RSI সূচক এবং চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল RSI সূচকটি চলমান গড়ের সাথে মিলিত একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল . এই কৌশলটি RSI সূচক এবং চলমান গড়কে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে, প্রবণতার প্রেক্ষাপটে বিপরীত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করার জন্য একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এর মূল ধারণাটি হ’ল স্টক মূল্যের বিপরীত সংকেত উপস্থিত হলে পজিশন খোলার এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় করার সময় স্টপ করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত শেয়ারের দামের প্রবণতা এবং বিপরীত সময় নির্ধারণের জন্য আরএসআই সূচক এবং ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে। বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে দ্রুত চলমান গড় (এসএমএ) এবং ধীর চলমান গড় গণনা করে, যখন দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; যখন দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
একই সময়ে, এই কৌশলটি RSI সূচকটি গণনা করে যে শেয়ারের দাম ওভারবই বা ওভারসোল অবস্থায় রয়েছে কিনা। পজিশন খোলার আগে, RSI সূচকটি স্বাভাবিক কিনা তা বিচার করা হবে, যদি RSI সেট থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয় তবে পজিশন খোলার জন্য অপেক্ষা করুন এবং RSI ফিরে আসার পরে পজিশনটি খুলুন। এটি ওভারবই ওভারসোলের প্রতিকূল সময়ে পজিশন তৈরি করা এড়াতে পারে। অন্যদিকে, যখন পজিশনটি রাখা হয়, যদি RSI সেট থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হয় তবে পজিশনটি বন্ধ হয়ে যায়। এটি ব্যবসায়ের লাভের জন্য লক করতে পারে।
আরএসআই সূচক এবং মুভিং এভারেজের সমন্বয় দ্বারা, শেয়ারের দামের বিপরীত সিগন্যালের সময় পজিশন খোলা যেতে পারে; এবং ওভারবয় ওভারসোলের সময় স্টপ করা যায়, শেয়ারের দামের প্রবণতার প্রেক্ষাপটে বিপরীত অপারেশন লাভজনক করার জন্য একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
যখন শেয়ারের দাম বিপরীত হয় তখন সঠিকভাবে পজিশন খুলতে পারে। মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ফর্ককে কেনার সংকেত হিসাবে এবং ডেড ফর্ককে বিক্রির সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, শেয়ারের দামের প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগটি সঠিকভাবে ধরতে পারে।
RSI সূচক দ্বারা ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় পরিস্থিতির বিচার করা, স্টক মূল্যের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা অত্যধিক হওয়ার সময় পজিশন তৈরির কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে পারে, অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে পারে।
আরএসআই স্টপগুলি যুক্তিসঙ্গত মুনাফার পরিসরের মধ্যে অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কার্যকরভাবে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সহজেই প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা যায়। এসএমএ চক্র, আরএসআই প্যারামিটার ইত্যাদি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বেশি। ট্রেডিংয়ের সময় ঘন ঘন লেনদেন করা যায় এবং তহবিলের কার্যকর ব্যবহার করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
ট্র্যাকিং ত্রুটির ঝুঁকি। প্রবণতা নির্ধারণের সূচক হিসাবে চলমান গড়ের কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, যার ফলে অবস্থান খোলার সময়টি ভুল হতে পারে।
ঘন ঘন লেনদেনের ঝুঁকি। অস্থির পরিস্থিতিতে, খুব ঘন ঘন লেনদেনের ঝুঁকি হতে পারে।
প্যারামিটার সমন্বয় ঝুঁকি। এসএমএ চক্র এবং আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পুনরাবৃত্তি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। ভুল সেটিং কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
স্টপ-আপ ঝুঁকি। RSI স্টপ-আপের ভুল সেটআপের কারণেও পজিশনটি অকাল ছাড়তে পারে বা স্টপ-আপ ছাড়ার পরেও বাড়তে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নত করা হয়েছেঃ
MACD, বুলিং লাইন ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলি আরএসআইয়ের সাথে একত্রিত করার চেষ্টা করুন যাতে সংকেতগুলি আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা হয়েছে যাতে প্যারামিটারগুলি ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি হ্রাস করে।
