ডাবল মুভিং এভারেজ ওসিলেশন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৪ ১৫ঃ২৮ঃ১২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডাবল মুভিং এভারেজ ওসিলেশন ট্রেডিং কৌশলটি দোলনশীল বাজারে মুনাফা অর্জনের জন্য 2/20 এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ এবং অ্যাডাপ্টিভ প্রাইস জোন ওসিলেশন সূচককে একত্রিত করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি মূলত স্টক সূচক, ফরেক্স, পণ্য এবং ডিজিটাল মুদ্রার মতো সুস্পষ্ট ওসিলেশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বাজারের জন্য উপযুক্ত।

কৌশল নীতি

ডাবল মুভিং এভারেজ ওসিলেশন ট্রেডিং কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিতঃ

2/20 এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ। এই সূচকটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন মূল্য 20 দিনের লাইনটি ভেঙে দেয় এবং উত্থানের সময় 2-দিনের লাইনটি ভেঙে দেয় না; এটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে যখন মূল্য 2-দিনের লাইনটি ভেঙে দেয় এবং হ্রাসের সময় 20-দিনের লাইন অতিক্রম করে না।
অ্যাডাপ্টিভ প্রাইস জোন ওসিলেশন ইন্ডিকেটর। এই সূচকটি দামের অস্থিরতার পরিসরের উপর ভিত্তি করে দামের ব্যাচ তৈরি করে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরির জন্য উপরের এবং নিম্ন মূল্য ব্যাচগুলি ভেঙে দামের দ্বারা বাজারের টার্নিং পয়েন্টগুলি বিচার করে।

ডাবল মুভিং এভারেজ ওসিলেশন ট্রেডিং কৌশলটি কেবল তখনই প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে যখন 2/20 এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ এবং অ্যাডাপ্টিভ প্রাইস জোন ওসিলেশন সূচক একই সাথে কৌশল ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য সংকেত দেয়। এটি কার্যকরভাবে কিছু অবৈধ সংকেত ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং এভারেজ ওসিলেশন ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি মুভিং এভারেজ সূচক এবং অস্থিরতা সূচকগুলির সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে একত্রিত করেঃ

নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল। ডাবল ইন্ডিকেটর যাচাইকরণ সিগন্যালের গুণমান উন্নত করে এবং অবৈধ সিগন্যালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করে।
অস্থির বাজারগুলির সাথে মানিয়ে নিন। চলমান গড় এবং মূল্য ব্যাংকের সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহার অস্থির বাজারগুলিতে টার্নিং পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে।
মাঝারি অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি। দ্বৈত এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং মিডিয়ার কৌশল তুলনায়, এটি অবৈধ লেনদেনের ঘটনা হ্রাস করতে পারে।
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়ন করা সহজ। সংকেত নিয়মগুলি স্পষ্ট এবং পরামিতিগুলি সেট করা সহজ, যা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অর্জনের জন্য প্রোগ্রাম করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং এভারেজ ওসিলেশন ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিতে নিম্নলিখিত ঝুঁকি রয়েছেঃ

সংকেত বিলম্ব বড় হতে পারে। সংকেত ফিল্টার করার জন্য ডাবল সূচকগুলি একত্রিত করা দ্রুত মূল্য বিপরীতের সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
অস্থিরতা দুর্বল হলে দুর্বল পারফরম্যান্স। কৌশলটি মূলত অস্থির বাজারের উপর নির্ভর করে এবং অস্থিরতা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে ট্রেডিং সংকেত এবং মুনাফা মার্জিন হ্রাস পাবে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব। সূচক প্যারামিটার সেটিংস ট্রেডিং ফলাফলের উপর বৃহত্তর প্রভাব ফেলতে পারে এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলির জন্য পদ্ধতিগতভাবে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত ঝুঁকিগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, বাজারের পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার মতো পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে, যখন ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশলগুলি সেট করা হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডাবল মুভিং এভারেজ ওসিলেশন ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

চলমান গড় এবং মূল্য ব্যান্ডের আরও সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন। সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চলমান গড় এবং মূল্য ব্যান্ডগুলি পদ্ধতিগতভাবে পরীক্ষা করুন।
ফিল্টার সংকেতগুলিতে ভলিউম সূচক যুক্ত করুন। চলমান গড়ের মূল্য সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য অস্বাভাবিক ট্রেডিং ভলিউম সংকেতগুলি একত্রিত করা সংকেতের গুণমানকে আরও উন্নত করতে পারে।
ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজম সেট করুন। যখন বাজারের অস্থিরতা দুর্বল হয়, তখন একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস পয়েন্টগুলি যথাযথভাবে শক্ত করুন।
গভীর শেখার মডেলগুলি একত্রিত করুন। কৌশলগুলিকে আরও বুদ্ধিমান করার জন্য ট্রেডিং সংকেতগুলি যাচাই করতে LSTM এবং অন্যান্য গভীর শেখার মডেলগুলি ব্যবহার করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ডাবল মুভিং এভারেজ ওসিলেশন ট্রেডিং কৌশলটি 2/20 এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ এবং অ্যাডাপ্টিভ প্রাইস জোন ওসিলেশন সূচককে একত্রিত করে উচ্চমানের ওসিলেশন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যা স্টক সূচক, ফরেক্স, বড় ওঠানামা সহ পণ্যগুলির মতো অস্থির বাজারগুলিতে অভিযোজিত হতে পারে এবং ওসিলেশন ব্যাপ্তির মধ্যে ঘন ঘন ট্রেডিং সালিসিটি পরিচালনা করতে পারে। এই কৌশলটির উচ্চ সংকেতের গুণমান এবং সহজ অটোমেশন যেমন সুবিধাগুলি রয়েছে। একই সাথে, টার্নিং পয়েন্টগুলির বিলম্বিত সনাক্তকরণ এবং পরামিতিগুলির গতিশীল সামঞ্জস্যের মতো ঝুঁকিগুলিও নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং এই ভিত্তিতে অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও প্রচুর জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/03/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos

APZ(nPeriods,nBandPct) =>
    pos = 0.0
    xHL = high - low
    nP = math.ceil(math.sqrt(nPeriods))
    xVal1 = ta.ema(ta.ema(close,nP), nP)
    xVal2 = ta.ema(ta.ema(xHL,nP), nP)
    UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
    DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
    pos := low < DnBand ? 1 : high > UpBand ? -1 : pos[1] 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Adaptive Price Zone', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Adaptive Price Zone  ═════●'
nPeriods = input(20)
nBandPct = input(2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)

StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAPZ = APZ(nPeriods,nBandPct)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAPZ == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAPZ == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত