দামের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা চ্যানেলের ভিত্তিতে ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দামের অভ্যন্তরীণ চ্যানেল ব্যবহার করে ভবিষ্যতের দামের গতিপথ নির্ণয় করে, যা একটি ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অভ্যন্তরীণ মূল্য চ্যানেল গঠন করে, তখন তা ট্রেন্ড পরিবর্তনের সংকেত হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়াও, লাভ লক করতে মুভিং এভারেজ ফিল্টার এবং স্টপ লস/টেক প্রফিট সেটিংস ব্যবহার করা হয়, যা একটি মোটামুটি সাধারণ কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি অভ্যন্তরীণ চ্যানেল গঠন নির্ণয় করে দুটি পরপর ক্যান্ডেলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দামের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। যখন নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্যান্ডেল পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের সর্বোচ্চ দামের চেয়ে কম সর্বোচ্চ এবং পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের সর্বনিম্ন দামের চেয়ে বেশি সর্বনিম্ন ধারণ করে, তখন তা দামের অভ্যন্তরীণ চ্যানেল হিসেবে চিহ্নিত হয়।
অভ্যন্তরীণ চ্যানেল গঠন শনাক্ত করার পাশাপাশি, কৌশলটি সেই চ্যানেলের দিকও নির্ণয় করে। যদি এটি একটি বুলিশ অভ্যন্তরীণ চ্যানেল হয়, তাহলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; আর যদি এটি একটি বেয়ারিশ অভ্যন্তরীণ চ্যানেল হয়, তাহলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। তাই, এই কৌশলটি একটি দ্বিমুখী ট্রেডিং কৌশল।
ভুয়া সংকেত ফিল্টার করতে, কৌশলটি মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটরও অন্তর্ভুক্ত করে। শুধুমাত্র যখন দাম মুভিং এভারেজের উপরে বা নিচে থাকে, তখনই প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। এটি কিছুটা পরিমাণে সাইডওয়েজ বাজারে ভুল ট্রেড এড়াতে সাহায্য করে।
পজিশনে প্রবেশের পর, কৌশলটি ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুযায়ী স্টপ লস এবং টেক প্রফিট পয়েন্ট সেট করে। তিন ধরনের স্টপ লস পদ্ধতি বেছে নেওয়া যায়: ফিক্সড পয়েন্ট স্টপ লস, এটিআর স্টপ লস, এবং পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন পয়েন্ট স্টপ লস। টেক প্রফিট সেটিংস ঝুঁকি-পুরস্কার অনুপাতের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি কিছুটা পরিমাণে মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ট্রেন্ড পরিবর্তনের পয়েন্ট শনাক্ত করার ক্ষমতা। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অভ্যন্তরীণ চ্যানেল গঠন করে, তখন তা প্রায়শই একটি বড় দামের ওঠানামার পূর্বাভাস দেয়। এই ধারণাটি ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এছাড়াও, কৌশলটি নিজেই অত্যন্ত কনফিগারযোগ্য। ব্যবহারকারীরা অভ্যন্তরীণ চ্যানেলের সংখ্যা, মুভিং এভারেজের সময়কাল, স্টপ লস/টেক প্রফিটের পদ্ধতি ইত্যাদি প্যারামিটার স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে পারেন। এটি বিভিন্ন পণ্য এবং বিভিন্ন ট্রেডিং শৈলীর জন্য অত্যন্ত নমনীয়তা প্রদান করে।
সবশেষে, কৌশলে অন্তর্ভুক্ত মুভিং এভারেজ ফিল্টার এবং স্টপ লস/টেক প্রফিট সেটিংস ট্রেডিং ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করে। ফলে কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশে ব্যবহার করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো ট্রেন্ড সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অভ্যন্তরীণ চ্যানেল সম্পূর্ণরূপে দামের বিপরীতমুখীতা নিশ্চিত করতে পারে না, তাই কিছু ভুল শনাক্তকরণের সম্ভাবনা থাকে। যদি নির্ধারিত সংখ্যা পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে ভুয়া সংকেত তৈরি হতে পারে।
এছাড়াও, রেঞ্জ-বাউন্ড বা অস্থির বাজারে এই কৌশলটি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যখন দাম ওঠানামা করে কিন্তু কোনো ট্রেন্ড প্রতিষ্ঠিত হয় না, তখন কৌশলটি ক্রমাগত ভুল সংকেত তৈরি করবে। এটি কৌশলের মূলনীতির কারণে ঘটে।
সবশেষে, স্টপ লস খুব রক্ষণশীলভাবে সেট করলে কৌশলটি পর্যাপ্ত সময়ের জন্য পজিশন ধরে রাখতে পারে না এবং বড় ট্রেন্ডের মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ব্যবহারকারীকে নিজেই এই সেটিংসের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ বেশ বড়। কিছু সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশনা নিম্নরূপ:
-
অভ্যন্তরীণ চ্যানেলের সংখ্যা এবং আকার অপ্টিমাইজ করা। বিভিন্ন সংখ্যা বা বিভিন্ন সংমিশ্রণে ট্রেডিংয়ের ফলাফল পরীক্ষা করা যেতে পারে।
-
মুভিং এভারেজের সময়কালের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, যাতে ট্রেন্ডের দিক আরও ভালোভাবে নির্ধারণ করা যায়। বর্তমান ডিফল্ট সময়কাল সব পণ্যের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
-
অন্যান্য ইন্ডিকেটর ফিল্টার যোগ করা। যেমন, বলিঞ্জার ব্যান্ড ব্যবহার করে শুধুমাত্র দাম যখন বলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের বা নিচের সীমা অতিক্রম করে তখনই ট্রেড সিগন্যাল তৈরি করা।
-
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, যাতে কৌশলটি দীর্ঘ সময় ধরে পজিশন ধরে রাখতে পারে, যার ফলে সুপার ট্রেন্ডের মুনাফা অর্জন সম্ভব হয়।
সারসংক্ষেপে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার নির্ভুলতার জন্যই টিকে আছে। যতক্ষণ নির্ভুলতা নিশ্চিত করা যায়, ততক্ষণ উপযুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে এটি কার্যকর অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং পরিচালনা করতে পারে।
উপসংহার
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি দামের অভ্যন্তরীণ চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের দামের প্রবণতা নির্ধারণের একটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেন্ড ফলোয়িং এবং ট্রেন্ড রিভার্সাল উভয় পদ্ধতিকে একত্রিত করে, যার কিছু সুবিধা রয়েছে। তবে এর কিছু অপ্টিমাইজেশনের সুযোগও আছে। বিনিয়োগকারীরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করতে পারেন নির্দিষ্ট পণ্য এবং ট্রেডিং পরিবেশের জন্য। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পর, এই কৌশলটি একটি অত্যন্ত আদর্শ কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// From "Day Trading Cryptocurrency
// Strategies, Tactics, Mindset, and Tools Required To Build Your - 1