মুভিং এভারেজ রিভার্সাল কৌশল অনুসরণ করে মোমেন্টাম
ওভারভিউ
এই কৌশলটি চলমান গড়, ব্রিন ব্যান্ড, আরএসআই এবং এলোমেলো সূচকগুলির মতো একাধিক সূচক ব্যবহার করে এবং একাধিক টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তি হ'ল স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের ক্রসগুলি অনুসরণ করা যাতে নীচে এবং শীর্ষে বিচার করা যায়, পাশাপাশি রেফারেন্স গতিশীলতার সূচক যেমন আরএসআই, এলোমেলো সূচক ইত্যাদির চূড়ান্ত মানগুলিকে অতিরিক্ত ওভারসোলিংয়ের বিচার করতে সহায়তা করে।
বিশেষত, এটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের জন্য পৃথকভাবে একটি চলমান গড় আঁকবে, একটি স্বল্পমেয়াদী যা বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী যা মূল প্রবণতা নির্ধারণ করে। যখন একটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়কে অতিক্রম করে, তখন বাজারটি বিপরীত বলে মনে করা হয় এবং একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন এটি উপরে থেকে নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
তদুপরি, কৌশলটি আরএসআই সূচকের সাথে যুক্ত করে এটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে কিনা তা দেখার জন্য, এবং এলোমেলো সূচকটি কে লাইনটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে কিনা তা দেখার জন্য নীচের বৈশিষ্ট্যটি বিচার করার জন্য। শীর্ষস্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য, এই দুটি সূচকের বিপরীত যুক্তি ব্যবহার করে বিচার করা হবে।
আউটপুটের ক্ষেত্রে, কৌশলটি একই সাথে স্টপ, স্টপ লস এবং ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে পজিশন পরিচালনা করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি কৌশল যা প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং বিপরীত সনাক্তকরণের সমন্বয় করে এবং গতিশীলতার সূচকগুলির ব্যবহারিক কৌশলগুলিও বিবেচনা করে। এর বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছেঃ
-
চলমান গড়ের ক্রস সিস্টেমটি একটি সহজ এবং কার্যকর পদ্ধতি যা বিপরীতের বিচার করতে পারে। দ্বি-সমান-রেখার কৌশলটি সহজেই পরিচালনা করা যায় এবং ইতিহাসে ভাল কাজ করে।
-
আরএসআই এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে রিভার্সাল সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ করুন, যাতে নীচে নয় বরং শীর্ষে নয় এমন বিভ্রান্তিকর সংকেতগুলি এড়ানো যায়।
-
স্টপ, স্টপ লস এবং ট্র্যাক স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট লভ্যাংশ লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
-
দ্বি-সমতুল্য কৌশলটি অস্থিরতার মধ্যে সহজেই আটকে যায়। যদি বাজারটি দীর্ঘমেয়াদী হয়, তবে প্রায়শই পজিশন খোলা এবং সমতল করা হবে।
-
RSI ইত্যাদির মতো সূচকগুলি ভুল সংকেতগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি উচ্চতর তরঙ্গের দ্রুত ব্রেকিং RSI কে অতিরিক্ত ক্রয়ের অঞ্চলে প্রবেশ করতে দেয় না।
-
স্টপ পয়েন্টের চেয়ে বড় হলে ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে পারে। স্টপ পয়েন্টের মাত্রা নির্দিষ্ট জাতের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার অনেক জায়গা রয়েছেঃ
-
বিভিন্ন ধরনের চলমান গড় পরীক্ষা করে দেখা যায় যে কোন গড়ের সাথে কোনটি সবচেয়ে বেশি মিলবে।
-
আরো সহায়ক সূচক যেমন MACD, KD, Brin ইত্যাদি যোগ করা যেতে পারে যা সমৃদ্ধ কৌশলগত যুক্তি নিয়ে আসে।
-
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে পজিশন ম্যানেজমেন্ট প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়, যা স্টপ লস স্টপকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে।
-
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলি পৃথকভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায়, গতিশীলতা ট্র্যাকিং গড়রেখা বিপরীতমুখী কৌশলটি একটি সহজ ব্যবহারিক পরিমাণগত কৌশল। এটি গড়রেখা সিস্টেম ব্যবহার করে বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি বিচার করে, গতিশীলতার সূচকগুলির সাথে সংকেত নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এবং বুদ্ধিমান অবস্থানের ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করে মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে। এই কৌশলটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, অনুশীলন এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য উপযুক্ত এবং ব্যবসায়ীরা ট্রেডিংয়ের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য একটি ভাল শুরু।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("APEX - Tester - Buy/Sell Strategies - Basic - BACKTESTER", overlay = true)
//study("APEX - Tester - Buy/Sell Strategies - Basic ", overlay = true)
source_main = close- 1