ব্রেকআউট ফ্র্যাক্টাল কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা মূল্যের ট্রেন্ড নির্ণয় করে। এটি ঐতিহাসিক মূল্যের ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট গণনা করে এবং শেষ ফ্র্যাক্টাল পয়েন্টের ভাঙ্গন নির্ধারণ করে পজিশন খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। একইসাথে, এটি শেষ N সংখ্যক ফ্র্যাক্টাল পয়েন্টের গড় মূল্য গণনা করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং ট্রেন্ড পরিবর্তিত হলে পজিশন বন্ধ করে।
কৌশলের নীতি
- মূল্যের ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট গণনা করা হয়। ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যখন দিনের সর্বোচ্চ মূল্য আগের দুই দিন এবং পরের দুই দিনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয়।
- শেষ ফ্র্যাক্টাল পয়েন্টের মূল্য রেজিস্ট্যান্স হিসাবে রেকর্ড করা হয়।
- যখন ক্লোজিং প্রাইস শেষ ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট ভেঙ্গে যায়, তখন রেজিস্ট্যান্স ভাঙা হয়েছে বলে গণ্য করা হয় এবং লং পজিশন খোলা হয়।
- শেষ N সংখ্যক ফ্র্যাক্টাল পয়েন্টের গড় মূল্য গণনা করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করা হয়; গড় মূল্য বৃদ্ধি পেলে বুলিশ ট্রেন্ড, হ্রাস পেলে বিয়ারিশ ট্রেন্ড।
- লং পজিশনে থাকাকালীন যদি গড় ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট মূল্য হ্রাস পেতে শুরু করে, তাহলে পজিশন বন্ধ করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
ফ্র্যাক্টাল পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড নির্ণয়ের এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি কার্যকরভাবে বাজারের শব্দ (নয়েজ) ফিল্টার করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করতে পারে। সাধারণ মুভিং এভারেজের মতো ইন্ডিকেটরের তুলনায় এটি হঠাৎ অস্বাভাবিক ওঠানামার বিরুদ্ধে বেশি প্রতিরোধী।
এছাড়াও, কৌশলটির পজিশন খোলা এবং বন্ধ করার মানদণ্ড খুব স্পষ্ট, ফলে ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের সমস্যা দেখা দেয় না। এটি দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট নির্ধারণের সম্ভাব্যতা। ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট শতভাগ নিশ্চিত করতে পারে না যে মূল্য অবশ্যই বিপরীত হবে, অর্থাৎ ভুল নির্ধারণের সম্ভাবনা থেকে যায়। যখন ভুল নির্ধারণ হয়, তখন ক্ষতির ঝুঁকি থাকে।
অধিকন্তু, ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট নির্ধারণের সময়সীমা দীর্ঘ, তাই এটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের সাথে খাপ খায় না। যদি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং চাওয়া হয়, তবে এই কৌশলটি উপযুক্ত নয়।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট নির্ধারণের ত্রুটির সম্ভাবনা বিবেচনা করে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- অন্যান্য ইন্ডিকেটর যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড, মুভিং এভারেজ ইত্যাদির সাথে একত্রে নিশ্চিত করা, যাতে একক ফ্র্যাক্টাল পয়েন্টের ভুল নির্ধারণ এড়ানো যায়।
- ফ্র্যাক্টাল পয়েন্টের প্যারামিটার যেমন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সংখ্যা সামঞ্জস্য করে ফ্র্যাক্টাল পয়েন্ট নির্ধারণ অপ্টিমাইজ করা।
- স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করা, যাতে ক্ষতি নির্দিষ্ট মাত্রায় বাড়লে তা বন্ধ করা যায়।
উপসংহার
এই ব্রেকআউট-ভিত্তিক ফ্র্যাক্টাল কৌশলটি সামগ্রিকভাবে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড নির্ধারণের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্যও খুবই কার্যকর। নির্ধারণের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্যারামিটার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে এবং অতিরিক্ত ফিল্টার ইন্ডিকেটর যুক্ত করে কৌশলটিকে ব্যাপকভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা এটিকে কোয়ান্টিটেটিভ ডিসিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ করে তোলে।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Fractal Breakout Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Fractal_Breakout_Strat", overlay=true)
// ChartArt's Fractal Breakout Strategy- 1