ী ট্রেড করা এড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্যের ডিট্রেন্ডেড প্রাইস অসিলেটর নির্দেশকের ভিত্তিতে ট্রেডিং সংকেত জারি করে। এই নির্দেশক মুভিং এভারেজের সাথে তুলনা করে মূল্যের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টার করে, ফলে মূল্যের চক্রাকার বৈশিষ্ট্য আরও স্পষ্ট হয়। এটি কিছু অস্পষ্ট ট্রেডিং সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। একই সাথে প্যারামিটার নির্বাচনের সংবেদনশীলতা, স্টপ লস ও ফিল্টারিংয়ের মতো সমস্যা রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলের ফলাফল আরও উন্নত করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-20 08:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/03/2017
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average, - 1