ADX এবং MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ADX এবং MACD সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল নামে পরিচিত। এটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য গড় ট্রেন্ডিং সূচক ((ADX) ব্যবহার করে এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিংয়ের জন্য মুভিং এভারেজ ক্লাস্টারিং সূচক ((MACD) এর সাথে মিলিত হয়। এই কৌশলটি যখন ADX একটি শক্তিশালী প্রবণতা দেখায় এবং MACD একটি ট্রেডিং সংকেত দেয় তখন একটি মাল্টিপল বা খালি অবস্থান স্থাপন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ADX এবং +DI, -DI কার্ভের গণনা করে বাজার প্রবণতার দিক এবং শক্তি নির্ধারণ করে। যখন +DI কার্ভের উপরে +DI কার্ভটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি মাল্টি-হেড বাজার এবং যখন -DI কার্ভের নীচে +DI কার্ভটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি ফাঁকা বাজার। কেবল এটিই যথেষ্ট নয়, যখন ADX মান 20 এর চেয়ে বড় হয়, তখন ট্রেন্ডটি যথেষ্ট শক্তিশালী বলে বোঝায়।
বিশেষ করে, কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যাল লজিক হলঃ
মাল্টি-হেড সিগন্যালঃ যখন +DI> -DI এবং MACD এর পার্থক্য লাইন সিগন্যাল লাইন দিয়ে নীচে থেকে উপরে যায় খালি মাথা সংকেতঃ যখন -DI> +DI এবং MACD এর পার্থক্য লাইনটি সংকেত লাইনটি উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে
এই যুক্তি অনুসারে, এই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতাগুলির মধ্যে একটি ভাল প্রবেশের সময়কে ধরতে সক্ষম।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি একই সময়ে প্রবণতা বিচার এবং প্রবেশের সময় নির্ধারণের এই দুটি উপাদান বিবেচনা করে, যা ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী বাজার দিকনির্দেশের সময় ভাল প্রবেশের স্থান খুঁজে পেতে সক্ষম করে, যা সিস্টেমের স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি স্টপ লজিকের প্রবর্তন করে। যখন পজিশন ক্ষতি ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত স্টপ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন কৌশলটি সক্রিয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং কার্যকরভাবে পৃথক ব্যবসায়ের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি কৌশলটির একটি বড় বৈশিষ্ট্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও এই কৌশলটির কিছু সুবিধাও রয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
ADX এবং MACD দ্বারা গঠিত ট্রেডিং সিগন্যাল, যা কিছু বাজারের পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হতে পারে বা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে;
ব্যবহারকারী-নির্ধারিত স্টপ-লস-এর মূল্য অতিক্রম করা হতে পারে, যার ফলে প্রত্যাশিত ক্ষতির চেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে;
বিপরীতমুখী বাজারে, কৌশলগুলি অনেকগুলি অকার্যকর লেনদেনের কারণ হতে পারে এবং লেনদেনের ব্যয় বহন করতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, ADX এবং MACD এর প্যারামিটার সেটিংগুলিকে অপ্টিমাইজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়, এবং কঠোর তহবিল পরিচালনার কৌশলগুলি বাস্তবায়ন করা হয়, যখন বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্টপ লজিককে সামঞ্জস্য করা হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
আরও সূচক প্রবর্তন করা যেতে পারে, যা আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, যেমন অস্থিরতার সূচকের সাথে যুক্ত ট্রেডিং সীমাবদ্ধতা;
ADX এবং MACD এর প্যারামিটারগুলি মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়;
এটির অর্থ হল যে আপনি একটি স্বনির্ধারিত স্টপ-অফ ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেন যাতে স্টপ-অফ দামগুলি বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
এই পদ্ধতির মাধ্যমে, এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর আশা করা হচ্ছে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এডিএক্স এবং এমএসিডি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল, যা প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ, সর্বোত্তম প্রবেশের সময় সন্ধান এবং স্টপ লজিক সেট করার মতো সুবিধাগুলি রয়েছে, এটি একটি বিবেচনাযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, কৌশলটি বিনিয়োগের জন্য ভাল রিটার্ন অর্জন করতে পারে। তবে ব্যবসায়ীদের এখনও এর মধ্যে থাকা সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে এবং বাজারের পরিবেশের পরিবর্তনগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সিস্টেমের পর্যবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি স্থায়ী আলফা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TUE ADX/MACD Confluence V1.0", overlay=true)
showsignals = input(true, title="Show BUY/SELL Signals")
showcandlecolors = input(true, title="Show Candle Colors")
length = input(14, title="ADX Length")
smoothing = input(10, title="ADX Smoothing")
macdsource = input(close, title="MACD Source")
macdfast = input(12, title="MACD Fast Length")
macdslow = input(26, title="MACD Slow Length")
macdsignal = input(9, title="MACD Signal Length")
colorup = input(color.green, title="Up Candle Color")
colordown = input(color.red, title="Down Candle Color")
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ADX AND MACD CALC
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(length, smoothing)
[macdline, signalline, histline] = ta.macd(macdsource, macdfast, macdslow, macdsignal)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////TRADE CALC
longcheck = diplus > diminus and macdline > signalline
shortcheck = diminus > diplus and signalline > macdline
int trade = 0
//Open from nothing
if trade == 0 and longcheck
trade := 1
else if trade == 0 and shortcheck
trade := -1
//Reversal
else if trade == 1 and shortcheck
trade := -1
else if trade == -1 and longcheck
trade := 1
//Keep status quo until crossover
else
trade := trade[1]
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////PLOT
colors = longcheck ? colorup : shortcheck ? colordown : color.white
plotcandle(open, high, low, close, color = showcandlecolors ? colors : na)
plotshape(trade[1] != 1 and trade == 1 and showsignals, style=shape.labelup, text='BUY', textcolor=color.white, color=color.green, size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(trade[1] != -1 and trade == -1 and showsignals, style=shape.labeldown, text='SELL', textcolor=color.white, color=color.red, size=size.small, location=location.abovebar)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ALERTS
// Add Stop Loss
stopLossPrice = input(100, title="Stop Loss Price")
if trade == 1
strategy.entry("Long", strategy.long)
if trade == -1
strategy.entry("Short", strategy.short)
if trade == 1 and close < close[1] - stopLossPrice
strategy.close("LongExit")
if trade == -1 and close > close[1] + stopLossPrice
strategy.close("ShortExit")