1. বর্গক্ষেত্র
  2. রিভেরাসাল ইন্ডিকেটর কৌশল

রিভেরাসাল ইন্ডিকেটর কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৩ 14:45:51
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে একটি রিভ্যাসাল ট্রেডিং কৌশল। এটি সম্ভাব্য দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করতে সিসিআই, মম্পটম সূচক, আরএসআই এবং অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে। সূচকগুলি যখন ওভারকপ/ওভারসোল্ড সংকেত দেখায় এবং দামগুলি পিছনে টানবে তখন কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশল এর ট্রেডিং সংকেত এড্রি এক্সট্রিম পয়েন্টস কিনুন এবং বিক্রয় নামে একটি কাস্টম সূচক থেকে আসে। এটি সিসিআই, গতি সূচক এবং আরএসআই ক্রসওভারগুলি বিবেচনা করে। নির্দিষ্ট যুক্তিগুলি হ'লঃ

দীর্ঘ সিগন্যালের অবস্থাঃ

  1. Edri Extreme Points Buy & Sell ইন্ডিকেটর একটি ক্রয় সংকেত প্রেরণ করে, অর্থাৎ CCI ০ এর উপরে অতিক্রম করে বা Momentum ০ এর উপরে অতিক্রম করে এবং RSI ওভারসোল্ড স্তরের নীচে থাকে।
  2. দাম ১০০ পেরিওডের EMA এর নিচে বা তার নিচে চলে যায়।

সংক্ষিপ্ত সংকেতের অবস্থাঃ

  1. Edri Extreme Points Buy & Sell ইন্ডিকেটর একটি বিক্রয় সংকেত সক্রিয় করে, অর্থাৎ CCI ক্রসিং ০ এর নিচে বা Momentum ক্রসিং ০ এর নিচে এবং RSI ওভারকোপ স্তরের উপরে।
  2. দাম ১০০ পেরিওডের ইএমএ-র কাছে বা তার উপরে ফিরে আসে।

কৌশলটি নিয়মিত বুলিশ/বেয়ারিশ ডিভার্জেন্স খুঁজে পেতেও কনফিগার করা যায়, যখন RSI মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হয় তখনই ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

যখন ট্রেডিং সিগন্যাল ট্রিগার করা হয়, তখন কৌশলটি স্টপ লস সেট করে প্রবেশ মূল্য ± 2ATR এ, লাভ গ্রহণ করে প্রবেশ মূল্য ± 4ATR এ। এটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সুযোগ দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. একাধিক সূচককে একত্রিত করে এক সূচক থেকে মিথ্যা সংকেত এড়ানো যায়।
  2. রিভার্সাল ট্রেডিং স্টাইলটি রেঞ্জ বন্ডেড মার্কেটে মাঝারি মেয়াদী সুযোগগুলি ধরতে পারে।
  3. এটিআর-ভিত্তিক স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার পদ্ধতি বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে পজিশনগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে।
  4. বিচ্ছিন্নতা খুঁজে বের করা অত্যন্ত বেশি ক্রয়/বিক্রয়ের মাত্রা ছাড়াই পজিশন খোলার থেকে বিরত থাকে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. ভুল সূচক প্যারামিটারগুলি হারিয়েছে সুযোগ বা অনেক ভুল সংকেত হতে পারে।
  2. রিভার্সাল ট্রেডিং ট্রেন্ডিং মার্কেটে ধারাবাহিক স্টপ লস হতে পারে।
  3. এটিআর-এর একটি লেগিং এফেক্ট রয়েছে এবং দ্রুত গতির বাজারে স্টপ লস/ট্যাক প্রফিট সময়মতো আপডেট করতে পারে না।

সমাধান:

  1. সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে সূচক পরামিতিগুলি ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজ করুন।
  2. যখন প্রবণতা শক্তিশালী হবে তখন কৌশল স্থগিত করার কথা বিবেচনা করুন।
  3. অন্যান্য স্টপ লস পদ্ধতির সাথে একত্রিত করুন যেমন চলমান স্টপ লস বা বিপরীত স্টপ লস।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিসিআই, ইম্পোমেন্ট লম্বা, আরএসআই পরামিতি, এটিআর মাল্টিপ্লায়েন্ট ইত্যাদির বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন।
  2. অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যেমন দামের প্যাটার্ন, ভলিউম পরিবর্তন ইত্যাদি যোগ করুন।
  3. এটিআর-ভিত্তিক অবস্থান অনুপাতের মতো অবস্থান আকারের নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করুন।
  4. বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার জন্য প্যারামিটার টেমপ্লেট সেট করুন।
  5. ট্রেন্ডিং মার্কেটে রিভার্সাল ট্রেডিং স্থগিত করার জন্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মূলত পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারগুলির জন্য কাজ করে, তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল লাভের জন্য মধ্যমেয়াদী বিপরীতমুখীতা ক্যাপচার করে। এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রসারিত সনাক্ত করতে সহায়তা করে এবং একাধিক সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। সঠিক অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ, এর সুবিধাগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখনও বিপরীত ট্রেডিংয়ের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, শক্তিশালী প্রবণতাগুলিতে অবিচ্ছিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন থাকুন। সামগ্রিকভাবে কৌশলটি কিছু পরিমাণ এবং ঝুঁকি পরিচালনার অভিজ্ঞতা সহ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MagicStrategies

//@version=5
strategy("Reversal Indicator Strategy", overlay = true)

// Input settings
ccimomCross = input.string('CCI', 'Entry Signal Source', options=['CCI', 'Momentum'], tooltip='CCI or Momentum will be the final source of the Entry signal if selected.')
ccimomLength = input.int(10, minval=1, title='CCI/Momentum Length')
useDivergence = input.bool(true, title='Find Regular Bullish/Bearish Divergence', tooltip='If checked, it will only consider an overbought or oversold condition that has a regular bullish or bearish divergence formed inside that level.')
rsiOverbought = input.int(65, minval=1, title='RSI Overbought Level', tooltip='Adjusting the level to extremely high may filter out some signals especially when the option to find divergence is checked.')
rsiOversold = input.int(35, minval=1, title='RSI Oversold Level', tooltip='Adjusting this level extremely low may filter out some signals especially when the option to find divergence is checked.')
rsiLength = input.int(14, minval=1, title='RSI Length')
plotMeanReversion = input.bool(false, 'Plot Mean Reversion Bands on the chart', tooltip='This function doesn\'t affect the entry of signal but it suggests buying when the price is at the lower band, and then sell it on the next bounce at the higher bands.')
emaPeriod = input(200, title='Lookback Period (EMA)')
bandMultiplier = input.float(1.8, title='Outer Bands Multiplier', tooltip='Multiplier for both upper and lower bands')


// CCI and Momentum calculation
momLength = ccimomCross == 'Momentum' ? ccimomLength : 10
mom = close - close[momLength]
cci = ta.cci(close, ccimomLength)
ccimomCrossUp = ccimomCross == 'Momentum' ? ta.cross(mom, 0) : ta.cross(cci, 0)
ccimomCrossDown = ccimomCross == 'Momentum' ? ta.cross(0, mom) : ta.cross(0, cci)

// RSI calculation
src = close
up = ta.rma(math.max(ta.change(src), 0), rsiLength)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(src), 0), rsiLength)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
oversoldAgo = rsi[0] <= rsiOversold or rsi[1] <= rsiOversold or rsi[2] <= rsiOversold or rsi[3] <= rsiOversold
overboughtAgo = rsi[0] >= rsiOverbought or rsi[1] >= rsiOverbought or rsi[2] >= rsiOverbought or rsi[3] >= rsiOverbought

// Regular Divergence Conditions
bullishDivergenceCondition = rsi[0] > rsi[1] and rsi[1] < rsi[2]
bearishDivergenceCondition = rsi[0] < rsi[1] and rsi[1] > rsi[2]

// Entry Conditions
longEntryCondition = ccimomCrossUp and oversoldAgo and (not useDivergence or bullishDivergenceCondition)
shortEntryCondition = ccimomCrossDown and overboughtAgo and (not useDivergence or bearishDivergenceCondition)


// Mean Reversion Indicator
meanReversion = plotMeanReversion ? ta.ema(close, emaPeriod) : na
stdDev = plotMeanReversion ? ta.stdev(close, emaPeriod) : na
upperBand = plotMeanReversion ? meanReversion + stdDev * bandMultiplier : na
lowerBand = plotMeanReversion ? meanReversion - stdDev * bandMultiplier : na


// Plotting
plotshape(longEntryCondition, title='BUY', style=shape.triangleup, text='B', location=location.belowbar, color=color.new(color.lime, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(shortEntryCondition, title='SELL', style=shape.triangledown, text='S', location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)

plot(upperBand, title='Upper Band', color=color.new(color.fuchsia, 0), linewidth=1)
plot(meanReversion, title='Mean', color=color.new(color.gray, 0), linewidth=1)
plot(lowerBand, title='Lower Band', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1)

// Entry signal alerts
alertcondition(longEntryCondition, title='BUY Signal', message='Buy Entry Signal')
alertcondition(shortEntryCondition, title='SELL Signal', message='Sell Entry Signal')
alertcondition(longEntryCondition or shortEntryCondition, title='BUY or SELL Signal', message='Entry Signal')

ema100 = ta.ema(close, 100)
plot(ema100, color=color.red)

// Define trading signals based on the original indicator's entry conditions
// Buy if long condition is met and price has pulled back to or below the 100 EMA
longCondition  = longEntryCondition and close <= ema100
// Sell if short condition is met and price has pulled back to or above the 100 EMA
shortCondition = shortEntryCondition and close >= ema100

// Strategy Entries
if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত