ডাবল ইনভার্সন পয়েন্ট ইনডেক্স মুভিং এভারেজ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল রিভার্স পয়েন্ট ইন্ডেক্স সমান্তরাল কৌশল হল একটি কৌশল যা বিপরীত ট্রেডিং এবং গতিশীল সমর্থন প্রতিরোধের সাথে মিলিত হয়। এটি স্টক সূচক ব্যবহার করে বাজারের বিপরীত দিকটি নির্ধারণ করে এবং সেই দিনের উচ্চ-নিম্ন মূল্য এবং বন্ধের মূল্যের সাথে মিলিত গতিশীল সমর্থন প্রতিরোধের স্তর গণনা করে, যখন উভয় কৌশল সংকেত একই সাথে ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেয়। এই কৌশলটি মধ্যম সংক্ষিপ্ত ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
পাল্টা কৌশল
বিপরীতমুখী কৌশলটি এই নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ যখন বাজারটি অতিরিক্ত মূল্যবান বা কম মূল্যবান হয়, দামগুলি প্রায়শই মূল্যের ব্যাপ্তিগুলিতে ফিরে যায়। বিশেষত, বিপরীতমুখী কৌশলটি উলফ জেনসেনের নিয়মের সাথে সম্পর্কিতঃ
যখন সমাপ্তির মূল্য পূর্ববর্তী সমাপ্তির মূল্যের চেয়ে 2 দিন পর পর উচ্চতর হয় এবং 9 তম ধীর কে লাইনটি 50 এর নীচে থাকে, তখন বেশি করুন; যখন সমাপ্তির মূল্য পূর্ববর্তী সমাপ্তির মূল্যের চেয়ে 2 দিনের জন্য কম থাকে এবং 9 তম ফাস্ট কে লাইনটি 50 এর উপরে থাকে, তখন খালি করুন।
ডায়নামিক সাপোর্টিং রেসিস্ট্যান্স কৌশল
ডায়নামিক সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স স্ট্র্যাটেজি প্রতিদিনের সাপোর্ট রেসিস্ট্যান্স লেভেলের হিসাব করে, যা পূর্বের দিনের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং বন্ধের মূল্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়। হিসাব করার পদ্ধতি হল:
কেন্দ্রীয় বিন্দু = ((সর্বোচ্চ মূল্য + সর্বনিম্ন মূল্য + সমাপ্তি মূল্য) / 3
বেস 1 = সেন্ট্রাল পয়েন্ট - সর্বোচ্চ মূল্য - সেন্ট্রাল পয়েন্ট
প্রতিরোধ 1 = কেন্দ্রীয় বিন্দু + ((কেন্দ্রীয় বিন্দু - সর্বনিম্ন মূল্য)
যখন বন্ধের দাম প্রতিরোধের 1 লাইনের উপরে থাকে তখন অতিরিক্ত করুন, যখন বন্ধের দাম সমর্থন 1 লাইনের নীচে থাকে তখন শূন্য করুন।
দ্বৈত সংকেত
এই কৌশলটি বিপরীতমুখী কৌশল এবং গতিশীল সমর্থন প্রতিরোধের কৌশলকে একত্রিত করে। কেবলমাত্র দুটি সংকেত একসাথে প্রেরণ করা হলেই অর্ডার দেওয়া হবে। এইভাবে আংশিক গোলমাল লেনদেন ফিল্টার করা যায় এবং স্থিতিশীলতা বাড়ানো যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল রিভার্স পয়েন্ট ইন্ডেক্স সমান্তরাল কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল এটি বিপরীত কৌশল এবং গতিশীল সমর্থনকারী প্রতিরোধের কৌশলগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, এটি বাজারের বিপরীত দিকের দিকে আরও বেশি ট্রেডিং ক্যাপচার করতে পারে এবং একই সাথে দিনের দামের সাথে সমালোচনামূলক পয়েন্টের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে দিকনির্দেশনাও দিতে পারে। একক কৌশলটির তুলনায়, এটি আংশিক গোলমাল বাণিজ্যকে ফিল্টার করতে পারে এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি কম প্যারামিটারযুক্ত এবং বাস্তবায়ন ও অপ্টিমাইজ করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল রিভার্সাল পয়েন্ট ইন্ডেক্সের সমান্তরাল কৌশলটিও নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
বিপরীতমুখী ব্যর্থতার ঝুঁকি। বাজারের দামগুলি অত্যধিক প্রসারিত হতে পারে, বিপরীতমুখী সংকেত প্রেরণের পরে, দামগুলি কোনও উল্লেখযোগ্য বিপরীতমুখী ছাড়াই চলতে থাকে।
সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তর ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি। দামটি সেই দিনের জন্য গণনা করা সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তরটি ভেঙে ফেলতে পারে, যার ফলে ভুল সংকেত তৈরি হয়।
ডাবল সিগন্যাল খুব বেশি সংরক্ষণশীল এবং ট্রেড মিস করার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। ডাবল সিগন্যাল সিস্টেমটি আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগকে ফিল্টার করতে পারে।
প্রতিকারঃ
মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের সনাক্তকরণ।
স্টপ লস ব্যবহার করে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
ডাবল সিগন্যালের নিয়মগুলি যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে যাতে আরও বেশি ব্যবসায়ের সুযোগ সংরক্ষণ করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন স্টোকস প্যারামিটার পরীক্ষা করে রিভার্সাল সিগন্যালের সংবেদনশীলতা সনাক্ত করুন।
ট্র্যাকিং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা
বাজারের কাঠামোর জন্য অন্যান্য উপাদান যোগ করা, যেমন লেনদেনের শক্তির সূচক।
ডাবল সিগন্যালের নিয়মকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে আরও বেশি লেনদেনের সুযোগ থাকে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল রিভার্স পয়েন্ট সূচক সমান্তরাল কৌশলটি বিপরীত ট্রেডিং এবং গতিশীল সমর্থন প্রতিরোধের বিচারকে একত্রিত করে, বাজারের টার্নপয়েন্টগুলিতে বৃহত্তর লাভ অর্জন করতে পারে এবং একই সাথে দিনের দাম এবং মূল পয়েন্ট সম্পর্কিত প্রবণতা দিকটি বিচার করতে পারে। একক কৌশলটির তুলনায় এটি গোলমাল ফিল্টার করতে পারে, স্থিতিশীলতা আরও ভাল। এই কৌশলটি প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে অনুকূলিত করতে পারে, অন্যান্য সূচকগুলি পরীক্ষা করতে পারে ইত্যাদি কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )