মূল্যের অভ্যন্তরীণ ওঠানামার চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে বুলিশ এবং বিয়ারিশ কৌশল
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ভবিষ্যতের দামের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য দামের অভ্যন্তরীণ চ্যানেল ব্যবহার করে, এটি একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অভ্যন্তরীণ মূল্যের ওলটপালট চ্যানেল তৈরি করে, তখন এটি একটি প্রবণতা পাল্টানোর সংকেত হিসাবে বিচার করে, ক্রয় বা বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ। মুনাফা লক করার জন্য চলমান গড় ফিল্টারিং এবং স্টপ লস স্টপ সেটআপের সাথে মিলিত, এটি একটি সাধারণ পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একটি অভ্যন্তরীণ চ্যানেলের গঠন নির্ধারণ করে যা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুটি কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের আকারের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। যখন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কে লাইন সর্বোচ্চ মূল্য পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে কম এবং সর্বনিম্ন মূল্য পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে বেশি থাকে তখন এটি একটি মূল্যের অভ্যন্তরীণ চ্যানেল হিসাবে বিচার করা হয়।
মূল্যের অভ্যন্তরীণ চ্যানেল গঠনের বিচার করার সাথে সাথে কৌশলটি অভ্যন্তরীণ চ্যানেলের দিকটিও বিচার করে। যদি এটি মুদ্রাস্ফীতির অভ্যন্তরীণ চ্যানেল হয় তবে এটি একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যদি এটি পতনের অভ্যন্তরীণ চ্যানেল হয় তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। অতএব, কৌশলটি দ্বি-মুখী ট্রেডিং কৌশলগুলির অন্তর্ভুক্ত।
মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, কৌশলটি একটি চলমান গড় সূচকও প্রবর্তন করে। প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত কেবল তখনই তৈরি করা হয় যখন দামগুলি চলমান গড়ের উপরে বা নীচে থাকে। এটি বাজারটি সংশোধন করার সময় ত্রুটিযুক্ত লেনদেনকে কিছুটা এড়াতে পারে।
প্রবেশের পরে, কৌশলটি ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুসারে স্টপ লস স্টপও সেট করবে। তিনটি ধরণের স্টপ বিকল্প রয়েছেঃ স্থির পয়েন্ট স্টপ, এটিআর স্টপ, পূর্ববর্তী সর্বোচ্চ সর্বনিম্ন পয়েন্ট স্টপ। স্টপ সেটিংটি হ'ল রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত স্টপ। এটি লাভকে কিছুটা লক করতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার একটি শক্তিশালী ক্ষমতা। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অভ্যন্তরীণ চ্যানেল তৈরি করে, তখন প্রায়শই এটি একটি বড় পতন ঘটানোর আগমনের ইঙ্গিত দেয়। এই বিচারটি প্রচলিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ তত্ত্বের সাথে অত্যন্ত মিলিত।
এছাড়াও, কৌশলটি নিজেই অত্যন্ত কনফিগারযোগ্য। ব্যবহারকারীরা অভ্যন্তরীণ চ্যানেলের সংখ্যা, চলমান গড়ের সময়কাল, স্টপ লস স্টপ মোড ইত্যাদির মতো প্যারামিটারগুলি বেছে নিতে পারেন। এটি বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন ট্রেডিং শৈলীর জন্য দুর্দান্ত নমনীয়তা সরবরাহ করে।
পরিশেষে, কৌশলটিতে যোগ করা চলমান গড় ফিল্টারিং এবং স্টপ লস স্টপ সেটিংগুলি ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি হ্রাস করে। এই কৌশলটি বিভিন্ন ধরণের বাজার পরিস্থিতিতে ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল প্রবণতা বিচারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অভ্যন্তরীণ চ্যানেলগুলি পুরোপুরি দামের বিপরীততা নির্ধারণ করতে পারে না, একটি নির্দিষ্ট ভুল বিচার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি নির্ধারিত সংখ্যার পরিমাণ কম থাকে তবে মিথ্যা সংকেত দেখা দিতে পারে।
তদুপরি, সমন্বয় বা অস্থির বাজারে, এই কৌশলটি পুরোপুরি কার্যকর নয়। যখন দামের উত্থান-পতন হয় তবে কোনও প্রবণতা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তখন এই কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে ভুল সংকেত তৈরি করবে। এটি কৌশলগত প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত।
অবশেষে, স্টপ লস সেটিংটি খুব সংরক্ষণশীল এবং কৌশলটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরে রাখতে পারে না এবং বড় প্রবণতাগুলির মধ্যে মুনাফা ধরতে পারে না। এটি ব্যবহারকারীর নিজস্ব ভারসাম্য সেটিংয়ের প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে। কিছু সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি হলঃ
-
অভ্যন্তরীণ চ্যানেলের সংখ্যা এবং আকৃতির অপ্টিমাইজেশন। আপনি বিভিন্ন সংখ্যার বা বিভিন্ন অ্যারে সমন্বয় অধীনে লেনদেনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে পারেন।
-
চলমান গড়ের চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যাতে এটি প্রবণতার দিকনির্দেশনা আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে। বর্তমান ডিফল্ট চক্রটি সমস্ত জাতের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
-
অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাইন ব্যান্ডের প্রবর্তন, শুধুমাত্র যখন দামটি ব্রাইন ব্যান্ডের উপর বা নিচে চলে যায় তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
-
অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস স্টপ প্যারামিটার, যাতে কৌশলটি আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান রাখতে পারে। যাতে সুপারট্রেন্ডে লাভ ধরা যায়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি তার প্রবণতা নির্ধারণের নির্ভুলতার জন্য বিদ্যমান। সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সেটিংসের সাহায্যে সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে আরও কার্যকর অ্যালগরিদম ট্রেডিং করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে মূল্যের অভ্যন্তরীণ চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রবণতা অনুসরণ এবং প্রবণতা বিপরীতকরণের দুটি বিচার পদ্ধতির সাথে একত্রিত করে এবং এর কিছু সুবিধা রয়েছে। তবে কিছু অপ্টিমাইজযোগ্য স্থানও রয়েছে, বিনিয়োগকারীরা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংশোধন করতে পারেন, নির্দিষ্ট জাত এবং ব্যবসায়ের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের পরে, এই কৌশলটি খুব আদর্শ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// From "Day Trading Cryptocurrency
// Strategies, Tactics, Mindset, and Tools Required To Build Your - 1