1. বর্গক্ষেত্র
  2. এসএএমএ অফসেট ফ্লুক্টোশন ট্রেডিং কৌশল

এসএএমএ অফসেট ফ্লুক্টোশন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৯ 10:52:10
ট্যাগঃ

img

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং কিছু গণিত গণনা ব্যবহার করে ক্রয় / বিক্রয় পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে। আমরা আমাদের ভিত্তি হিসাবে একটি 100-দিনের এসএমএ লাইন রাখি। যদি বন্ধের দাম এই লাইনের নীচে থাকে তবে আমরা লাইনটির নীচে দামের শতাংশের ভিত্তিতে খোলার অবস্থান নির্ধারণ করি (নিম্ন অফসেট), যা কনফিগারযোগ্য। একইভাবে, আমরা লং পজিশন বন্ধ করার আগে 100-দিনের এসএমএর উপরে একটি উচ্চ অফসেট শতাংশ সেট করি। যদি আমরা দাম এখনও বাড়ার সময় খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ করার চেষ্টা করি তবে ট্রেইলিং স্টপ লস ট্রিগার হবে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি তিনটি এসএমএ লাইন ব্যবহার করেঃ দ্রুত লাইন (ডিফল্ট 14 দিন), ধীর লাইন (ডিফল্ট 100 দিন), এবং রেফারেন্স লাইন (ডিফল্ট 30 দিন) ।

এটি দীর্ঘ হয় যখন বন্ধের মূল্য রেফারেন্স লাইনের নীচে থাকে, ধীর লাইনের নিচে শতাংশ (নিম্ন অফসেট) কনফিগার করা মানের চেয়ে বেশি, দ্রুত লাইন বাড়ছে এবং ধীর লাইন হ্রাস পাচ্ছে। যখন এই শর্তটি সন্তুষ্ট হয়, দ্রুত এবং ধীর লাইন খুব শীঘ্রই অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এটি একটি ভাল প্রবেশের বিন্দু।

এটি দীর্ঘ বন্ধ হয় যখন বন্ধের মূল্য রেফারেন্স লাইনের উপরে থাকে, ধীর রেখার উপরে শতাংশ (উচ্চ অফসেট) কনফিগার করা মানের চেয়ে বেশি, বন্ধের দাম 3 টি ক্রমাগত মোমবাতিতে বেড়েছে, আমাদের খোলা মুনাফা রয়েছে এবং দ্রুত লাইন ধীর রেখার উপরে রয়েছে। দীর্ঘ বন্ধের পরে যদি দাম বাড়তে থাকে তবে ট্রেলিং স্টপ লস ট্রিগার হবে।

অর্ডারের আকার মোট মূলধনের শতাংশের উপর ভিত্তি করে, এটি আমাদের অবস্থানের আকার নিয়ন্ত্রণ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. এসএমএ-র সুবিধাটি ব্যবহার করুন, যা দামের ওঠানামাকে মসৃণ করতে পারে এবং বাজারের গোলমালকে ফিল্টার করতে পারে।
  2. এসএমএ ক্রসওভারের ট্রেন্ড পরিবর্তন পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা আছে।
  3. সেটিং অফসেট এসএমএ লাইনের মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ায়।
  4. ট্রেন্ড এবং ক্রসওভার সূচকগুলির সংমিশ্রণ ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভুলতা উন্নত করে।
  5. ট্রেলিং স্টপ লস মুনাফা বন্ধ করে দেয় এবং ড্রাউনডাউন প্রতিরোধ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. এসএমএ নিজেই বিলম্বিত এবং মূল্যের টার্নিং পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
  2. ভুল অফসেট সেটিং কৌশলটিকে খুব আক্রমণাত্মক বা খুব সংরক্ষণশীল করে তুলতে পারে।
  3. ভুল স্টপ লস প্যারামিটার খুব তাড়াতাড়ি স্টপ আউট বা স্টপ লস শতাংশ খুব বড় হতে পারে।
  4. দামের হিংস্র ওঠানামা সহ্য করতে অক্ষম।

সংশ্লিষ্ট উন্নতিঃ

  1. ফিল্টার এন্ট্রিগুলিতে অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সূচক যুক্ত করুন।
  2. ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজ অফসেট।
  3. ব্যাকটেস্ট করুন এবং সর্বোত্তম স্টপ লস প্যারামিটার খুঁজুন।
  4. উচ্চ অস্থিরতার সময় পজিশনের আকার হ্রাস করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়ের এসএমএ পরীক্ষা করুন।
  2. বাজারের কাঠামো এবং প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
  3. আরও লাভের জন্য স্টপ লস প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
  4. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন।
  5. বৈচিত্র্যের জন্য একযোগে একাধিক পণ্যের জন্য কৌশল প্রয়োগ করুন।

সিদ্ধান্ত

এসএমএ অফসেট ফ্লাকুয়েশন ট্রেডিং কৌশলটি বিভিন্ন এসএমএ লাইনের উপর ভিত্তি করে অফসেট সেট করে সর্বোত্তম এন্ট্রি পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। প্রস্থান প্রক্রিয়াটি লাভগুলি লক করার জন্য একটি ট্রেলিং স্টপ লস সেট করে। এই কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। এসএমএ সময়কাল, অফসেট, স্টপ লস স্তরের মতো পরামিতিগুলি অনুকূল করে আরও ভাল ফলাফল অর্জন করা যায়। এটি স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// Author: Sonny Parlin (highschool dropout)
strategy(shorttitle="SMA+Strategy", title="SMA Offset Strategy",
                                      overlay=true,  currency=currency.USD,
                                      initial_capital=10000)

// Inputs and variables
ss = input(14, minval=10, maxval=50, title="SMA Fast (days)")
ff = input(100, minval=55, maxval=200, title="SMA Slow (days)")
ref = input(30, minval=20, maxval=50, title="SMA Reference (days)")
lowOffset = input(0.001, "Low Offset (%)", minval=0, step=0.001)
highOffset = input(0.0164, "High Offset (%)", minval=0, step=0.0001)
orderStake = input(0.96, "Order Stake (%)", minval=0, step=0.01)

// SMA
smaFast = sma(close, ss)
smaSlow = sma(close, ff)
smaRef = sma(close, ref)
distanceLow = (close - smaSlow) / close
distanceHigh = (close - smaSlow) / close

// Set up SMA plot but don't show by default
plot(smaFast, "smaFast", color=#00ff00, display = 0)
plot(smaSlow, "smaSlow", color=#ff0000, display = 0)
plot(smaRef, "smaRef", color=#ffffff, display = 0)

// The buy stratey:
// guard that the low is under our sma low reference line by our lowOffset %, 
// default is 0.001. (low < smaRef) and (distanceLow > lowOffset)
// SMA fast is on the rise and SMA slow is falling and they are very likely
// to cross. (rising(smaFast,1)) and (falling(smaSlow, 1)) 
enterLong = (low < smaRef) and (distanceLow > lowOffset) and (rising(smaFast,1)) and (falling(smaSlow, 1)) 

// The sell Strategy:
// Guard that close is higher than our sma high reference line by our 
// highOffset %, default is 0.0164. (close > smaRef) and (distanceHigh > highOffset)
// Guard that close has risen by 3 candles in a row (rising(close,3)) 
// Guard that we currently have profit (strategy.openprofit > 0)
// Guard that SMA fast is higher than smaSlow (smaFast > smaSlow)
// If it keeps going up past our close position the trailing stoploss will kick in!
enterShort = (close > smaRef) and (distanceHigh > highOffset) and (rising(close,3)) and (strategy.openprofit > 0) and (smaFast > smaSlow)

// Order size is based on total equity
// Example 1:
// startingEquity = 2000
// close = 47434.93
// orderStake = 0.45
// (2,000 × orderStake) / close = orderSize = 0.0189733599 = approx $900

// Example 2:
// startingEquity = 2000
// close = 1.272
// orderStake = 0.45
// (startingEquity × orderStake) / close = orderSize = 707.5471698113 = approx $900
orderSize = (strategy.equity * orderStake) / close

// Trailing Stoploss
// I'm using 1.35 as my default value, play with this for different results.
longTrailPerc = input(title="Trailing Stoploss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.35) * 0.01
     
longStopPrice = 0.0

longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

if (enterLong)
    strategy.entry("Open Long Position", strategy.long, orderSize, when=strategy.position_size <= 0)
    
if (enterShort)
    strategy.exit(id="Close Long Position", stop=longStopPrice)


//plot(strategy.equity)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত