সূচক সংশোধন বিশ্লেষণ ফিল্টার কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মডুলার অ্যারিথমেটিক এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের সমন্বয় ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী র্যান্ডম ট্রেন্ড ফিল্টার তৈরি করে, যা অবস্থানের দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। কৌশলটি প্রথমে মূল্যকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করার পর অবশিষ্টাংশ 0 কিনা তা পরীক্ষা করে; যদি 0 হয়, তাহলে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়। এই সিগন্যালটি যদি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের নিচে থাকে তবে শর্ট পজিশন নেওয়া হয়, আর উপরে থাকলে লং পজিশন নেওয়া হয়। কৌশলটি গাণিতিক অপারেশনের এলোমেলোতা এবং প্রযুক্তিগত সূচকের ট্রেন্ড বিচারকে একত্রিত করে, বিভিন্ন সময়কালের সূচকের মধ্যে ক্রস-ভ্যালিডেশন ব্যবহার করে দামের উপর এলোমেলো প্রভাব ফেলে এমন কিছু সিগন্যাল কার্যকরভাবে ফিল্টার করে।
কৌশলের নীতি
- মূল্য ইনপুট a ক্লোজ প্রাইস হিসেবে সেট করা হয় (পরিবর্তনযোগ্য); ভাজক b এর মান 4 সেট করা হয় (পরিবর্তনযোগ্য)।
- a কে b দিয়ে ভাগ করে অবশিষ্টাংশ (modulo) বের করা হয়, এবং এটি 0 কিনা তা যাচাই করা হয়।
- এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের দৈর্ঘ্য MALen, ডিফল্ট ৭০ পিরিয়ড, যা মূল্যের মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড নির্ধারণের সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- যখন অবশিষ্টাংশ (modulo) 0 হয়, তখন ট্রেডিং সিগন্যাল ইভেন নাম্বার (evennumber) তৈরি হয় এবং EMA এর সাথে সম্পর্ক দিক নির্ধারণ করে। যখন দাম EMA কে উপরে ভেদ করে, তখন ক্রয় সংকেত (BUY) তৈরি হয়; যখন দাম EMA কে নিচে ভেদ করে, তখন বিক্রয় সংকেত (SELL) তৈরি হয়।
- ট্রেড এন্ট্রিগুলি সংকেতের দিক অনুযায়ী লং বা শর্ট পজিশনে যায়। কৌশলটি বিপরীত দিকে পজিশন ওপেন সীমাবদ্ধ করে ট্রেডের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- স্টপ-লসের শর্ত তিনটি পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হয়: ফিক্সড স্টপ-লস, এটিআর স্টপ-লস, এবং মূল্যের ওঠানামা রেঞ্জের ভিত্তিতে স্টপ-লস। টেক-প্রফিটের শর্ত হলো স্টপ-লসের বিপরীত।
- ইচ্ছা করলে মোবাইল স্টপ-লস ব্যবহার করে লাভ আরও লক করা যায়; ডিফল্টভাবে এটি ব্যবহার করা হয় না।
সুবিধা বিশ্লেষণ
- মডুলার অপারেশনের এলোমেলোতা দামের ওঠানামার প্রভাব এড়ায় এবং মুভিং এভারেজের ট্রেন্ড বিচারের সাথে মিলিত হয়ে অকার্যকর সিগন্যালগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করে।
- এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড নির্ধারণের সূচক হিসেবে কাজ করে এবং মডুলার অপারেশনের স্বল্পমেয়াদী সংকেতের সাথে ব্যবহার করে একাধিক স্তরের যাচাইকরণ নিশ্চিত করে, মিথ্যা সংকেত এড়ায়।
- কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার সেটিংস খুবই নমনীয়, বাজারের ভিন্নতা অনুযায়ী প্যারামিটার সমন্বয় করে সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়।
- একাধিক স্টপ-লস পদ্ধতি সংযোজিত রয়েছে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি টেক-প্রফিট শর্ত লাভ লক করার জন্য রাখা হয়েছে।
- সরাসরি বিপরীত দিকে পজিশন ওপেনের সমর্থন রয়েছে, যা নির্বিঘ্নে পজিশনের দিক পরিবর্তন করতে দেয়। ট্রেডের সংখ্যা কমানোর জন্য এই ফিচার বন্ধ করাও যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলে অতিরিক্ত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে, যা ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্লিপেজ খরচ বাড়ায়।
- একমাত্র ট্রেন্ড নির্ধারণের সূচক হিসেবে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করলে ল্যাগ তৈরি হতে পারে এবং দামের বিপরীতমুখী হওয়ার সময় মিস হতে পারে।
- ফিক্সড স্টপ-লস পদ্ধতি খুব যান্ত্রিক হতে পারে এবং বাজারের ওঠানামার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে না।
- সরাসরি বিপরীত পজিশন ওপেন করলে পজিশন সামঞ্জস্যের ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়, যা ট্রেডিং খরচ ও ঝুঁকি বাড়ায়।
অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- EMA এর পরিবর্তে ভিন্ন মুভিং এভারেজ সূচক পরীক্ষা করা যেতে পারে, অথবা EMA এবং অন্যান্য মুভিং এভারেজের সমন্বয় ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে যে এটি লাভের হার বাড়ায় কিনা।
- মডুলার অপারেশন ফিল্টারকে অন্যান্য কৌশলের সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করা যেতে পারে, যেমন বলিঞ্জার ব্যান্ড, ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ইত্যাদি, যাতে আরও স্থিতিশীল ফিল্টার তৈরি হয়।
- অভিযোজিত স্টপ-লস পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, যা বাজারের ওঠানামার মাত্রার উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস দূরত্ব সামঞ্জস্য করে।
- সরাসরি বিপরীত পজিশন ওপেনের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করতে ট্রেডের সংখ্যা বা লাভ-ক্ষতির থ্রেশহোল্ড সেট করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মডুলার অপারেশনের এলোমেলো ফিল্টারিং এবং মুভিং এভারেজের ট্রেন্ড বিচারের কার্যকর সমন্বয় করে। প্যারামিটার সেটিংস নমনীয়, যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ অনুযায়ী সমন্বয় ও অপটিমাইজেশন সম্ভব করে, ফলে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিগন্যাল পাওয়া যায়। পাশাপাশি একাধিক স্টপ-লস প্রক্রিয়া ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং টেক-প্রফিট ও মোবাইল স্টপ-লস লাভ লক করার জন্য সংযোজিত হয়েছে। কৌশলটির সামগ্রিক ধারণা স্পষ্ট, বোঝা ও পরিবর্তন করা সহজ, এবং এটির আরও পরীক্ষা ও অপটিমাইজেশন মূল্যবান, যা বাস্তব ট্রেডিংয়ে ব্যাপক প্রয়োগের সম্ভাবনা রাখে।
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// To understand this strategy first we need to look into the Modulo (%) operator. The modulo returns the remainder numerator - 1