ডাবল মুভিং এভারেজ বিপরীতমুখী ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-১৮ ১০ঃ২৪ঃ০৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশল হল একটি সংমিশ্রণ কৌশল যা 123 রিভার্সাল কৌশল এবং প্রাইস অ্যান্ড মুভিং এভারেজ ডিভার্জেন্স কৌশল উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ'ল 123 রিভার্সাল সংকেতগুলি যখন মূল্য এবং এমএ ডিভার্জেন্স সংকেতগুলির সাথে সারিবদ্ধ হয় তখনই ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করা।

কৌশলগত যুক্তি

ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশল দুটি উপাদান নিয়ে গঠিতঃ

123 বিপরীতমুখী কৌশল

123 বিপরীতমুখী কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট স্তরের (ডিফল্ট 50) নীচে / উপরে থাকা 9-দিনের স্টোকাস্টিক দোলকের কে-লাইনের সাথে একত্রিত হয়ে দুটি পরপর দিনের বন্ধ মূল্য বিপরীতমুখী (যেমন উচ্চতর বন্ধের পরে নিম্ন বন্ধ; বা নিম্ন বন্ধের পরে উচ্চতর বন্ধ) এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। কে-লাইন 50 এর নীচে থাকলে কিনুন সংকেত উত্পন্ন হয় এবং কে-লাইন 50 এর উপরে থাকলে বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
মূল্য ও চলমান গড়ের বৈষম্য কৌশল

প্রাইস অ্যান্ড এমএ ডিভার্জেন্স স্ট্র্যাটেজি নির্দিষ্ট সময়ের মূল্য এবং চলমান গড়ের মধ্যে শতাংশ পার্থক্য গণনা করে (ডিফল্ট ১৪) যখন ডিভার্জেন্সটি একটি থ্রেশহোল্ডের নিচে থাকে (ডিফল্ট ৩%) তখন এটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং যখন ডিভার্জেন্সটি একটি থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে (ডিফল্ট ০.৫৪%) তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।

ডুয়াল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশলটি শুধুমাত্র তখনই প্রকৃত ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন করে যখন উপরের উভয় কৌশল থেকে সিগন্যালগুলি একই দিকে সারিবদ্ধ হয়, অর্থাৎ উভয়ই কিনতে বা উভয়ই বিক্রয় সিগন্যাল।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশলটি সিনার্জির জন্য বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির শক্তিকে একত্রিত করে।

123 বিপরীতমুখী পরিবর্তনের উপর মূলধন অর্জনের জন্য বিপরীতমুখী সংকেতগুলি বেছে নেয়। মূল্য এবং এমএ ডিভার্জেন্স দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে। একসাথে তারা ফাঁদে পড়া এড়াতে বৃহত্তর প্রবণতা চালানোর সময় স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী ধারণ করে।

উপরন্তু, উভয় কৌশল থেকে সমন্বিত সংকেত প্রয়োজন করে, অবৈধ ব্যবসায়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা যেতে পারে, সংকেত-শব্দ অনুপাত উন্নত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

উভয় কৌশলগুলির শক্তিকে কাজে লাগানোর সময়, ডুয়াল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশলটি প্রত্যেকটির সাথে যুক্ত ঝুঁকিগুলিও উত্তরাধিকার সূত্রে পায়।

123 বিপরীতমুখী উপাদানটির জন্য, পরপর দুটি দৈনিক বিপরীতমুখী সত্যিকারের প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার গ্যারান্টি দেয় না। এগুলি স্বল্পমেয়াদী pullbacks দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা সংকেত হতে পারে। এছাড়াও, স্টোক্যাস্টিক দোলকের প্যারামিটার টিউনিং খারাপ সংকেত মান হ্রাস করতে পারে।

মূল্য এবং এমএ ডিভার্জেন্স অংশের জন্য, অনুপযুক্ত চলমান গড় পরামিতিগুলি পিছনের সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে। এছাড়াও, ডিভার্জেন্স নিজেই প্রবণতার দিক নির্দেশ করে না, কেবল যান্ত্রিক সংকেত তৈরি করে।

সংক্ষেপে, এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার মিটিং এবং ত্রুটিযুক্ত সংকেত উত্পাদন থেকে আসে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস / লাভ গ্রহণ, ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

আরও ভাল সংকেতের জন্য এমএ এবং দোলকের পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন
সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন
স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করুন
অপ্রত্যাশিত লেনদেন এড়াতে প্রবণতা নির্ধারণ যোগ করুন
ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ এবং অভিযোজিত প্যারামিটার মিটিং

বিভিন্ন উন্নত পদ্ধতির সংমিশ্রণে, কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশলটি বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির শক্তিকে একত্রিত করে, কেবলমাত্র যখন উভয় সংকেত প্রকারের সারিবদ্ধ হয় তখনই ট্রেড তৈরি করে। এটি ফাঁদ এড়ানোর জন্য বৃহত্তর প্রবণতা চালানোর সময় স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। দ্বৈত সংকেত প্রক্রিয়াটি নির্ভরযোগ্যতাও উন্নত করে। প্রচুর বর্ধনের সুযোগের সাথে এটি একটি বহুমুখী এবং শক্তিশালী পরিমাণযুক্ত ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Percent difference between price and MA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


DBP_MA(Length,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xSMA = sma(close, Length)
    nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
    pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
           iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Difference between price and MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Difference between price and MA ----")
LengthDBP = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDBP_MA = DBP_MA(LengthDBP,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDBP_MA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDBP_MA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত