দ্বৈত প্রবণতা সংকেত সমন্বিত বিপরীত সূচকের পরিমাণগত কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটির নাম “দ্বৈত প্রবণতা সংকেতের সমন্বয়ে গঠিত বিপরীত সূচক পরিমাণগত কৌশল”। এটি দুটি ভিন্ন কৌশল সংকেতকে একত্রিত করে: একটি হল স্টোকাস্টিক সূচকের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সংকেত, অন্যটি হল ভলিউমের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সংকেত, এবং উভয়ের সংমিশ্রণ একটি স্থিতিশীল এন্ট্রি সংকেত তৈরি করে।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথম অংশটি ৯-দিনের স্টোক সূচক ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সংকেত তৈরি করে। বিশেষভাবে, যদি ক্লোজিং মূল্য আগের দিনের তুলনায় বেশি হয় এবং একই সাথে ৯-দিনের দ্রুত লাইন ৫০-এর নীচে এবং ধীর লাইন ৫০-এর উপরে থাকে, তাহলে লং পজিশন নেওয়া হয়; যদি ক্লোজিং মূল্য আগের দিনের তুলনায় কম হয় এবং একই সাথে ৯-দিনের দ্রুত লাইন ৫০-এর উপরে এবং ধীর লাইন ৫০-এর নীচে থাকে, তাহলে শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। এইভাবে স্টোক সূচকের গোল্ডেন ক্রস এবং ডেড ক্রস ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সংকেত গঠিত হয়।
দ্বিতীয় অংশটি নেগেটিভ ভলিউম ইনডেক্স (NVI) ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সংকেত তৈরি করে। NVI-এর গণনা সূত্র হল: যদি বর্তমান দিনের ভলিউম পূর্ববর্তী দিনের চেয়ে কম হয়, তাহলে বর্তমান দিনের ক্লোজিং মূল্য পরিবর্তনের হার যোগ করা হয়; যদি বর্তমান দিনের ভলিউম পূর্ববর্তী দিনের চেয়ে বেশি বা সমান হয়, তাহলে পূর্ববর্তী দিনের মান অপরিবর্তিত রাখা হয়। NVI সূচকের মুভিং এভারেজের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সংকেত গঠিত হয়।
শেষে, কৌশলটি দুটি সংকেতকে একত্রিত করে। শুধুমাত্র যখন স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সংকেত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সংকেত একই দিকে থাকে, তখনই এন্ট্রি সংকেত তৈরি হয়। এটি মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে এবং স্থায়িত্ব বাড়াতে সাহায্য করে।
সুবিধার বিশ্লেষণ
কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সংকেতের স্থায়িত্ব। স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সংকেত বাজারের স্বল্পমেয়াদী সংশোধন ধরে নিতে পারে, এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সংকেত বড় প্রবণতা অপরিবর্তিত থাকা নিশ্চিত করে। উভয়ের সংমিশ্রণ সংকেতের স্থায়িত্ব ব্যাপকভাবে বাড়ায় এবং উচ্চ মিথ্যা রিপোর্ট হারের স্বল্পমেয়াদী সংকেত কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
অতিরিক্তভাবে, কৌশলটির প্যারামিটার সংখ্যা কম, যা সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায়। ব্যবহারকারীদের শুধুমাত্র NVI-এর প্যারামিটার সামঞ্জস্য করলেই বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল দুটি সংকেতের মধ্যে সময়ের পার্থক্য থাকতে পারে। স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সংকেত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সংকেতের মধ্যে কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে, যার ফলে কিছু সময়ের জন্য দুই সংকেত অসঙ্গত থাকে এবং স্থিতিশীল এন্ট্রি সংকেত তৈরি করতে পারে না।
অতিরিক্তভাবে, NVI সূচক অস্বাভাবিক বিশাল ভলিউম পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, যা ভুল দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে।
এই ঝুঁকিগুলি কমানোর জন্য, NVI সূচকের প্যারামিটার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, অথবা একক লস নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ-লস যোগ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশ
কৌশলটি প্রধানত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- স্টোক সূচকের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে বিপরীত ধরা দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো।
- NVI সূচকের দৈর্ঘ্য চক্র অপ্টিমাইজ করে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করার ক্ষমতা বাড়ানো।
- ভলিউম ফিল্টার শর্ত যোগ করে অস্বাভাবিক ভলিউমের মিথ্যা সংকেত বাদ দেওয়া।
- স্টপ-লস কৌশল যোগ করে একক লস নিয়ন্ত্রণ করা।
সারসংক্ষেপ
কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীত এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি স্থিতিশীল এন্ট্রি প্রক্রিয়া ডিজাইন করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা রিপোর্টের হার নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংকেতের স্থায়িত্ব বাড়ায়। পরবর্তী ধাপে প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা, ফিল্টার শর্ত যোগ করা ইত্যাদি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করে কৌশলটির স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-21 05:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1