আপেক্ষিক শক্তি সূচক স্টপ লস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২৬ ১০ঃ২২ঃ৪৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এনভিডিয়ার স্টকগুলিকে অ্যালগরিদমিকভাবে ট্রেড করার জন্য স্টপ লস এবং দৈনিক ক্ষতির সীমা প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে। এর ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করতে আরএসআই সংকেতগুলির উপর নির্ভর করে, সেই অনুযায়ী দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করে। এদিকে, কৌশলটি একক বাজির ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লস পয়েন্ট সেট করে এবং সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধিক দৈনিক ক্ষতি শতাংশ সংজ্ঞায়িত করে।

কৌশলগত যুক্তি

যখন আরএসআই ৩৭ এর ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডের নীচে পড়ে, তখন স্টক মূল্যকে অবমূল্যায়ন করা হয় এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান নেওয়া হবে। যখন আরএসআই ৭৫ এর ওভারক্রয়েড থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন স্টক মূল্যকে ওভারভ্যালুয়েটেড হিসাবে দেখা হয় এবং একটি শর্ট অবস্থান নেওয়া হবে। একবার স্টক মূল্যের চলাচল পূর্বনির্ধারিত স্টপ লস পয়েন্টে পৌঁছে গেলে, অবস্থানটি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি সর্বোচ্চ দৈনিক ক্ষতি নেট মূল্যের ৩% পৌঁছে যায় তবে সমস্ত অবস্থান বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেই দিন কোনও নতুন বাণিজ্য করা হবে না।

এই কৌশলটির মূলটি ট্রেডিং সুযোগগুলি নির্ধারণের জন্য আরএসআই সংকেতগুলির উপর নির্ভর করে। 30 এর নীচে আরএসআই একটি ওভারসোল্ড শর্তকে উপস্থাপন করে, যা স্টকগুলির অবমূল্যায়নকে নির্দেশ করে; যখন 70 এর উপরে আরএসআই একটি ওভারক্রপড শর্ত হিসাবে দেখা হয়, যার অর্থ স্টকগুলির অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ। কৌশলটি মুনাফার জন্য দামের বিপরীত প্রত্যাশায় ওভারসোল্ড / ওভারক্রপড স্তরে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি খোলে।

স্টপ লস প্রক্রিয়াটি একক বাজির ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয়। যখন ক্ষতিগুলি একটি পূর্বনির্ধারিত শতাংশের প্রান্তিক সীমাতে পৌঁছে যায়, তখন অবস্থানগুলি স্টপ লস অর্ডার দ্বারা বন্ধ হয়ে যায়। এটি একটি একক বাণিজ্যে বিশাল ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্য। দৈনিক ক্ষতির সীমা প্রতিদিনের মোট ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে। যদি ক্ষতি নেট মূল্যের 3% ছাড়িয়ে যায় তবে সমস্ত অবস্থান বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেই দিন আরও ক্ষতি রোধ করতে কোনও নতুন বাণিজ্য করা হবে না।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই আরএসআই স্টপ লস কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

আরএসআই ওভারকুপড/ওভারসোল্ড সংকেতগুলি গোলমাল ট্রেডিং সুযোগগুলি ফিল্টার করার জন্য তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য
স্টপ লস কার্যকরভাবে একক বাজি ক্ষতির ঝুঁকি সীমিত করে
দৈনিক ক্ষতির সীমা চরম বাজারের অবস্থার মধ্যে বিশাল ক্ষতি প্রতিরোধ করে
কৌশলগত নিয়মগুলি সহজ এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ
কাস্টমাইজযোগ্য আরএসআই প্যারামিটার এবং স্টপ লস পয়েন্ট বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে উপযুক্ত

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি অন্তর্ভুক্তঃ

একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম হিসাবে RSI সম্পূর্ণরূপে মূল্য প্রবণতা এবং তাদের সময় পয়েন্ট পূর্বাভাস দিতে পারে না
ভুল স্টপ লস পজিশনিং অকাল স্টপ লস বা অত্যধিক ক্ষতির কারণ হতে পারে
দৈনিক ক্ষতির সীমা অল্প সময়ের মধ্যে ট্রেডিং বন্ধ করতে পারে, সম্ভাব্য সুযোগ মিস করে
অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিং (যেমন RSI দৈর্ঘ্য, overbought/oversold thresholds) কৌশল কার্যকারিতা হ্রাস করতে পারে
অপর্যাপ্ত ব্যাকটেস্ট লাইভ ট্রেডিংয়ে প্রকৃত মুনাফা অতিরঞ্জিত করতে পারে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার কিছু উপায়ঃ

বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার মধ্যে RSI পরামিতি এবং অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় প্রান্তিকের সর্বোত্তম সমন্বয় পরীক্ষা করুন
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিসংখ্যানগতভাবে সর্বোত্তম স্টপ লস শতাংশ গণনা করুন
বিভিন্ন দৈনিক ক্ষতির সীমা স্তরের ঝুঁকি-ফলোআপ প্রোফাইলগুলি মূল্যায়ন করুন
স্টকগুলির একটি কার্ডে পরীক্ষা করুন এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে স্টক পুলেজিং অ্যালগরিদম ডিজাইন করুন
ডায়নামিক স্টপ লস এবং ডায়নামিক পজিশন সাইজিং ডিজাইন করার জন্য অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KD অন্তর্ভুক্ত করুন
কৌশলগত রিটার্ন উন্নত করার জন্য মেশিন লার্নিং মডেল চালু করুন

সিদ্ধান্ত

আরএসআই স্টপ লস কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলির শক্তিগুলিকে সংহত করে যাতে শব্দ ফিল্টার করা যায় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ট্রেডিং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সহজ এবং পরিষ্কার নিয়মগুলির সাথে, এটি একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে পরিবেশন করতে পারে। তবে এর পরামিতি এবং স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলির সম্ভাব্যতা প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু অনিশ্চয়তার সাথে আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা রয়েছে। উপসংহারে, এই কৌশলটি নতুনদের জন্য একটি টেম্পলেট রেফারেন্স সরবরাহ করে তবে ব্যবহারিক ব্যবহারের জন্য সতর্ক মূল্যায়ন এবং টিউনিংয়ের প্রয়োজন।

//@version=5
strategy("RSI Strategy with Daily Loss Limit", overlay=true)

// Define RSI conditions
rsiValue = ta.rsi(close, 7)
rsiLength = input(15, title="RSI Length")
rsiOverbought = 75
rsiOversold = 37

// Define stop-loss percentage
stopLossPercent = input(1, title="Stop Loss Percentage") / 100

// Enter long (buy) when RSI is below 40 with stop-loss
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)

// Enter short (sell) when RSI is above 80 with stop-loss
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)

// Track account equity
equityLimit = strategy.equity * 0.97  // Set the daily loss limit to 3%

// Enter long (buy) when RSI is below 40
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit long when RSI is above 80 or when stop-loss is hit
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.exit("Buy", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent)

// Enter short (sell) when RSI is above 80
if (rsiValue > rsiOverbought)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit short when RSI is below 40 or when stop-loss is hit
if (rsiValue < rsiOversold)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent)

// Plot RSI on the chart
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)

// Stop trading for the day if the daily loss limit is reached
if (strategy.equity < equityLimit)
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত