ইএমএ গতিশীল গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৭ ১৭ঃ০০ঃ৫২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশলটি দ্রুত এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং ধীর ইএমএ গণনা করে এবং তাদের ক্রসওভার পর্যবেক্ষণ করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করে তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করবে এবং যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর নীচে অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূল বিশ্লেষণমূলক সরঞ্জাম হিসাবে দুটি ইএমএ ব্যবহার করে - একটি 7 এর সময়ের সাথে দ্রুত ইএমএ এবং 21 এর সময়ের সাথে ধীর ইএমএ। ইএমএ একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক যা মূল্যের ডেটা মসৃণ করতে পারে এবং বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে। দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ এর চেয়ে বেশি সংবেদনশীল, তাই এটি দামের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি দ্রুত ধরতে পারে।

যখন দ্রুত EMA ধীর EMA এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে, অর্থাৎ দামগুলি বাড়তে শুরু করে। এই মুহুর্তে, কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করবে এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলবে। বিপরীতে, যখন দ্রুত EMA ধীর EMA এর নীচে অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা হ্রাস পেতে শুরু করে এবং দামগুলি হ্রাস পেতে শুরু করে। এই মুহুর্তে, কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করবে এবং একটি শর্ট অবস্থান খুলবে।

ইম্পুটাম ট্রেডিং সিগন্যাল গঠনের জন্য ইএমএ ক্রসওভার ব্যবহার করা একটি বহুল ব্যবহৃত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি ম্যানুয়াল বিচার ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যের প্রবণতা ট্র্যাক করে, দক্ষ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সক্ষম করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ব্যাপকভাবে প্রমাণিত সূচক ব্যবহার করুনঃ EMA একটি সহজ কিন্তু খুব সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচক। এই কৌশলটি EMA এর উপর ভিত্তি করে, একটি পরিপক্ক এবং কার্যকর বিশ্লেষণমূলক সরঞ্জাম, তাই উচ্চতর নির্ভরযোগ্যতা আছে।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবণতা ট্র্যাক করুন: এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্য প্রবণতার পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং ম্যানুয়াল বিচার ছাড়াই সময়মত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারে, মিসড ট্রেডগুলি এড়ানো যায়।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তিঃ ক্রসওভার নীতিটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, যা উত্পন্ন সংকেতগুলিকে সহজেই বিচার করে, ঝুঁকি হ্রাস করে।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিঃ ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী EMA সময়ের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন যাতে কৌশলটি ব্যক্তিগত শৈলীর সাথে আরও ভালভাবে ফিট করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সম্ভাব্য ভুল সংকেতঃ ইএমএ একাধিক ক্রসওভার তৈরি করতে পারে যা দামের দোলের সময় ভুল সংকেত সৃষ্টি করে। এটি প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ বা ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করে হ্রাস করা যেতে পারে।
একক সূচকের উপর নির্ভরতাঃ এই কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে ইএমএ সূচকের উপর নির্ভর করে। যখন ইএমএ ব্যর্থ হয় বা বিলম্বিত হয়, এটি কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করবে। সংমিশ্রণ যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলি চালু করা যেতে পারে।
স্টপ লস মেকানিজমের অভাবঃ বর্তমানে কৌশলটিতে কোনও স্টপ লস নেই, ঝুঁকিগুলি সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। যুক্তিসঙ্গত পয়েন্ট বা শতাংশ স্টপ লস সেট করা উচিত।
ভুল পরামিতি ব্যর্থ হতে পারেঃ যদি সেট করা পরামিতিগুলি ভুল হয় তবে ইএমএ ক্রসওভার ব্যবহারিক অর্থ হারাবে। পরামিতিগুলির যুক্তিসঙ্গততা সাবধানে মূল্যায়ন করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টারিং যোগ করুনঃ সংহতকরণের সময় ভুল সংকেত এড়াতে যখন ইএমএ ক্রসওভার ঘটে তখন সামগ্রিক মূল্য প্রবণতা পরীক্ষা করুন।
মাল্টি ইন্ডিকেটর যাচাইকরণঃ ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করার জন্য ইএমএর সাথে সংযুক্ত করার জন্য এমএসিডি, বিওএলএল ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক প্রবর্তন করুন।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যুক্ত করুনঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ঐতিহাসিক ড্রাউনডাউন ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত চলমান বা শতাংশ স্টপ লস সেট করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনঃ ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি সন্ধান করুন, বা প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য গতিশীল চক্র সেট করুন।

সংক্ষিপ্তসার

মোমেন্টাম মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশলটিতে দ্রুত এবং ধীর ইএমএ ক্রসওভারের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত গঠনের একটি স্পষ্ট যুক্তি রয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে এবং ম্যানুয়াল ওয়ার্কলোড হ্রাস করতে পারে। তবে এর কিছু লাভের ঝুঁকিও রয়েছে। সংকেত ফিল্টারিং, স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করা এবং প্যারামিটার সেটিংস অপ্টিমাইজ করা ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি সহজ কৌশল যা পরিমাণগত ট্রেডিং স্টার্টার কৌশল হিসাবে উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sandeepdezno

//@version=5
strategy("EMA_Crossover", overlay=true)

//Inputs
quantity = input(1, "Quantity")
slPoints = input(2500, "Stoploss")

fastEMA = input(7, "Fast EMA")
slowEMA = input(21, "Slow EMA")

//Defining EMAs
fema = ta.ema(close, fastEMA)
sema = ta.ema(close, slowEMA)

//Checking for Crossover
buyCrossover = ta.crossover(fema, sema) //Buy Signal
sellCrossover = ta.crossunder(fema, sema) //Sell Signal

plot(fema, title = "Fast_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 1, color = color.red)
plot(sema, title = "Slow_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 2, color = color.black)


//Generating Entries
if buyCrossover
    strategy.entry("Buy",strategy.long, qty = quantity)

if sellCrossover
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = quantity)

//Stoploss Exit
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Buy", loss = slPoints, qty = quantity)
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Sell", loss = slPoints, qty = quantity)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত