123 বিপরীতমুখী এবং STARC ব্যান্ডস কম্বো কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৪-১৩ঃ৩৮ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং স্টারক ব্যান্ডস কৌশলকে একত্রিত করে আরও নির্ভুল ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি কে-লাইন বিপরীতমুখী নিদর্শনগুলির মাধ্যমে নীচের রিবাউন্ড সুযোগগুলি বিচার করে। স্টারক ব্যান্ডস কৌশলটি প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য ব্যান্ডগুলির মূল্য ব্রেকআউট ব্যবহার করে। উভয় কৌশল ব্যবহার করে প্রতিটি কৌশলটির সুবিধাগুলি ব্যবহার করার সময় ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

123 বিপরীতমুখী কৌশল

এই কৌশলটি উলফ জেনসেনের বই How I Tripped My Money in The Futures Market এর ১৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ভূত। ট্রেডিং ধারণাটি হ'ল যখন দামগুলি নীচের দিকে বিপরীতমুখী হয় তখন নীচের দিকে বিপরীতমুখী হওয়ার সুযোগ হিসাবে লং পজিশন নেওয়া এবং যখন দামগুলি ট্রেন্ড বিপরীতমুখী হওয়ার সুযোগ হিসাবে ঊর্ধ্বমুখী বিপরীতমুখী হয় তখন শর্ট পজিশন নেওয়া। নির্দিষ্ট নিয়মগুলি হলঃ

লং সিগন্যালঃ যখন বন্ধের মূল্য আগের দিনের বন্ধের মূল্যের চেয়ে দুই দিন পরপর বেশি থাকে এবং ধীর K-লাইন এর ৯ দিনের চলমান গড় ৫০ এর নিচে থাকে, তখন লং যান।

সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ যখন বন্ধের মূল্য আগের দিনের বন্ধের মূল্যের তুলনায় পরপর দুই দিন কম থাকে এবং দ্রুত কে-লাইনের ৯ দিনের চলমান গড় ৫০ এর উপরে থাকে, তখন শর্ট করুন।

স্টার্ক ব্যান্ডস কৌশল

এই কৌশলটি মূল্যের একটি স্বল্পমেয়াদী সহজ চলমান গড়ের চারপাশে ব্যান্ডগুলি প্লট করে প্রবণতার দিক বিচার করে। গড় প্রকৃত পরিসীমা (এটিআর) চলমান গড়ের উপরে যোগ করে উপরের ব্যান্ডটি তৈরি করা হয়। নিম্ন ব্যান্ডটি চলমান গড় থেকে এটিআর বিয়োগ করে তৈরি করা হয়। উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙ্গন একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে, যখন নিম্ন ব্যান্ডের নীচে ভাঙ্গন একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে।

STARC এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল স্টোলার এভারেজ রেঞ্জ চ্যানেল। এই সূচকটির নামকরণ করা হয়েছে এর স্রষ্টা ম্যানিং স্টোলারের নামে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

123 বিপরীতমুখী এবং স্টার্ক ব্যান্ড উভয় কৌশল ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভুলতা উন্নত করে। 123 বিপরীতমুখী কৌশল বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। স্টার্ক ব্যান্ড কৌশল প্রবণতার দিক বিচার করে। দুটি কৌশল মিথ্যা সংকেত হ্রাস এবং জয় হার উন্নত করতে একে অপরের পরিপূরক।

এছাড়াও, 123 বিপরীত কৌশল বাজারের ব্রেকআউটের পরে নতুন উচ্চতা বা নিম্নতা অনুসরণ এড়াতে সহায়তা করে। স্টার্ক ব্যান্ড কৌশল বাজারের পরিবর্তনগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত এটিআর ব্যান্ড ব্যবহার করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল হারানো বাণিজ্য এবং ধারাবাহিক ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে এড়ানোর অক্ষমতা। যদিও দুটি কৌশল একত্রিত করে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে, তবে নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার অধীনে ভুল বিচার এখনও ঘটতে পারে। ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মত স্টপ লস ব্যবহার করা উচিত।

আরেকটি ঝুঁকি অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংসে রয়েছে যা কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে। প্যারামিটারগুলিকে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমা অনুসারে পরীক্ষা করা এবং অনুকূলিত করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ

স্টপ লস কৌশল যোগ করুন, যেমন মূল্য স্টপ বা সূচক স্টপ যাতে বড় ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেডগুলি এড়ানো যায়;
অনুপযুক্ত প্রবেশ মূল্য এড়াতে মূল্য নিশ্চিতকরণের মতো প্রবেশের শর্ত যুক্ত করুন;
পণ্য এবং সময়সীমার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরিচালনা করুন;
বাজারের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য গতিশীল প্রস্থান ধারণাগুলি যুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী এবং স্টার্ক ব্যান্ড কৌশলগুলিকে একত্রিত করে, ট্রেন্ড বিপরীতমুখী এবং দিক নির্ধারণে উভয় কৌশল সুবিধা ব্যবহার করে। এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে এবং ব্যবসায়ের দক্ষতা উন্নত করতে পারে। এটি একা উভয় কৌশল ব্যবহারে বিদ্যমান সমস্যাগুলিও অনুকূল করে তোলে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
    pos = 0.0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xATR = atr(LengthATR)
    xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
    xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
    pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
             iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত