গড় মূল্য ভলিউম মান কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
গড় মূল্য-পরিবর্তন মূল্য (VWAP) কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি স্টকের গড় মূল্য অনুসরণ করার কৌশল। এই কৌশলটি VWAP ব্যবহার করে একটি বেঞ্চমার্ক হিসাবে, যখন দাম VWAP এর উপরে বা নীচে থাকে তখন পজিশনটি বেশি বা কম হয়। এটি লেনদেন পরিচালনা করার জন্য স্টপ লস এবং স্টপ শর্তও সেট করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে প্রচলিত মূল্য (উচ্চতম মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং সমাপ্তির মূল্যের গড়) এবং লেনদেনের পরিমাণের গুণিতক এবং লেনদেনের পরিমাণের সমষ্টি গণনা করে। তারপরে লেনদেনের পরিমাণের সমষ্টি দ্বারা গুণিতককে ভাগ করে ভিডাব্লুএপি মান গণনা করা হয়। যখন দামটি ভিডাব্লুএপি অতিক্রম করে, তখন আরও বেশি করে; যখন দামটি অতিক্রম করে, তখন শূন্য করে।
একাধিক পজিশনের জন্য স্টপ শর্ত হল যখন দামটি প্রবেশের দামের তুলনায় 3% বৃদ্ধি পায় তখন স্টপ; স্টপ লস শর্ত হল যখন দামটি প্রবেশের দামের তুলনায় 1% হ্রাস পায় তখন স্টপ লস। খালি অবস্থানের জন্যও অনুরূপ শর্ত রয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ভিডাব্লুএপি কৌশলগুলির প্রধান সুবিধা হলঃ
ট্রেডিং সিগন্যালের বেঞ্চমার্ক হিসেবে ভিডাব্লুএপি (VWAP) নামক একটি স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান ব্যবহার করে এই কৌশলকে আরও কার্যকর করে তোলা হয়েছে।
ভিওপি সিগন্যাল এবং স্টপ লস ব্যবহার করে ট্রেন্ডিংয়ে লাভ করা যায় এবং ক্ষতি হ্রাস করা যায়।
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ভিডাব্লুএপি ভবিষ্যতের দামের পূর্বাভাস দিতে পারে না, যার ফলে ভিডাব্লুএপি সংকেত বিলম্বিত হতে পারে;
স্টপ লস শর্তাদি খুব হালকাভাবে সেট করা হয়েছে, যা ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে;
রিটার্নের সময় যত বেশি হবে, ট্রেডিং সিগন্যাল তত বেশি হবে, ফলন তত বেশি হবে না।
এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে এবং স্টপ লস অ্যালগরিদমগুলিকে অপ্টিমাইজ করে হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
VWAP প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম গণনা চক্র খুঁজে বের করুন;
অন্যান্য ট্র্যাকিং স্টপ অ্যালগরিদম যেমন চলমান স্টপ, সূচকীয় চলমান স্টপ ইত্যাদি পরীক্ষা করা যায়;
ভিডাব্লুএপি সিগন্যালের ত্রুটি এড়াতে ফিল্টার হিসাবে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে; উদাহরণস্বরূপ, শক্তি সূচক, ব্রিন ব্যান্ডের সূচক ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, গড় মূল্য-ব্যবহারের পরিমাণ-মূল্য কৌশলগুলি ভিওপি-র গুরুত্বপূর্ণ সূচকের ভবিষ্যদ্বাণী শক্তি ব্যবহার করে, দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক লাভের জন্য স্টপ-অফ-ক্ষতির শর্তগুলি সেট করে। তবে বাজারের ওঠানামা থেকে উদ্ভূত ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং কৌশলটির মুনাফা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য কৌশলগুলিকে আরও অপ্টিমাইজ করা এবং সংযুক্ত করা দরকার।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)
cumulativePeriod = input(14, "Period")
var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)
// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03
// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97
// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99
// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")