দ্বৈত মুভিং এভারেজ ট্রেইলিং স্টপ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্রুত মুভিং এভারেজ এবং ধীর মুভিং এভারেজের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে লং এবং শর্ট পজিশন নির্ধারণ করে। যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ ধীর মুভিং এভারেজের উপরে উঠে যায়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয় এবং যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ ধীর মুভিং এভারেজের নিচে নেমে যায়, তখন পজিশন বন্ধ করা হয়। অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য, এই কৌশলটি ট্রেইলিং স্টপ লস মেকানিজম ব্যবহার করে। লং পজিশন নেওয়ার পরে, সরাসরি দামের নিচে স্টপ লস মূল্য নির্ধারণ করা হয় না, বরং দামের নিচে একটি ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যা দাম বাড়ার সাথে সাথে উপরে উঠতে থাকে, যতক্ষণ না দাম কমে গিয়ে স্টপ লসের নিম্নসীমা স্পর্শ করে।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলটি দ্রুত সরল মুভিং এভারেজ (SMA) এবং ধীর SMA ব্যবহার করে লং পজিশন এবং পজিশন বন্ধ করার সময় নির্ধারণ করে। যখন দ্রুত SMA ধীর SMA-এর উপরে উঠে যায়, তখন ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী বলে ধরে নিয়ে লং পজিশন নেওয়া হয়। যখন দ্রুত SMA ধীর SMA-এর নিচে নেমে যায়, তখন ট্রেন্ড বিপরীত হয়েছে বলে ধরে নিয়ে পজিশন বন্ধ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়।
অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য, এই কৌশলটি ট্রেইলিং স্টপ লস মেকানিজম অন্তর্ভুক্ত করে। লং পজিশন নেওয়ার পরে, একটি নির্দিষ্ট মূল্যে স্টপ লস অর্ডার সেট করা হয় না, বরং একটি ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্য নির্ধারণ করা হয়, যা দাম বাড়ার সাথে সাথে উপরের দিকে ট্র্যাক করে। প্রতিবার দাম একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বাড়ার পরে, ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্যও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উপরে সামঞ্জস্য হয়। যখন দাম ফিরে এসে ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্য স্পর্শ করে, তখন স্টপ লস অর্ডার ট্রিগার হয়ে পজিশন বন্ধ করে দেয়।
বিশেষভাবে, ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্যের সূত্র হলো:
ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্য = দাম × (1 - স্টপ লস ট্রেইলিং শতাংশ)
এখানে, স্টপ লস ট্রেইলিং শতাংশ কৌশলের প্যারামিটার "Deviation %" দ্বারা নির্ধারিত হয়। কৌশলটি পজিশন খোলার পর প্রতিটি ক্যান্ডেল বন্ধের সময় নতুন ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্য গণনা করে। নতুন ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্য আগের ক্যান্ডেলের ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্যের চেয়ে কম হতে পারে না, যাতে স্টপ লস মূল্য কেবল উপরে উঠতে পারে, নিচে নামতে না পারে।
যখন দাম কমে গিয়ে ট্রেইলিং স্টপ লস মূল্য স্পর্শ করে, তখন পজিশন বন্ধ করার সংকেত তৈরি হয় এবং মার্কেট অর্ডারের মাধ্যমে পজিশন বন্ধ করা হয়।
কৌশলের সুবিধা
- দ্বৈত মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা হয়, ব্যাকটেস্টের ফলাফল ভালো।
- ট্রেইলিং স্টপ লস ব্যবহার করে অধিক মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা থাকে।
- মুভিং এভারেজের পিরিয়ড এবং স্টপ লস ট্রেইলিংয়ের পরিমাণ কাস্টমাইজ করা যায়।
- ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী হলে স্টপ লস লাইন ক্রমাগত উপরে উঠতে থাকে, যার ফলে অধিকাংশ মুনাফা সুরক্ষিত থাকে।
- ট্রেন্ড বিপরীত হলে দ্রুত স্টপ লস হয়, যাতে বড় ক্ষতি এড়ানো যায়।
ঝুঁকি ও সমাধান
- মুভিং এভারেজের ক্রসওভারের সময় সঠিকভাবে নির্বাচন না করলে ভুয়া সংকেত তৈরি হতে পারে। বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম মুভিং এভারেজ কম্বিনেশন খুঁজে বের করা যেতে পারে।
- ট্রেইলিং স্টপ লস খুব আক্রমণাত্মক হলে স্টপ লস অকালে ভেঙে যেতে পারে। স্টপ লস ট্রেইলিং শতাংশ প্যারামিটার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
- দামে গ্যাপ তৈরি হলে সরাসরি স্টপ লস মূল্য ভেঙে যেতে পারে। অন্যান্য ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করা এবং রেঞ্জবাউন্ড মার্কেটে ট্রেডিং এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়।
উন্নতির দিকনির্দেশনা
- বিভিন্ন মুভিং এভারেজ পিরিয়ড প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন স্টপ লস ট্রেইলিং শতাংশ প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম স্টপ লস স্তর খুঁজে বের করা যেতে পারে।
- অন্যান্য ইন্ডিকেটর যুক্ত করে রেঞ্জবাউন্ড মার্কেটে ট্রেডিং বন্ধ রাখা যেতে পারে, যাতে অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রভাব এড়ানো যায়।
উপসংহার
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং ট্রেইলিং স্টপ লস মেকানিজম ব্যবহার করে মুনাফা লক করে, যা প্রশিক্ষণ ডেটাতে ভালো পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। প্যারামিটার কম্বিনেশন অপ্টিমাইজ করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কোনো কৌশলই সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি এড়াতে পারে না, তাই যথাযথ পজিশন ম্যানেজমেন্ট, বিভিন্ন পণ্য পরীক্ষা করে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// ------------------------------------------------------------------------------ 1