স্টপ স্টপ কৌশল অপ্টিমাইজেশান মেশিন যুক্ত করুন যাতে স্টপ স্টপ আরও স্মার্ট এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশলকে অপ্টিমাইজ করুন, পজিশন স্কেলকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং একক লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করুন।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ডেটার সাথে যুক্ত, টিক-স্তরের রিয়েল-টাইম ডেটা ব্যবহার করে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং, কৌশল ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ায়।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরএসআই সূচক এবং চলমান গড় ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে, প্রবণতা চলাকালীন বিপরীত অপারেশন করার জন্য একটি পরিমাণগত কৌশল অর্জন করে। চলমান গড় ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি আরএসআই সূচক বিচারকে যুক্ত করে, এটি প্রতিকূল সময় পজিশন খোলার বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করতে পারে এবং আরএসআই স্টপিংয়ের মাধ্যমে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা কৌশলটির স্থায়িত্বকে কিছুটা বাড়িয়ে তোলে। অবশ্যই, এই কৌশলটিতে কিছু উন্নতির জায়গা রয়েছে, ভবিষ্যতে আরও সূচক প্যাকেজ, পরামিতি স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন, পজিশন পজিশন ইত্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যা কৌশলটিকে আরও ভাল করে তোলে।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//1. 做多
// a. RSI在超买区间时不开单，直到RSI回落一点再开单
// b. 已经有多仓，如果RSI超买，则平多获利，当RSI回落一点之后，再次开多，直到有交叉信号反转做空
//2. 做空
// a. RSI在超卖区间时不开单，直到RSI回落一点之后再开多单
// b. 已经有空仓，如果RSI超卖，则平空获利，当RSI回落一点之后，再开空单，直到有交叉信号反转做多
//@version=4
strategy("策略_RSI+移动揉搓线_", overlay=true)
// 输入
fastLength = input(11, minval=1)
slowLength = input(82,minval=1)
length = input(title="长度", type=input.integer, defval=14, minval=1, maxval=100)
hight_rsi = input(title="rsi超过上轨平多获利", type=input.integer, defval=80, minval=1, maxval=100)
low_rsi = input(title="rsi超过下轨平空获利", type=input.integer, defval=20, minval=1, maxval=100)
open_long_rsi_threshold = input(title="rsi低于该阈值时才开多", type=input.integer, defval=75, minval=1, maxval=100)
open_short_rsi_threshold = input(title="rsi高于该阈值时才开空仓", type=input.integer, defval=25, minval=1, maxval=100)
// 均线
sma_fast = sma(close, fastLength)
sma_slow = sma(close, slowLength)
// RSI
rsi = rsi(close, length)
//**********变量*start*******//
var long_f = false // 标记是否是均线交叉多头
var short_f = false // 标记是否是均线交叉空头
var long_open_pending = false // 标记开仓时rsi是否处于超买状态
var short_open_pending = false // 标记开仓时rsi是否处于超卖
var long_rsi_over_buy = false // 标记 多仓时 是否发生超买平多获利
var short_rsi_over_sell = false // 标记 空仓时 是否发生超卖平空获利
//**********逻辑*start*******//
// 买入
longCondition = crossover(sma_fast, sma_slow)
if (longCondition)
short_rsi_over_sell := false // 清空该标记，防止再次开空仓
long_f := true
short_f := false
if (rsi < hight_rsi)
// 并且没有超买
strategy.entry("多", long=strategy.long)
if (rsi > hight_rsi)
// 开仓时发生超买，等待rsi小于hight_rsi
long_open_pending := true
// 卖出
shortCondition = crossunder(sma_fast, sma_slow)
if (shortCondition)
long_rsi_over_buy := false //清空该标记，防止再次开多仓
long_f := false
short_f := true
if (rsi > low_rsi)
strategy.entry("空", long=strategy.short)
if (rsi < low_rsi)
// 开仓时发生超卖，等待rsi大于low_rsi
short_open_pending := true
// 等待RSI合理，买入开仓
if (long_f and long_open_pending and strategy.position_size == 0 and rsi < open_long_rsi_threshold)
strategy.entry("多", long=strategy.long)
long_open_pending := false
// 等待RSI合理，卖出开仓
if (short_f and short_open_pending and strategy.position_size == 0 and rsi > open_short_rsi_threshold)
strategy.entry("空", long=strategy.short)
short_open_pending := false
//RSI止盈(RSI超买平多)
if (strategy.position_size > 0 and long_f and rsi > hight_rsi)
strategy.close_all()
long_rsi_over_buy := true
//RSI止盈(RSI超卖平空)
if (strategy.position_size < 0 and short_f and rsi < low_rsi)
strategy.close_all()
short_rsi_over_sell := true
//RSI止盈之后，再次开多
if (long_f and long_rsi_over_buy and strategy.position_size == 0 and rsi < hight_rsi)
long_rsi_over_buy := false
strategy.entry("多", long=strategy.long)
//RSI止盈之后，再次开空
if (short_f and short_rsi_over_sell and strategy.position_size == 0 and rsi > low_rsi)
short_rsi_over_sell := false
strategy.entry("空", long=strategy.short)
//**********绘图*start*******//
p1 = plot(sma_fast, linewidth=2, color=color.green)
p2 = plot(sma_slow, linewidth=2, color=color.red)
fill(p1, p2, color=color.green)
plot(cross(sma_fast, sma_slow) ? sma_fast : na, style = plot.style_circles, linewidth = 4)
// 绘制rsi线
//plot(rsi, color=color.green, editable=true, style=plot.style_circles, linewidth=2)
// 绘制上下轨
//high_ = hline(80, title="上轨")
//low_ = hline(20, title="下轨")
//fill(high_, low_, transp=80, editable=true, title="背景")