ইম্পোমেন্টাম ব্রেকআউট মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৪ ১৫ঃ৫৭ঃ০৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই), সুপার ট্রেন্ড সূচক এবং গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) একীভূত করে।

কৌশলগত যুক্তি

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI)

আরএসআই একটি শক্তিশালী দোলনকারী সূচক যা মূল্য আন্দোলনের গতি এবং মাত্রা পরিমাপ করে বাজারটি ওভারকুপেড বা ওভারসোল্ড হয়েছে কিনা তা বিচার করে। ওভারসোল্ড অঞ্চলের নীচে আরএসআই ওভারসোল্ড সংকেত নির্দেশ করে, যখন ওভারসোল্ড অঞ্চলের উপরে আরএসআই ওভারসোল্ড সংকেত।

সুপারট্রেন্ড সূচক

সুপারট্রেন্ড হ'ল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সূচক যা বর্তমান প্রবণতার দিক সনাক্ত করতে সহায়তা করে। সুপারট্রেন্ড লাইনের উপরে দাম একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে যখন সুপারট্রেন্ড লাইনের নীচে দাম একটি ডাউনট্রেন্ড।

গড় প্রকৃত পরিসীমা (এটিআর)

এটিআর বাজার অস্থিরতা এবং ঝুঁকি স্তরের মাত্রা পরিমাপ করে। উচ্চতর এটিআর বাজার অস্থিরতার প্রতিনিধিত্ব করে যখন কম তুলনামূলকভাবে শান্ত মানে। এই কৌশলটি স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য এটিআরকে ব্যবহার করে। এটিআর হ্রাস এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

কৌশল বাস্তবায়নের যুক্তি

লং সিগন্যালঃযখন ফাস্ট আরএসআই ধীর আরএসআই এর নিচে অতিক্রম করে যখন দাম সুপারট্রেন্ড লাইনের উপরে থাকে তখন লম্বা হতে হয়।

সংক্ষিপ্ত সংকেতঃযখন ফাস্ট আরএসআই ধীর আরএসআই এর উপরে অতিক্রম করে যখন দাম সুপারট্রেন্ড লাইনের নিচে থাকে তখন শর্ট হয়ে যায়।

প্রস্থান নিয়মঃযদি লং পজিশন ধরে রাখা হয়, তাহলে দ্রুত RSI ধীর RSI এর উপরে অতিক্রম করলে বা দাম সুপারট্রেন্ড লাইনের নিচে নেমে গেলে বেরিয়ে আসুন। যদি শর্ট পজিশন ধরে রাখা হয়, তাহলে দ্রুত RSI ধীর RSI এর নিচে অতিক্রম করলে বা দাম সুপারট্রেন্ড লাইনের উপরে উঠলে বেরিয়ে আসুন।

সুবিধা

প্রবণতা অনুসরণঃ সুপারট্রেন্ড স্পষ্টভাবে প্রবণতা চিহ্নিত করে।
গতি নিশ্চিতকরণঃ আরএসআই নিশ্চিত করে যে ট্রেডগুলি বাজারের আবেগকে সামঞ্জস্য করে।
অস্থিরতা অভিযোজিতঃ এটিআর-চালিত স্টপ লস বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খায়।

ঝুঁকি ও সমাধান

প্রবণতা ভুল সমন্বয় ঝুঁকিঃ সুপারট্রেন্ড এবং প্রকৃত প্রবণতা দিকের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান নির্ভুলতা উন্নত করতে সহায়তা করে।
অকাল স্টপ লস ঝুঁকিঃ খুব কাছাকাছি স্টপ লস অনিচ্ছাকৃতভাবে আঘাত পেতে পারে। যুক্তিসঙ্গত স্টপ দূরত্ব সেট করা উচিত।
প্যারামিটার ঝুঁকিঃ RSI প্যারামিটারগুলির ভুল সেটিং প্রবেশ এবং প্রস্থানগুলির সময়কে প্রভাবিত করে। সঠিক প্যারামিটারগুলি নির্ধারণের জন্য সাবধানে ব্যাকটেস্ট প্রয়োজন।

উন্নতির সুপারিশ

সিস্টেমের স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করুন।
সর্বাধিক ড্রাউনডাউন সীমাবদ্ধতার ভিত্তিতে আরএসআই পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন।
অপ্টিমাম সুপারট্রেন্ড প্যারামিটার অনুসন্ধানের জন্য হিউরিস্টিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি প্রবণতা, গতি এবং অস্থিরতার সূচকগুলিকে একত্রিত করে একটি পরিমাণগত মডেল তৈরি করে যা পরিষ্কার সংকেত, নমনীয় পরামিতি মিটিং এবং সুসংগত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং উন্নতির সাথে এটি দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল উপরের গড় রিটার্ন অর্জনের প্রতিশ্রুতি দেয়।

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI, SuperTrend, and ATR Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
rsiLength1 = input(14, title="RSI Length 1")
rsiLength2 = input(21, title="RSI Length 2")
supertrendMultiplier = input(1.5, title="SuperTrend Multiplier")

// Calculate indicators
rsi1 = ta.rsi(close, rsiLength1)
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength2)
supertrend = ta.atr(14) * supertrendMultiplier

// Define trading conditions
rsiLongCondition = rsi1 > rsi2
rsiShortCondition = rsi1 < rsi2
supertrendLongCondition = close > supertrend
supertrendShortCondition = close < supertrend

// Execute trades
if (rsiLongCondition and supertrendLongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (rsiShortCondition and supertrendShortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0 and (rsiShortCondition or supertrendShortCondition))
    strategy.close("Long")

if (strategy.position_size < 0 and (rsiLongCondition or supertrendLongCondition))
    strategy.close("Short")

// Plot indicators on the chart
plot(rsi1, color=color.orange, title="RSI 1")
plot(rsi2, color=color.yellow, title="RSI 2")
plot(supertrend, color=color.blue, title="SuperTrend")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত