কাস্টম নন-রিপেইন্টিং HTF MACD MFI স্কেলেবল বট কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য নন-রিপেইন্টিং MACD ও MFI সূচকের সমন্বিত কৌশল, যা অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং বটগুলির জন্য উপযোগী। এটি ট্রেন্ড সূচক ও মোমেন্টাম সূচককে একত্রিত করে, বিভিন্ন ফিল্টারের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি বাজারের ট্রেন্ডের দিক নির্ণয়ের জন্য MACD সূচক ব্যবহার করে। MACD একটি ট্রেন্ড-অনুসরণকারী মোমেন্টাম সূচক, যা দ্রুত মুভিং এভারেজ থেকে ধীর মুভিং এভারেজ বিয়োগ করে MACD হিস্টোগ্রাম তৈরি করে এবং তারপর MACD-এর সূচকমূলক মুভিং এভারেজ দিয়ে সিগন্যাল লাইন তৈরি করে। যখন দ্রুত লাইন ধীর লাইনকে উপর দিকে অতিক্রম করে তখন এটি ক্রয় সংকেত এবং নিচে অতিক্রম করলে বিক্রয় সংকেত।
অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি বাজারের অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয় অবস্থা নির্ণয়ের জন্য MFI সূচক ব্যবহার করে। MFI সূচক মূল্য ও ভলিউম তথ্য একত্রিত করে, যার মান ০ থেকে ১০০ এর মধ্যে ওঠানামা করে। MFI ২০ এর নিচে থাকলে অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চল এবং ৮০ এর উপরে থাকলে অতিরিক্ত ক্রয় অঞ্চল।
মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য, কৌশলে ট্রেন্ড ফিল্টার ও RSI ফিল্টারও যুক্ত করা হয়েছে। যখন দাম ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে থাকে এবং RSI নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম থাকে, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
কৌশলের সুবিধা
- একাধিক সূচক সমন্বিত করে বাজারের অবস্থা বিচার করে, জয়ের হার বৃদ্ধি করে
- ফিল্টার মেকানিজম যুক্ত করে মিথ্যা সংকেত এড়ায় এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমায়
- বিভিন্ন প্যারামিটার ও ফিল্টার কাস্টমাইজযোগ্য, যা বিভিন্ন সম্পদ ও ট্রেডিং পছন্দের সাথে খাপ খায়
- ম্যানুয়াল ট্রেডিং এবং অ্যালগরিদমিক বটের সাথে সংযুক্ত হয়ে প্রোগ্রামেটিক ট্রেডিং উভয়ভাবেই ব্যবহার করা যায়
কৌশলের ঝুঁকি ও সমাধান
-
সূচকের প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করলে মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে
-
বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করা যায়
-
একাধিক সম্পদের জন্য প্যারামিটার একইভাবে কাজ করে না, আলাদাভাবে পরীক্ষা ও অপটিমাইজেশন প্রয়োজন
-
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে, যার ফলে লেনদেন খরচ ও স্লিপেজ ঝুঁকি বাড়ে
-
ফিল্টার সমন্বয় করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো যায়
-
লাইভ ট্রেডিংয়ে খরচ নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া উচিত
কৌশল অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- দীর্ঘতর ডেটা পিরিয়ড পরীক্ষা করে প্যারামিটারের স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন
- ভিন্ন সূচক প্যারামিটার সমন্বয় চেষ্টা করা
- সূচকের ওজন অপটিমাইজ করে কৌশলের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি
- আরও ফিল্টার যুক্ত করে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমানো
উপসংহার
এই কৌশলটি একটি অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য ট্রেন্ড-অনুসরণকারী কৌশল, যা একসাথে ট্রেন্ড ও মোমেন্টাম সূচক ব্যবহার করে বাজারের অবস্থা বিচার করে এবং কার্যকরভাবে ফিল্টার মেকানিজম ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ম্যানুয়াল ট্রেডিং এবং অ্যালগরিদমিক বটের সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চমাত্রার অটোমেশনসহ প্রোগ্রামেটিক ট্রেডিং করার সুযোগ দেয়, যা দীর্ঘমেয়াদে ট্র্যাকিং ও অপটিমাইজেশনের উপযোগী একটি কৌশল ব্যবস্থা।
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//(c) Wunderbit Trading
//Modified by Mauricio Zuniga - Trade at your own risk
//This script was originally shared on Wunderbit website as a free open source script for the community. (https://help.wundertrading.com/en/articles/5246468-macd-mfi-trading-bot-for-ftx)
// - 1