ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২৯ ১৬ঃ৩১ঃ৩৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (ভিডাব্লুএপি) কৌশল একটি কৌশল যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি স্টক এর গড় মূল্য ট্র্যাক করে। কৌশলটি একটি বেঞ্চমার্ক হিসাবে ভিডাব্লুএপি ব্যবহার করে এবং যখন দাম ভিডাব্লুএপি এর উপরে বা নীচে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেয়। এটি ব্যবসায় পরিচালনার জন্য স্টপ লস এবং লাভের শর্তও সেট করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে সাধারণ মূল্য (উচ্চ, নিম্ন এবং বন্ধ মূল্যের গড়) গুণিত ভলিউম এবং ভলিউমের যোগফল গণনা করে। তারপরে ভিডাব্লুএপি ভলিউমের যোগফল দ্বারা সাধারণ মূল্য-ভলিউম পণ্যের যোগফলকে বিভক্ত করে গণনা করা হয়। যখন দাম ভিডাব্লুএপি অতিক্রম করে, দীর্ঘ যান। যখন দাম নীচে অতিক্রম করে, সংক্ষিপ্ত যান।

লং পজিশনের জন্য মুনাফা গ্রহণের শর্ত হল যখন মূল্য প্রবেশ মূল্যের 3% উপরে উঠে যায় তখন বন্ধ করা। স্টপ লস শর্ত হল যখন মূল্য প্রবেশ মূল্যের 1% এর নিচে পড়ে। শর্ট পজিশনের জন্য অনুরূপ শর্ত প্রযোজ্য।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ভিডব্লিউএপি কৌশলটির প্রধান সুবিধা হলঃ

ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য সুপরিচিত ভিডব্লিউএপি পরিসংখ্যানকে বেঞ্চমার্ক হিসেবে ব্যবহার করে, যা কৌশলটিকে আরও কার্যকর করে তোলে।
vwap সংকেত এবং স্টপ লস/লাভ গ্রহণ উভয়ই ব্যবহার করে, প্রবণতা থেকে লাভ এবং ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে সক্ষম।
সহজ এবং সুস্পষ্ট যুক্তি, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

ভিডাব্লুএপি ভবিষ্যতের দামের পূর্বাভাস দিতে পারে না, তাই সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে।
স্টপ লস খুব বেশি হতে পারে, যা সম্ভাব্য ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
দীর্ঘ ব্যাকটেস্টের অর্থ আরও সংকেত, প্রকৃত কর্মক্ষমতা ভিন্ন হতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার টিউনিং, স্টপ লস অ্যালগরিদম ইত্যাদির মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার কিছু উপায়গুলির মধ্যে রয়েছেঃ

সেরা গণনার সময়কাল খুঁজে পেতে VWAP পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
অন্যান্য ট্র্যাকিং স্টপ অ্যালগরিদম পরীক্ষা করুন, যেমন চলমান গড় স্টপ, প্যারাবোলিক এসএআর।
ভিডাব্লুএপি সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করুন, যেমন ভলিউম, বোলিংজার ব্যান্ড।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, ভিডাব্লুএপি কৌশলটি এই গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শক্তি ব্যবহার করে, দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক প্রত্যাশা অর্জনের জন্য স্টপ লস / মুনাফা গ্রহণ করে। তবে বৃহত্তর লাভের জন্য বাজারের ওঠানামা ঝুঁকি হ্রাস করতে আরও অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)

cumulativePeriod = input(14, "Period")

var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0

typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)

// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03

// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97

// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99

// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত