EMA মোমেন্টাম মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
গতিশীল সমান্তরাল ক্রসিং কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে দ্রুত এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং ধীর ইএমএ গণনা করে এবং তাদের ক্রসিং পর্যবেক্ষণ করে। যখন দ্রুত ইএমএ নীচে থেকে ধীর ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত ইএমএ উপরে থেকে নীচে ধীর ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি ইএমএকে মূল বিশ্লেষণের সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করে। একটি দ্রুত ইএমএ 7 এবং একটি ধীর ইএমএ 21। ইএমএ একটি প্রবণতা-অনুসরণকারী সূচক যা দামের ডেটা মসৃণ করে এবং বাজারের শব্দকে সরিয়ে দেয়। দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর চেয়ে বেশি সংবেদনশীল এবং দামের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনকে আরও দ্রুত ধরতে পারে।
যখন দ্রুত ইএমএ-তে ধীর ইএমএ-তে প্রবেশ করে, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে, অর্থাৎ দাম বাড়তে শুরু করে। এই সময়ে কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে, একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলার জন্য। বিপরীতভাবে, যখন দ্রুত ইএমএ-তে ধীর ইএমএ-তে প্রবেশ করে, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নীচে শুরু হয়, দাম কমে যায়। এই সময়ে কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে, একটি সংক্ষিপ্ত অবস্থান খোলার জন্য।
ইএমএ ক্রস-ফর্মিং ভলিউম ট্রেডিং সিগন্যাল ব্যবহার করে, এটি একটি বহুল ব্যবহৃত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দামের প্রবণতা অনুসরণ করে, কোনও মানুষের বিচার ছাড়াই, এটি কার্যকরভাবে ট্রেডিংকে স্বয়ংক্রিয় করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ইএমএ একটি সহজ কিন্তু খুব সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচক, এটি একটি উন্নত এবং কার্যকর বিশ্লেষণ সরঞ্জামের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
স্বয়ংক্রিয় ট্রেন্ড ট্র্যাকিংঃ এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে এবং সময়মতো ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, কোনও ম্যানুয়াল বিচার ছাড়াই, ফাঁকা ফর্মগুলি এড়াতে।
সহজ এবং সুস্পষ্ট যুক্তিঃ ক্রস-প্রণালী সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, নির্গত সংকেতগুলি সহজেই বিচার করা যায়, ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।
কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটারঃ ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ অনুসারে EMA চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন, যাতে কৌশলগুলি তাদের ব্যক্তিগত শৈলীর সাথে আরও মিলিত হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ভুল সংকেত হতে পারেঃ দামের অস্থিরতার সময়, ইএমএ একাধিক ক্রস-কারক ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে বা ফিল্টার শর্ত যুক্ত করে ভুল সংকেত হ্রাস করা যেতে পারে।
একক সূচক নির্ভরতা: এই কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে এই ইএমএর উপর নির্ভর করে। যখন ইএমএ ব্যর্থ হয় বা বিলম্বিত হয়, তখন কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হয়। অন্যান্য সূচকগুলিকে সমন্বয় যাচাইয়ের জন্য প্রবর্তন করা যেতে পারে।
স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের অভাবঃ বর্তমান কৌশলটি কোনও স্টপ লস সেট করে না এবং ঝুঁকিটি সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যুক্তিসঙ্গত পয়েন্ট বা শতাংশ স্টপ লস সেট করা উচিত।
ভুল প্যারামিটারগুলি কার্যকর হতে পারে নাঃ যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে ইএমএ ক্রস ব্যবহারিক অর্থ হারাবে। প্যারামিটারগুলির যুক্তিসঙ্গততা সাবধানতার সাথে মূল্যায়ন করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুনঃ ইএমএ ক্রস করার সময় সামগ্রিক প্রবণতা পরীক্ষা করুন, সমন্বয়কালে ভুল সংকেত এড়াতে।
একাধিক সূচক যাচাইকরণঃ অন্যান্য সূচক যেমন MACD, BOLL ইত্যাদি ইএমএর সাথে একত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাইকরণ।
স্টপ লস বাড়ানোর কৌশলঃ ঐতিহাসিক প্রত্যাহারের উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত চলমান স্টপ লস বা শতাংশ স্টপ লস সেট করুন এবং ঝুঁকিকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য গতিশীল সময়কাল নির্ধারণ করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
মোটামুটিভাবে, এই কৌশলটি ধীরে ধীরে ইএমএ ক্রস করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবণতা অনুসরণ করে এবং ম্যানুয়াল কাজ কমিয়ে দেয়। তবে এই কৌশলটিতে কিছু মুনাফা ঝুঁকিও রয়েছে, প্যারামিটার সেটিংটি অনুকূলিতকরণ করা, সংকেত ফিল্টারিং এবং স্টপ লস প্রক্রিয়াটি হ্রাস করার জন্য ঝুঁকি হ্রাস করা এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানোর প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ধারণার সাথে সহজ, এটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের প্রবেশদ্বার কৌশলগুলির মধ্যে একটি।
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sandeepdezno
//@version=5
strategy("EMA_Crossover", overlay=true)
//Inputs
quantity = input(1, "Quantity")
slPoints = input(2500, "Stoploss")
fastEMA = input(7, "Fast EMA")
slowEMA = input(21, "Slow EMA")
//Defining EMAs
fema = ta.ema(close, fastEMA)
sema = ta.ema(close, slowEMA)
//Checking for Crossover
buyCrossover = ta.crossover(fema, sema) //Buy Signal
sellCrossover = ta.crossunder(fema, sema) //Sell Signal
plot(fema, title = "Fast_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 1, color = color.red)
plot(sema, title = "Slow_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 2, color = color.black)
//Generating Entries
if buyCrossover
strategy.entry("Buy",strategy.long, qty = quantity)
if sellCrossover
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = quantity)
//Stoploss Exit
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Buy", loss = slPoints, qty = quantity)
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Sell", loss = slPoints, qty = quantity)