ডাবল মুভিং এভারেজ অসিলেটিং ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল মিডল লাইন অস্থিরতা ট্রেডিং কৌশলটি 2⁄20 সূচকীয় চলমান গড় এবং স্ব-অনুকূল মূল্যের ব্যান্ডেজ অস্থিরতার সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং অস্থিরতার পরিস্থিতিতে লাভ অর্জন করে। এই কৌশলটি মূলত স্টক সূচক, বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য এবং ডিজিটাল মুদ্রা ইত্যাদির মতো বাজারের জন্য প্রযোজ্য যা স্পষ্টত অস্থিরতার বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
কৌশল নীতি
ডাবল-রেভিনিউয়ারি ট্রেডিং কৌশলটি দুটি অংশে বিভক্তঃ
2⁄20 সূচকের চলমান গড়। এই সূচকটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন দাম 20 দিনের লাইন অতিক্রম করে এবং 2 দিনের লাইন অতিক্রম করে না; যখন দাম 2 দিনের লাইন অতিক্রম করে এবং 20 দিনের লাইন অতিক্রম করে না তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
স্বনির্ধারিত মূল্যের ব্যান্ডেজ কম্পন সূচক। এই সূচকটি দামের ওঠানামা ভিত্তিক মূল্যের ব্যান্ডেজ গঠন করে, বাজারটি টার্নপয়েন্টের বিচার করে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
ডাবল মিডল লাইন ওয়াইকিং ট্রেডিং কৌশলটি কৌশলগত ট্রেডিংয়ের জন্য প্রকৃত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে যখন 2⁄20 সূচকটি মুভিং এভারেজ এবং স্বনির্ধারিত মূল্যের ব্যান্ডেজ ওয়াইকিং সূচক একই সাথে সংকেত দেয়। এটি কার্যকরভাবে কিছু অকার্যকর সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল রেভিনিউ ওয়াইকিং ট্রেডিং কৌশল যা রেভিনিউ সূচক এবং অস্থিরতা সূচকগুলির সুবিধা গ্রহণ করে এবং নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছেঃ
নির্ভরযোগ্য লেনদেনের সংকেত। দ্বৈত-নির্ধারক যাচাইকরণ সংকেতের গুণমান উন্নত করে, কার্যকরভাবে অকার্যকর সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। গড়রেখা এবং দামের ব্যান্ডের সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, অস্থিরতার পরিস্থিতিতে টার্নপয়েন্টগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।
অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি মাঝারি। দ্বি-সূচক চলন্ত গড় কৌশল, যা অকার্যকর লেনদেনের ঘটনা হ্রাস করতে পারে।
স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের সহজ বাস্তবায়ন। সংকেত নিয়ম পরিষ্কার, প্যারামিটার সেট সহজ, স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের জন্য প্রোগ্রাম করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল মিডলাইনের ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিতে নিম্নলিখিত ঝুঁকিও রয়েছেঃ
সিগন্যাল বিলম্বিত হতে পারে। ডাবল ইন্ডিকেটর সমন্বয় ফিল্টারিং সিগন্যাল, দাম দ্রুত বিপরীত করার সুযোগ মিস করতে পারে।
যখন অস্থিরতা হ্রাস পায় তখন কার্যকারিতা হ্রাস পায়। কৌশলটি মূলত অস্থিরতার উপর নির্ভর করে, যখন অস্থিরতা হ্রাস পায়, তখন ট্রেডিং সিগন্যাল এবং লাভের জায়গা হ্রাস পায়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। সূচক প্যারামিটার সেটিং লেনদেনের ফলাফলের উপর একটি বড় প্রভাব ফেলতে পারে, সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্ধারণের জন্য সিস্টেম অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, বাজারের পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য গতিশীল সমন্বয়কারী প্যারামিটার পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে, যখন ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল সেট করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল মিডল লাইন ওয়াইকিং ট্রেডিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- গড়রেখা এবং মূল্যদণ্ডের প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের গড়রেখা এবং মূল্যদণ্ডের প্যারামিটারগুলিকে পদ্ধতিগতভাবে পরীক্ষা করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
২. ট্রেডিং ভলিউম সূচক ফিল্টার সংকেত যোগ করুন। ট্রেডিং ভলিউম অস্বাভাবিক সংকেত ফিল্টার গড় লাইন মূল্য সংকেত, সংকেত মান আরও উন্নত করতে পারে।
ডায়নামিক স্টপ ম্যানেজমেন্ট সেট আপ করুন। যখন বাজারের অস্থিরতা হ্রাস পায়, তখন স্টপ পয়েন্টগুলি যথাযথভাবে শক্ত করে একক ক্ষতি হ্রাস করুন।
গভীর শিক্ষণ মডেলের সাথে মিলিত। এলএসটিএমের মতো গভীর শিক্ষণ মডেলগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি যাচাই করতে এবং কৌশলগুলিকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল মিডল লাইন অস্থিরতার ট্রেডিং কৌশলটি 2⁄20 সূচক চলমান গড় এবং স্ব-অনুকূল মূল্য ব্যান্ড অস্থিরতার সূচকগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে উচ্চমানের অস্থিরতার ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, যা স্টক সূচক, ফরেক্স এবং পণ্যদ্রব্যের মতো অস্থির বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই কৌশলটি উচ্চ সংকেত মানের, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়নের সহজতার মতো সুবিধাগুলি রয়েছে। একই সাথে, টার্নপয়েন্ট সনাক্তকরণ এবং গতিশীল সমন্বয় প্যারামিটারের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া দরকার। এর ভিত্তিতে এখনও অনেক অপ্টিমাইজেশন স্থান রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 02/03/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
APZ(nPeriods,nBandPct) =>
pos = 0.0
xHL = high - low
nP = math.ceil(math.sqrt(nPeriods))
xVal1 = ta.ema(ta.ema(close,nP), nP)
xVal2 = ta.ema(ta.ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos := low < DnBand ? 1 : high > UpBand ? -1 : pos[1]
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Adaptive Price Zone', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Adaptive Price Zone ═════●'
nPeriods = input(20)
nBandPct = input(2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAPZ = APZ(nPeriods,nBandPct)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAPZ == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAPZ == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)