এডিএক্স এবং এমএসিডি সূচক ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৩ ১৫ঃ৪৫ঃ২৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ADX এবং MACD সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল নামে পরিচিত। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রবণতা দিক এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য গড় দিকনির্দেশক আন্দোলন সূচক (ADX) ব্যবহার করে। এটি কেবল তখনই দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করবে যখন ADX একটি শক্তিশালী প্রবণতা নির্দেশ করে এবং MACD ট্রেডিং সংকেত দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি বাজারের প্রবণতা দিক এবং তীব্রতা বিচার করার জন্য ADX এবং + ডিআই, - ডিআই লাইন গণনা করে। যখন + ডিআই লাইন - ডিআই এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি আপট্রেন্ড; যখন - ডিআই + ডিআই এর নীচে পড়ে, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড। অতিরিক্তভাবে, যখন এডিএক্স পাঠ্যটি 20 এর উপরে থাকে, এটি প্রবণতা যথেষ্ট শক্তিশালী। কৌশলটি তারপরে ম্যাকডিডি সূচক এর পার্থক্য মান (ম্যাকডলাইন) এবং সংকেত লাইন (সিগন্যাললাইন) ক্রসিংগুলিকে ট্রেন্ড অনুসরণকারী ট্রেডগুলি সম্পাদনের জন্য কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে নেয়।

বিশেষ করে, ট্রেডিং সিগন্যাল লজিক হচ্ছে:

লং সিগন্যালঃ +DI > -DI এবং MACD ডিফারেন্স লাইন সিগন্যাল লাইনের উপরে অতিক্রম করে
সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ -DI > +DI এবং MACD পার্থক্য লাইন সংকেত লাইনের নিচে অতিক্রম করে

এই প্রবণতার সাথে, কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতার মধ্যে সর্বোত্তম প্রবেশের সময়কে ক্যাপচার করতে সক্ষম।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি ট্রেন্ড বিচার এবং এন্ট্রি টাইমিং নির্বাচন উভয়কেই বিবেচনা করে, যখন একটি শক্তিশালী দিকনির্দেশক বাজার থাকে তখন ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত ভাল এন্ট্রি পয়েন্টগুলি খুঁজে পেতে সক্ষম হয়। এটি সিস্টেমের স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা ব্যাপকভাবে উন্নত করে।

এছাড়াও, একটি স্টপ লস লজিকও প্রয়োগ করা হয়। এটি পজিশন ক্ষতি ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত স্টপ লস মূল্য অতিক্রম করলে সক্রিয়ভাবে ক্ষতি কমাবে। এটিও কৌশলটির একটি হাইলাইট।

ঝুঁকি

যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবুও ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকারঃ

এডিএক্স এবং এমএসিডি থেকে গঠিত ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হতে পারে বা মিথ্যা সংকেত দিতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ব্যবহারকারীর দ্বারা নির্ধারিত স্টপ লস দামটি প্রবেশ করতে পারে, যা প্রত্যাশার বাইরে ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
বিভিন্ন বাজারে অনেকগুলি অকার্যকর লেনদেন হতে পারে, যা লেনদেনের খরচ গ্রাস করে।

এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, ADX এবং MACD এর পরামিতি অপ্টিমাইজেশান সুপারিশ করা হয়, পাশাপাশি কঠোর অর্থ পরিচালনার নিয়ম বাস্তবায়ন করা হয়। স্টপ লস লজিককে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশেও যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।

উন্নতির নির্দেশাবলী

এই কৌশলকে আরও উন্নত করা যেতে পারে:

ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য আরও সূচক প্রবর্তন করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, ট্রেডিং সীমাবদ্ধ করার জন্য উদ্বায়ীতা সূচককে একত্রিত করা।
ADX এবং MACD পরামিতিগুলি মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
বাজারের অস্থিরতার গতিশীল ট্র্যাকিংয়ের জন্য একটি অভিযোজিত স্টপ লস প্রক্রিয়া স্থাপন করা যেতে পারে।

এই পদ্ধতিগুলি কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

উপসংহারে, এডিএক্স এবং এমএসিডি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলটি প্রবণতার দিক নির্ধারণ, সর্বোত্তম প্রবেশের সময় নির্ধারণ, স্টপ লস লজিক ইত্যাদি সেট করার ক্ষেত্রে মঙ্গল অর্জন করে, এটি একটি উল্লেখযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম করে তোলে। যথাযথ পরামিতি টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হলে এটি উপযুক্ত বিনিয়োগ রিটার্ন সংগ্রহ করতে সক্ষম। তবে ব্যবসায়ীদের এখনও সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত এবং পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। সিস্টেমিক পর্যবেক্ষণ এবং বর্ধনের মাধ্যমে কৌশলটির টেকসই আলফা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TUE ADX/MACD Confluence V1.0", overlay=true)

showsignals = input(true, title="Show BUY/SELL Signals")
showcandlecolors = input(true, title="Show Candle Colors")
length = input(14, title="ADX Length")
smoothing = input(10, title="ADX Smoothing")
macdsource = input(close, title="MACD Source")
macdfast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdslow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdsignal = input(9, title="MACD Signal Length")
colorup = input(color.green, title="Up Candle Color")
colordown = input(color.red, title="Down Candle Color")

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ADX AND MACD CALC
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(length, smoothing)

[macdline, signalline, histline] = ta.macd(macdsource, macdfast, macdslow, macdsignal)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////TRADE CALC

longcheck = diplus > diminus and macdline > signalline
shortcheck = diminus > diplus and signalline > macdline

int trade = 0

//Open from nothing

if trade == 0 and longcheck
    trade := 1

else if trade == 0 and shortcheck
    trade := -1
    
//Reversal

else if trade == 1 and shortcheck
    trade := -1
    
else if trade == -1 and longcheck
    trade := 1
    
//Keep status quo until crossover

else
    trade := trade[1]

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PLOT 

colors = longcheck ? colorup : shortcheck ? colordown : color.white

plotcandle(open, high, low, close, color = showcandlecolors ? colors : na)

plotshape(trade[1] != 1 and trade == 1 and showsignals, style=shape.labelup, text='BUY', textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(trade[1] != -1 and trade == -1 and showsignals, style=shape.labeldown, text='SELL', textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ALERTS

// Add Stop Loss
stopLossPrice = input(100, title="Stop Loss Price")

if trade == 1
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if trade == -1
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if trade == 1 and close < close[1] - stopLossPrice
    strategy.close("LongExit")

if trade == -1 and close > close[1] + stopLossPrice
    strategy.close("ShortExit")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত