RSI মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
RSI Moving Average Crossover Trend Strategy (আরএসআই মুভিং এভারেজ ক্রসওভার ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি) একটি কৌশল যা আরএসআই সূচকের মধ্যবর্তী ক্রসওভার সংকেত ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণ এবং একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। এই কৌশলটি একই সাথে দামের ইএমএর সাথে মিলিত হয়, কেবলমাত্র যখন দাম ইএমএর চেয়ে বেশি হয় তখনই কেনার সংকেত দেওয়া হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল RSI, আর RSI এর EMA এবং SMA উভয় সমান্তরাল লাইন গণনা করা হয়। RSI এর EMA লাইনটি SMA লাইনের চেয়ে বেশি এবং দাম EMA এর চেয়ে বেশি হলে, কেবলমাত্র একটি কেনার সংকেত দেওয়া হবে; যখন RSI এর EMA লাইনটি SMA লাইনের চেয়ে কম হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হবে, প্রবণতা অনুসরণ করা হবে।
আরএসআই সূচকটি বাজারের ওভারবয় ও ওভারসোলের কার্যকরভাবে প্রতিফলন করতে পারে। আরএসআই সূচকটিতে 70 টিরও বেশি বাজারের ওভারবয় হিসাবে বিবেচিত হয় এবং 30 টিরও বেশি ওভারবয় হিসাবে বিবেচিত হয়। এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের প্রবণতা এবং বিপরীত দিকগুলি আবিষ্কার করার জন্য ইএমএ এবং এসএমএ দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে। ইএমএ লাইনটি সর্বশেষ দামের পরিবর্তনের জন্য আরও সংবেদনশীল, এবং এসএমএ লাইনটি পুরানো ডেটার উপর বেশি নির্ভরশীল, যা একটি সমন্বয় তৈরি করতে পারে।
যখন RSI-এর EMA-এর উত্থান শুরু হয়, তখন বাজার স্থিতিশীল হওয়ার লক্ষণ দেখায়, তখন SMA-এর মাধ্যমে তার দিকনির্দেশ যাচাই করা হয়; যখন SMA-এরও উত্থান শুরু হয়, তখন RSI-এর স্পষ্টভাবে উত্থানমুখী প্রবণতা দেখায়, তখন কৌশলটি EMA-এর চেয়ে বেশি দামের উপর ভিত্তি করে একটি ক্রয় সংকেত দেয় এবং প্রবণতা অনুসরণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা কার্যকরভাবে মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইনগুলির দিকনির্দেশমূলক সুযোগগুলিকে দখল করতে সক্ষম। এটি একটি একক সূচকের তুলনায় RSI এর EMA এবং SMA এর ক্রস যাচাইকরণ ব্যবহার করে যা ভুল সংকেত হ্রাস করতে এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এই কৌশলটি দামের ইএমএ-র সাথেও যুক্ত করা হয়েছে যাতে নিশ্চিত করা যায় যে কেবলমাত্র দামের উত্থানের প্রবণতায় ক্রয় করা হয়েছে, যাতে অস্থিরতার ঝুঁকি এড়ানো যায়, যার ফলে মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে, যখন আরএসআই একটি ভুল সংকেত দেয়, তখন এই কৌশলটিও ভুল সংকেত দেয়। উপরন্তু, আরএসআই সূচকটি ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় ফেনোমেনের বিচার করার জন্য আরও উপযুক্ত, মধ্য-লং লাইন প্রবণতার বিচার করার জন্য কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে।
এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত থাকে, বিশেষত যখন RSI এর EMA এবং SMA গড় সমান্তরাল হয়, তখন সংকেত বিলম্বিত হয়। এই সময়ের মধ্যে কিছু ক্ষতির ঝুঁকিও রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
আরএসআইকে আরও উপযুক্ত প্যারামিটার বাছাই এবং তার বিচারকে শক্তিশালী করার জন্য অনুকূলিতকরণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
স্টপ লজিস্টিক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, ক্ষতির একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছানোর পরে পজিশন থেকে বেরিয়ে আসা, ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
বিভিন্ন সময়কালের জন্য প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করা যায়, প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়, যাতে কৌশলটি আরও জাত এবং আরও বেশি সময়কালের জন্য স্থিতিশীলভাবে কাজ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই সমান্তরাল ক্রস ট্রেন্ডিং কৌশল, একটি সহজ কৌশল যা আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ক্রস যাচাই করে। এটি দামের ইএমএর সাথে মিলিত হয়, যা উত্থান প্রবণতার মধ্যে দিকনির্দেশমূলক সুযোগগুলি ধরতে সক্ষম হয়। এই কৌশলটি উচ্চ স্থিতিশীল, মধ্যম-দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত, তবে নির্দিষ্ট পশ্চাদপসরণ ঝুঁকি রোধেও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলটি আরও ভাল পারফরম্যান্স করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Created by Sv3nla 5-Jan-2021
strategy(title="Sv3nla RSI EMA SMA Strat", shorttitle="Sv3nla RSI EMA SMA Strat", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 5, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 2015)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2022)
// syminfo.mintick = 0.01$ for BTCUSDT
testPeriod() => true
//INPUTS
rsilen = input(defval = 16, minval=1, title="RSILength")
RSIemaLen = input(defval = 12, minval=1, title="RSI EMA Length")
RSIsmaLen2 = input(defval = 29, minval=1, title="RSI SMA Length2")
length = input(defval = 8, minval=1, title="EMA price Length")
// RSI
RSIsrc = close
RSIup = rma(max(change(RSIsrc), 0), rsilen)
RSIdown = rma(-min(change(RSIsrc), 0), rsilen)
rsi = RSIdown == 0 ? 100 : RSIup == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + RSIup / RSIdown)
emavalue=ema(rsi,RSIemaLen)
smavalue=sma(rsi,RSIsmaLen2)
//EMA
ema=ema(close,length)
//PLOT
plot(ema(rsi, RSIemaLen), color=color.yellow, linewidth=2, title="EMA", transp=0)
plot(sma(rsi, RSIsmaLen2), color=color.aqua, linewidth=2, title="SMA", transp=0)
//ORDERS
if (testPeriod())
strategy.entry("long",strategy.long, comment="RSIEMA", when=(emavalue > smavalue and close>ema))
strategy.close(id="long", when=(emavalue < smavalue))
// Colour background when in a trade and 50 horizontal line
backgroundColour = (strategy.position_size > 0) ? color.green : na
bgcolor(color=backgroundColour, transp=85)
hline(50, color=color.yellow)