দ্বৈত চলমান গড় বিপরীতমুখী ব্রেকআউট কৌশল
সারসংক্ষেপ
দ্বৈত মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশলটি একটি সংমিশ্রণ কৌশল যা ১২৩ রিভার্সাল কৌশল এবং মূল্য ও মুভিং এভারেজ ব্যবধান কৌশল নামের দুটি কৌশলকে একত্রিত করে। এই কৌশলের মূল ধারণা হলো যখন ১২৩ রিভার্সাল একটি সংকেত গঠন করে এবং একই সময়ে মূল্য ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মুভিং এভারেজের ব্যবধানও একটি অনুরূপ সংকেত তৈরি করে, তবেই ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন হয়।
কৌশলের নীতি
দ্বৈত মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশলটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
-
১২৩ রিভার্সাল কৌশল
১২৩ রিভার্সাল কৌশলের ট্রেডিং সংকেত হল: টানা দুই দিনের ক্লোজিং মূল্য উল্টানো (অর্থাৎ আগের দিনের ক্লোজিং বেশি, পরের দিনের কম; অথবা আগের দিনের কম, পরের দিনের বেশি), এবং একই সাথে ৯-দিনের স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটরের কে-লাইন একটি নির্দিষ্ট স্তরের নিচে (ডিফল্ট ৫০) অবস্থান করলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; টানা দুই দিনের ক্লোজিং মূল্য উল্টানো এবং ৯-দিনের স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটরের কে-লাইন একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে (ডিফল্ট ৫০) অবস্থান করলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
-
মূল্য ও মুভিং এভারেজ ব্যবধান কৌশল
মূল্য ও মুভিং এভারেজ ব্যবধান কৌশলটি মূল্য এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মুভিং এভারেজের (ডিফল্ট ১৪ দিন) মধ্যে শতকরা ব্যবধান গণনা করে। যখন ব্যবধান একটি নির্দিষ্ট স্তরের (ডিফল্ট ৩%) কম হয় তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়, এবং যখন ব্যবধান একটি নির্দিষ্ট স্তরের (ডিফল্ট ০.৫৪%) বেশি হয় তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
দ্বৈত মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশল কেবল তখনই প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে যখন উপরের দুটি কৌশলের ট্রেডিং সংকেত একই দিকে থাকে, অর্থাৎ উভয়ই ক্রয় বা উভয়ই বিক্রয় হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
দ্বৈত মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশলটি রিভার্সাল কৌশল এবং ট্রেন্ড কৌশলের সুবিধাগুলোকে একত্রিত করে, যার মাধ্যমে একে অপরের দুর্বলতা পূরণ করা যায়।
১২৩ রিভার্সাল কৌশল একটি রিভার্সাল কৌশল হিসেবে মূল্য উল্টানোর সময় রিভার্সাল সুযোগ ধরে নিতে পারে। অন্যদিকে, মূল্য ও মুভিং এভারেজ ব্যবধান কৌশলটি একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল হিসেবে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ধরে রাখতে সক্ষম। এই দুটির সংমিশ্রণ স্বল্পমেয়াদী মূল্য রিভার্সাল দ্রুত শনাক্ত করার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড অনুসরণ করে ফাঁদে পড়া এড়াতে সহায়তা করে।
এছাড়াও, দুটি কৌশলের সংকেত একই দিকে থাকার শর্ত আরোপ করলে অকার্যকর ট্রেডের সংখ্যা কার্যকরভাবে হ্রাস পায় এবং সংকেত-থেকে-শব্দ অনুপাত উন্নত হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
দ্বৈত মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশলটি দুটি কৌশলের সুবিধা ব্যবহার করলেও, উভয় কৌশলের অন্তর্নিহিত ঝুঁকিও বহন করে।
১২৩ রিভার্সাল অংশের ক্ষেত্রে, টানা দুই দিনের উল্টানো সম্পূর্ণরূপে মূল্য রিভার্সাল নিশ্চিত করে না; এটি স্বল্পমেয়াদী সংশোধনমূলক বাজারের কারণে মিথ্যা রিভার্সাল হতে পারে। এছাড়াও, স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটরের প্যারামিটার ভুলভাবে নির্ধারণ করলে সংকেতের গুণমান হ্রাস পেতে পারে।
মূল্য ও মুভিং এভারেজ ব্যবধান অংশের জন্য, মুভিং এভারেজের প্যারামিটার ভুলভাবে নির্ধারণ করলে সংকেত বিলম্বিত হতে পারে। তাছাড়া, মূল্য ও মুভিং এভারেজের ব্যবধান ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করতে পারে না, এটি কেবল যান্ত্রিকভাবে সংকেত তৈরি করে।
সার্বিকভাবে, এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি হলো প্যারামিটার ভুল নির্ধারণ এবং ভুল বিচার। প্যারামিটার অপ্টিমাইজ, স্টপ-লস ও টেক-প্রফিট নির্ধারণ, অথবা ম্যানুয়ালি ট্রেডে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই ঝুঁকি এড়ানো যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
দ্বৈত মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলোতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- মুভিং এভারেজ এবং স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটরের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সংকেতের গুণমান উন্নত করা
- অন্যান্য ইন্ডিকেটর ফিল্টার যুক্ত করে ট্রেডিং সংকেত আরও নির্ভরযোগ্য করা
- স্টপ-লস ও টেক-প্রফিট সেটিংস যোগ করা
- ট্রেন্ড নির্ধারণ মডিউল যোগ করে অনুপযুক্ত ট্রেড এড়ানো
- ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ এবং প্যারামিটার অ্যাডাপ্টিভিটি
বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা ও লাভজনকতা আরও উন্নত করা সম্ভব।
উপসংহার
দ্বৈত মুভিং এভারেজ রিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশলটি রিভার্সাল কৌশল এবং ট্রেন্ড কৌশলের সুবিধাগুলোকে একত্রিত করে এবং যখন দুটি কৌশলের সংকেত একই দিকে থাকে তখন প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য রিভার্সালের সুযোগ ধরে নেওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড অনুসরণ করে ফাঁদে পড়া এড়াতে সাহায্য করে। একই সাথে দ্বৈত সংকেতের মাধ্যমে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এই কৌশলটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অপ্টিমাইজ ও আপগ্রেড করা যেতে পারে এবং এটি একটি শক্তিশালী ও বহুল ব্যবহৃত কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 13/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1