1. বর্গক্ষেত্র
  2. জেড-স্কোর প্রাইস ব্রেকআউট কৌশল

জেড-স্কোর প্রাইস ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৭ ১৫ঃ১৭ঃ৪৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

জেড-স্কোর প্রাইস ব্রেকআউট কৌশলটি বর্তমান মূল্যটি একটি অস্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য মূল্যের জেড-স্কোর সূচক ব্যবহার করে, যাতে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা যায়। যখন দামের জেড-স্কোর একটি প্রান্তিকের চেয়ে বেশি বা কম হয়, এর অর্থ হল দাম একটি অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রবেশ করেছে, সেই সময়ে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেওয়া যেতে পারে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হ'ল মূল্যের জেড-স্কোর, যা নিম্নরূপ গণনা করা হয়ঃ

Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)

যেখানে C হল বন্ধের মূল্য, SMA ((n) হল n সময়ের সাধারণ চলমান গড়, এবং StdDev ((C,n) হল n সময়ের জন্য বন্ধের মূল্যের মান বিচ্যুতি।

জেড-স্কোরটি গড় মূল্য থেকে বর্তমান মূল্যের বিচ্যুতির ডিগ্রিকে প্রতিফলিত করে। যখন মূল্য জেড-স্কোরটি একটি নির্দিষ্ট ইতিবাচক প্রান্তিক সীমা (উদাহরণস্বরূপ +২) এর চেয়ে বড় হয়, এর অর্থ বর্তমান মূল্যটি গড় মূল্যের চেয়ে ২ টি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বেশি, যা তুলনামূলকভাবে উচ্চ স্তর। যখন এটি একটি নির্দিষ্ট নেতিবাচক প্রান্তিক সীমা (উদাহরণস্বরূপ -২) এর চেয়ে কম হয়, এর অর্থ বর্তমান মূল্য গড় মূল্যের চেয়ে ২ টি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কম, যা তুলনামূলকভাবে কম স্তর।

এই কৌশলটি প্রথমে মূল্যের জেড-স্কোর গণনা করে, তারপরে একটি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক থ্রেশহোল্ড সেট করে (উদাহরণস্বরূপ 0 এবং 0) । যখন জেড-স্কোর ইতিবাচক থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয়, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন নেতিবাচক থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম হয়, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  • দামের অস্বাভাবিকতা বিচার করার জন্য মূল্যের জেড-স্কোর ব্যবহার করা একটি সাধারণ এবং কার্যকর পরিমাণগত পদ্ধতি
  • সহজেই লং এবং শর্ট ট্রেডিং উভয়ই অর্জন করুন
  • নমনীয় প্যারামিটার সেটিং, নিয়মিত চক্র, থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি।
  • একটি ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  • জেড-স্কোর কৌশলটি অপরিশোধিত এবং মিথ্যা সংকেতগুলির জন্য প্রবণ
  • চক্র এবং থ্রেশহোল্ড মত উপযুক্ত পরামিতি সেট করতে হবে
  • ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল বিবেচনা করতে হবে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  • সেরা চক্র খুঁজে পেতে চক্র পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  • ভুল সংকেত হ্রাস করার জন্য ইতিবাচক এবং নেতিবাচক থ্রেশহোল্ড অপ্টিমাইজ করুন
  • ফিল্টার শর্ত যোগ করুন, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন
  • স্টপ লস কৌশল যোগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

জেড-স্কোর প্রাইস ব্রেকআউট কৌশলটি বর্তমান মূল্যটি অস্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে কিনা তা বিচার করে এবং মূল্য জেড-স্কোরের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক অনুসারে বাণিজ্য করে। এই কৌশলটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, দ্বি-মুখী ব্যবসায়ের অনুমতি দেয়, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটারগুলি অনুকূল করে, স্টপ লস যুক্ত করে এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে, এই কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম গঠনের জন্য উন্নত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-04 19:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/01/2017
// The author of this indicator is Veronique Valcu. The z-score (z) for a data 
// item x measures the distance (in standard deviations StdDev) and direction 
// of the item from its mean (U):
//     z = (x-StdDev) / U
// A value of zero indicates that the data item x is equal to the mean U, while 
// positive or negative values show that the data item is above (x>U) or below 
// (x Values of +2 and -2 show that the data item is two standard deviations 
// above or below the chosen mean, respectively, and over 95.5% of all data 
// items are contained within these two horizontal references (see Figure 1).
// We substitute x with the closing price C, the mean U with simple moving 
// average (SMA) of n periods (n), and StdDev with the standard deviation of 
// closing prices for n periods, the above formula becomes:
//     Z_score = (C - SMA(n)) / StdDev(C,n)
// The z-score indicator is not new, but its use can be seen as a supplement to 
// Bollinger bands. It offers a simple way to assess the position of the price 
// vis-a-vis its resistance and support levels expressed by the Bollinger Bands. 
// In addition, crossings of z-score averages may signal the start or the end of 
// a tradable trend. Traders may take a step further and look for stronger signals 
// by identifying common crossing points of z-score, its average, and average of average. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Z-Score Strategy", shorttitle="Z-Score Strategy")
Period = input(20, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xStdDev = stdev(close, Period)
xMA = sma(close, Period)
nRes = (close - xMA) / xStdDev
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Z-Score")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত