জড়তা সূচক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ইনার্টিভ ইনডিকেটর ট্রেডিং কৌশল হল একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং অ্যালগরিদম ট্রেডিং কৌশল যা আপেক্ষিক ওভারল্যাপিং সূচক (আরভিআই) এর উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি সিকিউরিটির আরভিআই গণনা করে বাজার, শেয়ার বা মুদ্রা জোড়ার গতিশীলতা এবং প্রবণতা পরিমাপ করে। এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের সিদ্ধান্ত নিতে পারে, ট্রেডিং অবস্থান স্থাপনের সংকেত হিসাবে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল সূচকগুলো হলঃইনার্সিভ ইনডেক্স(Inertia Indicator), যার মানের পরিসীমা 0 থেকে 100 এর মধ্যে রয়েছে। 50 এর চেয়ে বড় সূচকটি ধনাত্মক ইনার্সিয়াল এবং 50 এর চেয়ে ছোটটি নেতিবাচক ইনার্সিয়াল। যতক্ষণ ইনার্সিয়াল মান 50 এর চেয়ে বড় থাকে, ততক্ষণ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে উচ্চতর হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে; বিপরীতে, এটি একটি নেতিবাচক প্রবণতা।
সূচকটি নিম্নরূপ গণনা করা হয়ঃ
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেয়ারের সমাপ্তির মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল StdDev গণনা করুন
- আজকের ক্লোজ-আপ মূল্য এবং গতকালের ক্লোজ-আপ মূল্যের তুলনা করে, একটি উর্ধ্বমুখী u এবং একটি নিম্নমুখী d গণনা করা হয়েছে
- u এবং d কে গণনা করে এবং সমতল করে nU এবং nd প্রাপ্ত হয়
- nRVI = 100 * nU / (nU + nD) এর আপেক্ষিক ওভারল্যাপিং সূচক গণনা করুন
- nRVI এর উপর একটি সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে, একটি চূড়ান্ত অন্তর্নিহিত মান nRes পাওয়া যায়
যদি nRes 50 এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হবে। যদি 50 এর চেয়ে কম হয়, তাহলে একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হবে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি বাজারের প্রবণতাগুলিকে ক্যাপচার করতে এবং ঝড়ের সময় ঘন ঘন পজিশন খোলার এড়াতে সক্ষম। এছাড়াও, তুলনামূলকভাবে সহজ সূচক গণনা, কম কম্পিউটার সংস্থান প্রয়োজন, অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল সূচকটি নিজেই পিছিয়ে রয়েছে, শতভাগ পাল্টা বিন্দু ক্যাপচার করতে পারে না। এটি পজিশন খোলার অনুকূল সময়টি মিস করতে পারে। এছাড়াও, সূচকের প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলটির কার্যকারিতাকেও প্রভাবিত করে, প্রচুর পরিমাণে পুনরাবৃত্তির পরে সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করা প্রয়োজন।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক সূচকগুলির সাথে একত্রে ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, পজিশন খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও কারণ ব্যবহার করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান: প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণ খুঁজে বের করার জন্য প্যারামিটারগুলির সেটিং পরিবর্তন করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া। চলমান গড়, আরএসআই এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরও বেশি কারণ ব্যবহার করা।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট: বাজার পরিস্থিতি এবং সূচক মানের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।
স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস কৌশল। স্টপ লস অবস্থান সেট করুন, যাতে আপনি কার্যকরভাবে একটি একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
ইনার্টিভ সূচক ট্রেডিং কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি ইনার্টিভ সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে দামের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং ট্রেডিং অবস্থান প্রতিষ্ঠা করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক সমন্বয় ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো একটি অ্যালগরিদমিক কৌশল যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index).
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100.
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Inertia")