বিপরীত গতিশীল পিভট পয়েন্ট এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং গড় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৮ ১১ঃ৩৭ঃ৩৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বিপরীতমুখী গতিশীল পিভট পয়েন্ট এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং গড় কৌশল বিপরীতমুখী ট্রেডিং এবং গতিশীল সমর্থন প্রতিরোধের মাত্রা একত্রিত করে। এটি বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে স্টোক্যাস্টিক দোলক ব্যবহার করে এবং পূর্ববর্তী দিনের উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধ মূল্যের উপর ভিত্তি করে দৈনিক সমর্থন / প্রতিরোধের গণনা করে। বিপরীতমুখী এবং পিভট পয়েন্ট কৌশল উভয়ই ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করার সময় এটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হয়। কৌশলটি মাঝারি মেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

বিপরীতমুখী কৌশল

বিপরীতমুখী কৌশলটি যুক্তির উপর ভিত্তি করে যে যখন বাজারগুলি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রি হয়, তখন দামগুলি মানের পরিসরে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা রাখে। বিশেষত এই বিপরীতমুখী কৌশলটি উলফ জেন্সনের নিয়ম অনুসরণ করেঃ

লং যান যখন ক্লোজ আগের ক্লোজের তুলনায় 2 পরপর দিন বেশি ছিল এবং 9 দিনের স্লো কে লাইন 50 এর নিচে ছিল; শর্ট যান যখন ক্লোজ 2 পরপর দিন আগের ক্লোজের তুলনায় কম ছিল এবং 9 দিনের ফাস্ট কে লাইন 50 এর উপরে ছিল।

গতিশীল পিভট পয়েন্ট কৌশল

ডায়নামিক পিভট পয়েন্ট কৌশল বর্তমান দিনের সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা পূর্ববর্তী দিনের উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধ মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করে। সূত্রগুলি হলঃ

পিভট পয়েন্ট = (উচ্চ + নিম্ন + বন্ধ) / 3

সমর্থন 1 = পিভট পয়েন্ট - (উচ্চতম - পিভট পয়েন্ট)

প্রতিরোধ 1 = পিভট পয়েন্ট + (পিভট পয়েন্ট - নিম্ন)

এটা লম্বা হয় যখন বন্ধ প্রতিরোধের 1 এর চেয়ে বেশি হয় এবং বন্ধ সমর্থন 1 এর চেয়ে কম হলে শর্ট হয়।

দ্বৈত সংকেত

এই কৌশলটি বিপরীত এবং গতিশীল পিভট পয়েন্ট কৌশলগুলিকে একত্রিত করে। এটি কেবলমাত্র যখন উভয় কৌশল থেকে সংকেতগুলি সারিবদ্ধ হয় তখন অবস্থানগুলিতে প্রবেশ করে। এটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে সহায়তা করে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি বিপরীতমুখী এবং গতিশীল এস / আর কৌশলগুলির উভয় শক্তির সমন্বয় করে - এটি বড় প্রবণতা বিপরীতমুখী থেকে উপকৃত হতে পারে এবং মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলিও সনাক্ত করতে পারে। পৃথক কৌশলগুলির তুলনায়, এটি কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার থেকে আরও স্থিতিশীল।

এছাড়াও, কৌশলটির কয়েকটি পরামিতি রয়েছে এবং এটি বাস্তবায়ন এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।

ঝুঁকি

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ

ব্যর্থ বিপরীত - বিপরীত সংকেত সত্ত্বেও দামগুলি অতিরিক্ত প্রসারিত হতে পারে এবং প্রবণতা অব্যাহত রাখতে পারে।
সমর্থন/প্রতিরোধের স্তরের লঙ্ঘন - দামগুলি ভুল সংকেত দিয়ে গণনা করা এস/আর স্তরগুলিকে অতিক্রম করতে পারে।
ডাবল সিগন্যাল খুব সংরক্ষণশীল, মিসিং রান. ডাবল সিগন্যাল প্রক্রিয়া খুব বেশি ট্রেড ফিল্টার করতে পারে.

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

প্যারামিটারগুলি সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করুন, অন্য কারণগুলিকে একত্রিত করুন বিপরীততা নিশ্চিত করার জন্য।
হ্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ব্যবহার করুন।
আরও বাণিজ্যিক সুযোগের জন্য নিয়মগুলি সংশোধন করুন।

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উন্নত করা যেতে পারেঃ

রিভার্সাল সনাক্তকরণে সংবেদনশীলতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন স্টোকাস্টিক পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
সামগ্রিক প্রবণতা আরও ভালভাবে পরিমাপ করতে বিভিন্ন চলমান গড় বা দীর্ঘমেয়াদী সূচক পরীক্ষা করুন।
বাজারের কাঠামো নির্ধারণের জন্য অন্যান্য কারণ যোগ করুন, যেমন ভলিউম সূচক।
আরো ট্রেড ক্যাপচার করার জন্য দ্বৈত সংকেত নিয়ম অপ্টিমাইজ করুন।
ঝুঁকি পরিচালনার জন্য স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

বিপরীতমুখী গতিশীল পিভট পয়েন্ট এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং গড় কৌশল বিপরীতমুখী ট্রেডিং এবং গতিশীল সমর্থন প্রতিরোধ বিশ্লেষণের শক্তি একত্রিত করে। এটি প্রধান প্রবণতা টার্নিং পয়েন্টগুলি থেকে উপকৃত হতে পারে এবং মূল স্তরের বিরুদ্ধে ইনট্রা-ডে দিকনির্দেশনাও পরিমাপ করতে পারে। দ্বৈত-সিগন্যাল প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, এটি মিথ্যা ট্রেডগুলি ফিল্টার করার ক্ষেত্রে ভাল স্থিতিশীলতা রয়েছে। কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পরামিতিগুলি টিউন করে, অতিরিক্ত ফিল্টারগুলি পরীক্ষা করে ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটি আরও অনুকূলিত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DPP() =>
    pos = 0
    xHigh  = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
    xLow   = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
    xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
    vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
    vR1 = vPP+(vPP-xLow)
    vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
    pos := iff(close > vR1, 1,
             iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত