বিপরীতমুখী এবং ভবিষ্যতের সীমাবদ্ধতা সংহতকারী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-০৮ ১২ঃ০০ঃ৩৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য 123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং ভবিষ্যতের সীমাবদ্ধতার লাইন (FLD) কৌশলকে একত্রিত করে যা উভয় কৌশল একই সাথে সংকেত তৈরি করার সময় অবস্থানগুলিতে প্রবেশ করে বা বেরিয়ে আসে। এটি মূলত সূচক ফিউচার বাজারে প্রয়োগ করা হয়, স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সংকেত এবং মাঝারি-স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য মাঝারি-স্বল্পমেয়াদী হোল্ডিংয়ের সংমিশ্রণ থেকে সুযোগগুলি ক্যাপচার করে।

নীতিমালা

123 বিপরীতমুখী কৌশল

১২৩ বিপরীতমুখী কৌশলটি বই থেকে উদ্ভূত কিভাবে আমি ফিউচার মার্কেটে আমার অর্থকে তিনগুণ করেছি। এটি দীর্ঘ হয় যখন বন্ধের মূল্য দুটি ধারাবাহিক দিনের জন্য বিপরীতমুখী নিদর্শন দেখায় এবং 9-দিনের ধীর স্টোকাস্টিক 50 এর নীচে থাকে; এটি সংক্ষিপ্ত হয় যখন বন্ধের মূল্য দুটি ধারাবাহিক দিনের জন্য বিপরীতমুখী নিদর্শন দেখায় এবং 9-দিনের দ্রুত স্টোকাস্টিক 50 এর উপরে থাকে।

সীমানা নির্ধারণের ভবিষ্যৎ কৌশল

ফিউচার লাইন অফ ডেমার্কেশন (এফএলডি) কৌশল হল মূল্যের ওঠানামা সময়কালের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এফএলডি লাইনগুলি ভবিষ্যতে প্রায় অর্ধেক চক্রের মধ্যে মধ্যম, উচ্চ বা নিম্ন দামগুলি স্থানান্তর করে প্লট করা হয়। যখন দামগুলি এফএলডি লাইনগুলি অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলিকে একত্রিত করে, পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একাধিক সময়সীমার উপর স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগ এবং মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিক উভয়ই ক্যাপচার করে। বিপরীতমুখী উপাদানটি স্বল্পমেয়াদী মুনাফা গ্রহণের সুযোগ সরবরাহ করে যখন প্রবণতা অনুসরণকারী অংশটি সামগ্রিক ট্রেডিংকে প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য করে, কার্যকরভাবে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। তদতিরিক্ত, এফএলডি এর অভিযোজনশীল প্রকৃতি কৌশলটির স্থায়িত্বও উন্নত করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি বিপরীত সংকেতগুলির মিথ্যা ব্রেকআউট এবং এফএলডি লাইনের বিচারে ত্রুটি থেকে আসে। প্রথমটির জন্য, বিপরীত সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে বা নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য সহায়ক সূচক যুক্ত করতে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। দ্বিতীয়টির জন্য, এফএলডি বাজারের চক্রগুলি আরও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করে তা নিশ্চিত করার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূল করা দরকার। অতিরিক্তভাবে, বড় প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় এফএলডির ভুলগুলিও সতর্ক করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করে এবং মিথ্যা ব্রেকআউটের সম্ভাবনা হ্রাস করে বিপরীতমুখী কৌশল উন্নত করুন
চক্রীয় প্যাটার্নগুলি আরও ভালভাবে বর্ণনা করার জন্য বিভিন্ন FLD পরামিতিগুলির তুলনা করুন
একক ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস লজিক যুক্ত করুন
বিভিন্ন পণ্যের জন্য পরীক্ষার পরামিতি কার্যকারিতা

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি মাঝারি-স্বল্পমেয়াদী সময়সীমার উপর স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা অনুসরণকারী ধারণাগুলিকে একত্রিত করে। সংকেত নির্ভুলতা, প্রবণতা বর্ণনা ক্ষমতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকগুলিতে ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনগুলি এর পরামিতি মহাবিশ্বকে প্রসারিত করবে এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করবে।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the 
//  price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the 
//  wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be 
//  plotted for each cycle:
//    An FLD based on the median price.
//    An FLD based on the high price.
//    An FLD based on the low price.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FLD(Period,src) =>
    pos = 0
    pos := iff(src[Period] < close , 1,
             iff(src[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FLD's - Future Lines of Demarcation", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFLD = FLD(Period,src)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFLD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFLD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত