মুভিং এভারেজ এবং আরএসআই-এর ভিত্তিতে একতরফা লং কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি এনরিকো মালভের্তির লেখা একটি নিবন্ধের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এতে প্রধানত সরল চলমান গড় (SMA) এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) ব্যবহার করে দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ ও বন্ধের সংকেত চিহ্নিত করা হয়। কৌশলটি কেবল দীর্ঘ অবস্থান (লং) করে, শর্ট করে না।
কৌশলের মূলনীতি
প্রবেশ সংকেত: যখন বন্ধ মূল্য দীর্ঘ সময়ের SMA রেখাকে উপরে অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয়।
বন্ধের সংকেত নিম্নরূপ:
- RSI সূচক ৭০-এর নিচে নেমে গেলে বা ৭৫-এর উপরে গেলে অবস্থান বন্ধ করা হয়;
- বন্ধ মূল্য ছোট সময়ের SMA রেখার নিচে নেমে গেলে স্টপ লস হিসেবে অবস্থান বন্ধ করা হয়;
- বন্ধ মূল্য ছোট সময়ের SMA রেখার নিচে নেমে গেলে টেক প্রফিট হিসেবে অবস্থান বন্ধ করা হয়।
একই সাথে স্টপ লসের SMA রেখা এবং টেক প্রফিটের SMA রেখাও চার্টে আঁকা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
- সহজে বোধগম্য ইন্ডিকেটরের সমন্বয় ব্যবহার করে, যা বোঝা ও বাস্তবায়ন করা সহজ;
- কেবল দীর্ঘ অবস্থান করে, শর্ট করার অতিরিক্ত ঝুঁকি এড়ানো যায়;
- স্পষ্ট প্রবেশের নিয়ম, স্টপ লসের নিয়ম এবং টেক প্রফিটের নিয়ম থাকায় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য;
- অপ্টিমাইজ করা তুলনামূলক সহজ, SMA সময়কাল ইত্যাদি প্যারামিটার সমন্বয় করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
- বারবার ক্ষতির পর সংকেত অনুসরণ করার আস্থা হারানোর মানসিক প্রভাব তৈরি হতে পারে;
- SMA রেখার স্থানচ্যুতি ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে;
- RSI সূচক বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা রাখে, অতিরিক্ত কেনা/বেচার সংকেত নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।
প্রতিকার পদ্ধতি:
- একটি নির্দিষ্ট অনুসরণ ব্যবস্থা তৈরি করুন, যা মানসিক প্রভাবমুক্ত থাকবে;
- SMA রেখার প্যারামিটার সমন্বয় করে সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন;
- RSI সংকেত ফিল্টার করতে অন্যান্য ইন্ডিকেটর যুক্ত করুন।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- বিভিন্ন প্যারামিটারের SMA সেটিংস পরীক্ষা করা;
- প্রবেশ ও প্রস্থান সংকেত ফিল্টার করতে আরও ইন্ডিকেটর যোগ করা;
- ট্রেন্ড নির্ধারণের ইন্ডিকেটর যুক্ত করে ট্রেন্ড ও রেঞ্জবাউন্ড পরিস্থিতি পৃথক করা;
- প্যারামিটার স্ব-অভিযোজিত অপ্টিমাইজেশন চেষ্টা করা।
সারসংক্ষেপ
কৌশলটির সামগ্রিক ধারণা স্পষ্ট ও বোধগম্য, মৌলিক ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা বেশি। এটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। তবে প্যারামিটার সেটিংস এবং ইন্ডিকেটর ফিল্টারিং বারবার পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য হয়। সহজ ধারণার কৌশলকেও প্রচুর অপ্টিমাইজেশন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকৃত কার্যকর ট্রেডিং সিস্টেমে রূপান্তর করতে হয়।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// form the original idea of Enrico Malverti www.enricomalverti.com , trading system 2015
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="MAs & RSI strategy long only", overlay = true, max_bars_back=500)- 1