মাল্টি-পিরিয়ড EMA ক্রস পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি তিনটি পৃথক পিরিয়ডের উপর ভিত্তি করে ইন্ডিকেটর মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ক্রসিং পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করে। এই কৌশলটি ইএমএ ক্রসিং পয়েন্ট ব্যবহার করে স্টক মার্কেটের দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং কার্যকর ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য।
কৌশল নীতি
কৌশলটি তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ ব্যবহার করেঃ ১০ দিন, ১০০ দিন এবং ২০০ দিন। যখন সংক্ষিপ্ত পিরিয়ডের ইএমএ (১০ দিন) দীর্ঘ পিরিয়ডের ইএমএ (১০০ দিন বা ২০০ দিন) অতিক্রম করে, তখন ক্রসিংয়ের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে এটি একটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। কৌশলটি একটি সময় ফিল্টারও সংযুক্ত করে যা নিশ্চিত করে যে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেনদেন করা হয়। এই সংমিশ্রণটি কৌশলটির নমনীয়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধা হল এর সরলতা এবং উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতা। মাল্টি-সাইক্লিক ইএমএ বাজার প্রবণতাগুলির একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়ায়। একই সাথে, সময় ফিল্টারগুলি বাজারের নির্দিষ্ট সময়ের অস্থিরতা এড়ায় এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশল কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও, কিছু ঝুঁকি রয়েছে। প্রধান ঝুঁকি হ’ল বাজারের অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলি কৌশল ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। উপরন্তু, ইএমএ সূচকগুলি পিছিয়ে থাকতে পারে, বাজারের পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করতে বিলম্বিত হয়। এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলার উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে রিয়েল-টাইম বাজার পর্যবেক্ষণ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্ভুলতা বাড়ানো।
অপ্টিমাইজেশান দিক
কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনাগুলির মধ্যে রয়েছে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক যেমন তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) এবং ব্রিনের ব্যান্ডের সমন্বিত ব্যবহার যাতে বাজার বিশ্লেষণের গভীরতা এবং প্রশস্ততা বাড়ানো যায়। এছাড়াও, ইএমএ চক্রটি সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই ধরনের মাল্টি-সাইক্লিক ইএমএ ক্রস-কোয়ান্টিফাইড ট্রেডিং কৌশলটি একটি কার্যকর হাতিয়ার যা ব্যবসায়ীদের পরিবর্তনশীল বাজারে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। এই কৌশলটি ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতে লেনদেনের ক্ষেত্রে উচ্চতর লাভ অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
start = timestamp(2023,1,1,0,0)
end = timestamp(2024,1,1,0,0)
strategy("Tester Emas", overlay = true)
periodo1 = input(10,"Periodo_1")
periodo2 = input(100,"Periodo_2")
periodo3 = input(200,"Periodo_3")
//definir media moviles
ema1 = ta.ema(close,periodo1)
ema2 = ta.ema(close,periodo2)
ema3 = ta.ema(close,periodo3)
//Desde
desde_a = input(2000, title = "Desde año")
desde_m = input.int( 1, title = "Desde mes", minval=1, maxval = 12)
desde_d = input.int( 1, title = "Desde dia", minval=1, maxval = 31)
//Hasta
hasta_a = input(2030, title = "Hasta año")
hasta_m = input.int( 1, title = "Hasta mes", minval=1, maxval = 12)
hasta_d = input.int( 1, title = "Hasta dia", minval=1, maxval = 31)
FechaValida() => true
//Condicion de entradas
longCondition = ta.crossover(ema1, ema2)
shortCondition = ta.crossunder(ema1,ema2)
alcista = (ema1 > ema2) and (ema2 > ema3)
comprado =strategy.position_size > 0
//Comprar o vender segun las condiciones de entradas
//if (longCondition)
if (not comprado and alcista and FechaValida())
// Round redondea mi capital para comprar las acciones en cantidades enteras
cantidad = math.round(strategy.equity/ close)
strategy.entry("Compra", strategy.long, cantidad)
//if (shortCondition)
if (comprado and not alcista and FechaValida())
//strategy.entry("Venta", strategy.short)
strategy.close("Compra" , comment = "Venta")
if (comprado and not FechaValida())
//Cierre x finalizacion de periodo
//strategy.entry("Venta", strategy.short)
strategy.close("Compra" , comment = "Venta x fin")
//Graficar las medias moviles
plot(ema1, color = color.green, title = "Ema1")
plot(ema2, color = color.yellow, title = "Ema2")
plot(ema3, color = color.red, title = "Ema2")
//GMarca los cruces de medias
bgcolor(longCondition ? color.green : na)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na)