১২৩ রিভার্সাল এবং STARC ব্যান্ড কম্বিনেশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 123 বিপরীতকরণ কৌশল এবং STARC তরঙ্গ কৌশলকে একত্রিত করে আরও সঠিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। 123 বিপরীতকরণ কৌশলটি K-লাইন বিপরীতকরণ মোডের মাধ্যমে নীচের রিবাউন্ডের সুযোগ নির্ধারণ করে। STARC তরঙ্গ কৌশলটি প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য দামের ব্রেক-আপ এবং ডাউন ট্র্যাক ব্যবহার করে। উভয় কৌশল ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেতকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে এবং উভয় কৌশলগুলির সুবিধাগুলিও ব্যবহার করতে পারে।
কৌশল নীতি
123 বিপরীতমুখী কৌশল
এই কৌশলটি উল্ফ জেনসেনের বইয়ের ১৮৩ পৃষ্ঠার “আমি কীভাবে ফরেক্স মার্কেটে তিনগুণ লাভ অর্জন করতে পারি” থেকে উদ্ভূত। এর ট্রেডিং ধারণাটি হ’ল যখন দাম নীচে নেমে আসে তখন নীচের দিকে বাউন্সের সুযোগ হিসাবে প্রবেশ করা হয়। যখন দাম উপরে উঠে আসে তখন ট্রেন্ড বিপরীত হওয়ার সুযোগ হিসাবে খালি করা হয়।
মাল্টি হেড সিগন্যালঃ যখন ক্রমাগত দুই দিন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে বেশি থাকে এবং ৯ তারিখের চলমান গড় ধীর গতির K-লাইনটি ৫০ এর নীচে থাকে, তখন বেশি করুন। খালি মাথা সংকেত: যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে কম এবং 9 তম চলমান গড় দ্রুত K লাইন 50 এর চেয়ে বেশি হয়, তখন খালি করুন।
স্টার্ক ব্যান্ড কৌশল
এই কৌশলটি প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য মূল্যের স্বল্পমেয়াদী সরল চলমান গড়ের উপরের এবং নীচের তরঙ্গগুলি আঁকেন। উর্ধ্বগামী ট্র্যাকটি চলমান গড়ের উপরে গড় প্রকৃত ওঠানামা (এটিআর) যোগ করে তৈরি করা হয়। নীচের ট্র্যাকটি চলমান গড় থেকে এটিআর বাদ দিয়ে তৈরি করা হয়। দাম যখন উর্ধ্বগামী হয় তখন বেশি দেখায় এবং যখন নীচের ট্র্যাকটি ভেঙে যায় তখন কম দেখায়।
STARC এর অর্থ হল স্টোলারের গড় পরিসীমা চ্যানেল। এই সূচকটি এর উদ্ভাবক ম্যানিং স্টোলারের নামে নামকরণ করা হয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
123 বিপরীত কৌশল এবং STARC তরঙ্গ কৌশল ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানো যায়। 123 বিপরীত কৌশল বিপরীত সুযোগকে ধরতে পারে। STARC তরঙ্গ কৌশল মূল্য প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে পারে। উভয়ই একে অপরের পরিপূরক, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে এবং বিজয়ী হার বাড়াতে পারে।
এছাড়া, 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি বাজারের নতুন উচ্চতা বা নতুন নিম্নের পরে কৌশলগুলিকে উচ্চ-হত্যার অনুসরণ থেকে বিরত রাখতে দেয়। স্টার্ক ব্যান্ড কৌশলটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করার জন্য এটিআরকে ব্যান্ড ব্যাপ্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল একক ক্ষতি এবং ধারাবাহিক ক্ষতির সম্পূর্ণ এড়ানো অসম্ভব। যদিও দুটি কৌশলকে একত্রিত করে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যেতে পারে, তবে নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে কৌশলটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণ হতে পারে।
আরেকটি ঝুঁকি হ’ল প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা থাকলে কৌশলটি কার্যকর হতে পারে না। বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের জন্য প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন যাতে প্যারামিটারগুলি সেই জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
একটি বড় একক ক্ষতি এড়াতে মূল্য বা সূচক বন্ধের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন;
পজিশন খোলার শর্ত বাড়ানো, যেমন মূল্য নিশ্চিতকরণের পরিমাণ বাড়ানো, যাতে পজিশন খোলার অযাচিত মূল্য এড়ানো যায়;
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, যা জাত এবং সময়ের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করে;
বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পজিশনে পরিবর্তন আনুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি 123 বিপরীতকরণ কৌশল এবং STARC তরঙ্গদলের কৌশলগুলির সমন্বয়ে ব্যবহার করে, ট্রেন্ড বিপরীতকরণ এবং দিকনির্দেশের জন্য দুটি কৌশলগুলির সুবিধাগুলি সংহত করে। এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং ব্যবসায়ের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। একই সাথে এটি যে কোনও কৌশল ব্যবহার করে একক সমস্যাটি অপ্টিমাইজ করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )