SMA অস্থিরতা বিচ্যুতি ট্রেডিং কৌশল
SMA ওঠানামা অফসেট ট্রেডিং কৌশল
কৌশল সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি ক্রয়/বিক্রয় পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য সরল চলমান গড় (SMA) এবং কিছু গাণিতিক গণনা ব্যবহার করে। আমরা ১০০ দিনের SMA কে ভিত্তি রেখা হিসেবে ব্যবহার করি। যদি ক্লোজিং মূল্য এই রেখার নিচে থাকে, তবে আমরা এই রেখার নিচে কতটুকু আছে তার উপর ভিত্তি করে ওপেন পয়েন্ট নির্বাচন করি। এই মান (নিম্ন অফসেট) একটি কনফিগারযোগ্য শতাংশ। পজিশন বন্ধ করার জন্য, যদি ক্লোজিং মূল্য আমাদের ১০০ দিনের SMA এর উপরে থাকে, তাহলে আমরা নির্ধারণ করি কখন পূর্বের অফসেট বিক্রি করব। যদি আমরা খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি করার চেষ্টা করি (মূল্য এখনও বাড়ছে), তাহলে ট্রেলিং স্টপ শুরু হবে।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলটি তিনটি SMA লাইন ব্যবহার করে: দ্রুত লাইন (ডিফল্ট ১৪ দিন), ধীর লাইন (ডিফল্ট ১০০ দিন) এবং রেফারেন্স লাইন (ডিফল্ট ৩০ দিন)।
যখন ক্লোজিং মূল্য রেফারেন্স লাইনের নিচে থাকে, এবং ধীর লাইনের সাপেক্ষে নিম্ন অফসেট কনফিগারকৃত নিম্ন অফসেটের চেয়ে বেশি হয়, এবং দ্রুত লাইন উপরে উঠছে যখন ধীর লাইন নিচে নামছে, তখন লং পজিশনে প্রবেশ করা হয়। যখন এই শর্তগুলি পূর্ণ হয়, তখন দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইনের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে ক্রস করার, তাই এটি একটি ভালো এন্ট্রি পয়েন্ট।
যখন ক্লোজিং মূল্য রেফারেন্স লাইনের উপরে থাকে, এবং ধীর লাইনের সাপেক্ষে উচ্চ অফসেট কনফিগারকৃত উচ্চ অফসেটের চেয়ে বেশি হয়, এবং ক্লোজিং মূল্য টানা ৩টি ক্যান্ডেলের জন্য বাড়ছে, লাভ realisation হয়েছে, এবং দ্রুত লাইন ধীর লাইনের উপরে থাকে, তখন লং পজিশন বন্ধ করা হয়। যদি মূল্য আরও বড়ভাবে বাড়তে থাকে, তাহলে ট্রেলিং স্টপ শুরু হবে।
প্রতিটি ট্রেডের পজিশন ইক্যুইটির একটি নির্দিষ্ট শতাংশ অনুযায়ী প্রবেশ করা হয়, এইভাবে পজিশন নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ
১. SMA এর সুবিধা ব্যবহার করা, অর্থাৎ মূল্য কার্ভকে মসৃণ করা, বাজারের শব্দ ফিল্টার করা।
২. SMA ক্রসের কিছু পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা আছে।
৩. SMA লাইনের সাপেক্ষে অফসেট সেট করা, মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো।
৪. ট্রেন্ড এবং ক্রস ইন্ডিকেটর একত্রিত করে সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়ানো।
৫. ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে লাভ লক করা এবং রিট্রেসমেন্ট এড়ানো।
কৌশলের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
১. SMA নিজেই কিছুটা ল্যাগিং, তাই মূল্য টার্নিং পয়েন্ট মিস করতে পারে।
২. অফসেটের অনুপযুক্ত সেটিং অতিরিক্ত আক্রমণাত্মক বা অতি সতর্ক হতে পারে।
৩. ট্রেলিং স্টপ প্যারামিটারের অনুপযুক্ত সেটিং অকাল স্টপলস বা অতিরিক্ত স্টপ লসের কারণ হতে পারে।
৪. অস্থির বাজারে মূল্যের তীব্র ওঠানামা মোকাবেলা করতে পারে না।
সংশ্লিষ্ট অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থা:
১. অন্যান্য অগ্রিম ইন্ডিকেটর যুক্ত করে এন্ট্রি ফিল্টার করা।
২. অফসেট মান বারবার পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা।
৩. স্টপ লস প্যারামিটার বারবার ব্যাকটেস্ট করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
৪. উচ্চ অস্থিরতার পর্যায়ে পজিশন কমানো।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
১. বিভিন্ন সময়পর্বের SMA পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
২. বাজারের গঠন এবং ট্রেন্ড বিচারের জন্য অন্য ইন্ডিকেটর যুক্ত করা।
৩. আরও লাভ লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
৪. বাজারের অস্থিরতার মাত্রা অনুযায়ী পজিশন সামঞ্জস্য করা।
৫. একই সঙ্গে একাধিক পণ্যে প্রয়োগ করে সমন্বয় করা।
সারসংক্ষেপ
SMA ওঠানামা অফসেট ট্রেডিং কৌশলটি বিভিন্ন SMA গড় লাইনের সাপেক্ষে অফসেট নির্ধারণ করে সর্বোত্তম এন্ট্রি সময় খুঁজে বের করে। একই সঙ্গে, এক্সিট মেকানিজম লাভ লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ সেট করে। এই কৌশলটি সহজ ও বোধগম্য এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। SMA প্যারামিটার, অফসেট সেটিং, স্টপ লস লেভেল ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। এই কৌশলটি মিডিয়াম থেকে লং টার্ম টাইমফ্রেমের জন্য উপযুক্ত এবং স্থিতিশীল লাভের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের জন্য।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Author: Sonny Parlin (highschool dropout)
strategy(shorttitle="SMA+Strategy", title="SMA Offset Strategy",
overlay=true, currency=currency.USD,- 1