স্পট ট্রেডিংয়ের জন্য এসএমএ এবং পিএসএআর কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-১৮ 10:31:31
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এসএমএ এবং পিএসএআর স্পট ট্রেডিং কৌশল নামে পরিচিত। এটি বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) এবং প্যারাবোলিক এসএআর (পিএসএআর) এর সুবিধাগুলি একত্রিত করে। যখন এসএমএ একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখায় এবং পিএসএআর দামের নীচে থাকে, তখন এটি কেনার সময় হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন এসএমএ একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায় এবং পিএসএআর দামের উপরে থাকে, তখন এটি বিক্রয় সময় হিসাবে বিবেচিত হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য 100-পরিসরের এসএমএ ব্যবহার করে। যখন বন্ধের দাম এসএমএ 100 এর মধ্য দিয়ে উপরে যায়, তখন এটি একটি আপগ্রেড প্রবণতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যখন বন্ধের দাম এসএমএ 100 এর মধ্য দিয়ে নীচে যায়, তখন এটি একটি ডাউনগ্রেড প্রবণতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

একই সময়ে, বিস্তারিত এন্ট্রি পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য পিএসএআর সূচক গণনা করা হয়। পিএসএআর প্রাথমিক মানটি 0.02 এ সেট করা হয়, ইনক্রিমেন্ট মানটি 0.01 হয় এবং সর্বাধিক মানটি 0.2 হয়। যখন একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা থাকে, যদি পিএসএআর বন্ধ মূল্যের নীচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন একটি নিম্নমুখী প্রবণতা থাকে, যদি পিএসএআর বন্ধ মূল্যের উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

সংক্ষেপে, যখন এটিকে একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়, যদি PSAR বন্ধ মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। যখন এটিকে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়, যদি PSAR বন্ধ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।

ট্রেডিং ঝুঁকি কমানোর জন্য, কৌশলটি 5 মিনিটের পরে পজিশন বন্ধ করার জন্য সময় প্রস্থানও সেট করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবণতা এবং এন্ট্রি পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য এসএমএ এবং পিএসএআর সূচকগুলিকে একত্রিত করে, যা সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করতে উভয় সূচকের সুবিধাগুলি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে। এসএমএ প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন পিএসএআর বিশদ এন্ট্রি পয়েন্টগুলির জন্য আরও সংবেদনশীল। উভয় ব্যবহার একে অপরের পরিপূরক এবং কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

অতিরিক্তভাবে, সময় প্রস্থান নির্ধারণ করা পৃথক ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য, বেশিরভাগ বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এসএমএ এবং পিএসএআর ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং ক্ষতি হতে পারে।
টাইম আউটপুট সেটিংটি সংক্ষিপ্ত, ট্রেন্ডিং মুভগুলি পুরোপুরি ধরতে পারে না।
প্যারামিটার সেটিংস (যেমন এসএমএ সময়কাল, পিএসএআর প্যারামিটার ইত্যাদি) কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, যা অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
ব্যাকটেস্ট কার্ভ ফিটিং ঝুঁকি। বাজারের পরিবেশ লাইভ ট্রেডিং পরিবর্তন, কৌশল কর্মক্ষমতা ব্যাকটেস্ট হিসাবে ভাল হতে পারে না।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

নির্দিষ্ট পণ্যগুলির জন্য আরও উপযুক্ত মান খুঁজে পেতে বিভিন্ন এসএমএ সময়ের পরামিতি পরীক্ষা করুন।
বিশদ এন্ট্রিগুলিকে আরও সঠিকভাবে বিচার করার জন্য পিএসএআর পরামিতিগুলি পরীক্ষা করুন এবং অনুকূলিত করুন।
পর্যাপ্ত মুনাফা নেওয়ার শর্তে যথাযথভাবে হোল্ডিং সময় বাড়িয়ে সময় প্রস্থান প্যারামিটার বাড়ান।
ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা এবং প্রবেশের পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য এসএমএ এবং পিএসএআর এর মতো সূচকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে, যা স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য, বেশিরভাগ বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত। এদিকে, সময় প্রস্থান সেটিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে আরও ভাল লাইভ পারফরম্যান্স পেতে।

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="SMA and Parabolic SAR Strategy with Time-Based Exit", shorttitle="SMA+PSAR", overlay=true)

// Define the parameters for the Parabolic SAR
psarStart = 0.02
psarIncrement = 0.01
psarMax = 0.2

// Calculate the 100-period SMA
sma100 = sma(close, 1000)

// Calculate the Parabolic SAR
sar = sar(psarStart, psarIncrement, psarMax)

// Determine the trend direction
isUpTrend = close < sma100

// Buy condition: Up trend and SAR below price
buyCondition = isUpTrend and sar < close

// Sell condition: Down trend and SAR above price
sellCondition = not isUpTrend and sar > close

// Plot the SMA and Parabolic SAR
plot(sma100, color=color.blue, title="100-period SMA")
plot(sar, color=color.red, title="Parabolic SAR")

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Strategy entry
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)

// Time-based exit after 5 minutes
strategy.exit("Close Buy", from_entry = "Buy", when = time[0] > timestamp(year, month, dayofmonth, hour, minute + 5))

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

// Time-based exit after 5 minutes
strategy.exit("Close Sell", from_entry = "Sell", when = time[0] > timestamp(year, month, dayofmonth, hour, minute + 5))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত