ট্রিপল এসএমএ অ্যাডাপ্টিভ কে-লাইন ক্রসওভার দীর্ঘমেয়াদী কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 3 টি ভিন্ন পিরিয়ডের সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং কাউফম্যানের অভিযোজিত চলমান গড় ব্যবহার করে একটি দীর্ঘ লাইন প্রবেশের সংকেত তৈরি করে। এটি একটি দীর্ঘ পিরিয়ডের এসএমএ অতিক্রম করার সময় একটি কেনার সংকেত তৈরি করে। এছাড়াও, এই কৌশলটি মূল প্রবণতা নির্ধারণের জন্য কে-লাইন সত্তা রঙের সাথে মিলিত হয়, কেবলমাত্র মাল্টি-ট্রেন্ডে একটি কেনার সংকেত তৈরি করে, মিথ্যা ব্রেকডাউন এড়াতে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের এসএমএ ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে এসএমএ ৪, এসএমএ ৯ এবং এসএমএ ১৮। এই তিনটি এসএমএর ক্রস-সমন্বয় হল প্রচলিত ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের একটি প্রযুক্তিগত সূচক। এসএমএ ৪ এ এসএমএ ৯ এবং এসএমএ ৯ এ এসএমএ ১৮ অতিক্রম করার সময় একটি দীর্ঘ লাইন কেনার সংকেত তৈরি করে।
মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করার জন্য, এই কৌশলটি কাউফম্যান অভিযোজিত চলমান গড়ও প্রবর্তন করে। এসএমএর গোল্ডফোর্ক সংকেতগুলি কেবল তখনই কার্যকর হয় যখন সমাপ্তির দাম অভিযোজিত চলমান গড়ের চেয়ে বেশি থাকে, অর্থাৎ একটি মাল্টি-হেড ট্রেন্ডে থাকে।
উপরন্তু, এই কৌশলটি 100 পিরিয়ডের এসএমএ ব্যবহার করে মূল প্রবণতা নির্ধারণ করে। যখন দাম 100 পিরিয়ডের এসএমএ অতিক্রম করে, তখন মাল্টিপল ট্রেন্ডে প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে। কৌশলটি কেবলমাত্র প্রধান মাল্টিপল ট্রেন্ডে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির ক্রয় সংকেত নিম্নলিখিত অংশগুলির সমন্বয় থেকে আসেঃ
- এসএমএ 4 এসএমএ 9 এর মধ্য দিয়ে যায় এবং এসএমএ 9 এসএমএ 18 এর মধ্য দিয়ে যায়, যা স্বল্প-চক্রের এসএমএর গোল্ডেন ফর্ক গঠন করে
- কাউফম্যান অভিযোজিত চলমান গড়ের চেয়ে বেশি দামের সমাপ্তি, একটি মাল্টি-হেড ট্রেন্ডে রয়েছে
- 100 পিরিয়ডের এসএমএ-তে দাম বেড়েছে
যখন উপরের তিনটি শর্ত একসাথে পূরণ করা হয়, তখন লম্বা লাইন ক্রয়-বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- 3 টি এসএমএ ক্রস-বিচার প্রবণতা ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- প্রবণতা না থাকলে ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে অভিযোজিত চলমান গড় প্রবর্তন করা
- মূল প্রবণতার সাথে মিলিত হয়ে লাভের সম্ভাবনা বাড়ান এবং অস্থিরতার মধ্যে বারবার পজিশন খোলার এড়ান
- দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত পিরিয়ডের এসএমএ ক্রস করে লম্বা লাইন সংকেত তৈরি করে, যা বৃহত্তর প্রবণতা বজায় রাখার জন্য সহায়ক
- উচ্চ চক্রের জন্য উপযুক্ত, যেমন 4 ঘন্টা বা দিনের লাইন স্তর, সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- লং লাইন কৌশল, স্বল্পমেয়াদে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা যায় না, প্রত্যাহারের ঝুঁকি রয়েছে
- ইনকামিং সিগন্যাল তুলনামূলকভাবে দুর্লভ, কিছু উত্থান মিস করা হতে পারে
- সংকেত ত্রুটি ঘটে যখন স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা একমত হয় না
নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
- মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী এসএমএর চক্র যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা এবং প্রবেশের সুযোগ বাড়ানো
- ট্রেন্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণের সূচক যোগ করুন
- বৈজ্ঞানিকভাবে ক্ষতি বন্ধ করুন, যুক্তিসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং প্রত্যাহার করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
- সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজতে এসএমএ চক্রের আরও সমন্বয় পরীক্ষা করা যায়
- ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে ট্রানজেকশন কনফার্মেশন যোগ করুন
- ভোল্টেবিলিটি সূচক যোগ করা যায়, যেখানে কম্পন বৃদ্ধি পায় সেখানে ফিল্টার করা যায়
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে যুক্ত করুন, যা সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করতে পারে
- বাজারে আতঙ্ক বা উত্তেজনার সময় পজিশন এড়ানোর জন্য আবেগ সূচকগুলি চালু করা যেতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক এসএমএ ক্রস দ্বারা দীর্ঘ লাইন সংকেত তৈরি করে, যখন এটি স্ব-অনুকূলিত চলমান গড় এবং মূল প্রবণতা বিচারের সাথে মিলিত হয়, এটি প্রবণতার পরিস্থিতিতে আরও বেশি উপার্জন করতে পারে, স্থিতিশীল যুক্তি এবং শক্তিশালী যুদ্ধের প্রভাব রয়েছে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, প্রত্যাহার হ্রাস এবং জয়লাভের হার বাড়ানোর জন্য অপ্টিমাইজেশন চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। এই কৌশলটি দীর্ঘ লাইন পজিশন হোল্ডিং কৌশল, ধৈর্যশীল এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দক্ষতার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef
//@version=5
strategy(title='twisted SMA strategy [4h] ', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
src = close
Length1 = input.int(4, title=' 1-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length2 = input.int(9, title=' 2-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length3 = input.int(18, title=' 3-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)
Long_ma = SMA1 > SMA2 and SMA2 > SMA3
Short_ma = SMA1 < SMA2 and SMA2 < SMA3
LengthMainSMA = input.int(100, title=' SMA Lenght', minval=1)
SMAas = ta.sma(src, LengthMainSMA)
// Powered Kaufman Adaptive Moving Average by alexgrover (modificated by Wielkieef)
lengthas = input.int(25, title=' Lenght')
sp = input.bool(true, title=' Self Powered')
er = math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas)
pow = sp ? 1 / er : 2
per = math.pow(math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas), pow)
a = 0.
a := per * src + (1 - per) * nz(a[1], src)
mad4h = 0.
a_f = a / a[1] > .999 and a / a[1] < 1.001
///.
Bar_color = close > SMAas ? color.green : Long_ma ? color.blue : Short_ma ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)
long_cond = Long_ma and SMAas < close and not a_f
long_stop = Short_ma
if long_cond
strategy.entry('BUY', strategy.long)
strategy.close_all(when=long_stop)
//by wielkieef