বোলিংজার ব্যান্ড ভলিউম নিশ্চিতকরণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-০২ ১১ঃ৪.৩৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটিকে বোলিংজার ব্যান্ডস ভলিউম কনফার্মেশন কৌশল বলা হয়। এর মূল ধারণাটি হল মূল্য আন্দোলন এবং ট্রেডিং ভলিউমের দ্বৈত নিশ্চিতকরণ অর্জনের জন্য বোলিংজার ব্যান্ডস সূচক এবং ভলিউম সূচককে একত্রিত করা, যার ফলে আরও নির্ভরযোগ্য ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশল মূলত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

বোলিংজার ব্যান্ডস অংশ। এই অংশটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের (যেমন 20 দিন) উপর বন্ধের দামের সহজ চলমান গড় গণনা করে এবং তাদের চলমান গড়ের তুলনায় এই বন্ধের দামগুলির স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি গণনা করে। তারপরে, স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির মান অনুসারে, দুটি ব্যান্ড চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে একটি স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি পরিসরে গণনা করা হয়, যা বোলিংজার ব্যান্ডস নামে পরিচিত। বোলিংজার ব্যান্ডের ব্যান্ড অঞ্চল স্পষ্টভাবে দেখাতে পারে যে বর্তমান মূল্যটি একটি অস্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে কিনা।
ভলিউম অংশ। এই অংশটি একই সময়ের মধ্যে (যেমন 20 দিন) ট্রেডিং ভলিউমের চলমান গড় মান গণনা করে, এবং তারপরে একটি ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ড সেট করতে একটি গুণক (যেমন 2.0) ব্যবহার করে। শুধুমাত্র যখন ট্রেডিং ভলিউম এই থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন এটি একটি বৈধ large ট্রেডিং ভলিউম হিসাবে বিবেচিত হয়।

যখন মূল্য বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের ট্র্যাকটি অতিক্রম করে এবং ট্রেডিং ভলিউম ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়; যখন মূল্য বোলিংজার ব্যান্ডের নিম্ন ট্র্যাকটি অতিক্রম করে এবং ট্রেডিং ভলিউম ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।

দাম এবং ট্রেডিং ভলিউমের দ্বৈত নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে, কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা যেতে পারে, যা ট্রেডিং কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

কৌশলগত সুবিধা

মিথ্যা ব্রেকআউট এবং ফিল্টার গোলমাল এড়ানোর জন্য ডাবল নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া। মূল্য এবং ভলিউম সূচকগুলি একত্রিত করে, সংকেতগুলি কেবল তখনই উত্পন্ন হয় যখন উভয়ই একই সময়ে নিশ্চিত হয়, যা খালি দামের ব্রেকআউট দ্বারা সৃষ্ট কিছু ভুল সংকেত কার্যকরভাবে এড়াতে পারে।
নিয়মিত পরামিতিঃ ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের সময়কালের পরামিতি এবং ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ডের গুণক পরামিতিগুলি স্বতন্ত্রভাবে সেট করতে পারেন।
স্বজ্ঞাত চিত্রঃ উপরের এবং নীচের বোলিংজার ব্যান্ড, ট্রেডিং ভলিউম এবং ট্রেডিং ভলিউম থ্রেশহোল্ড সূচকগুলি আরও স্বজ্ঞাত এবং পরিষ্কার কৌশল সংকেতগুলি সক্ষম করে।

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি নিজেই প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি পুরোপুরি সনাক্ত করতে পারে না। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি কেবলমাত্র স্পষ্টভাবে দামের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখাতে পারে তবে দামের বিপরীতের পূর্বাভাস দিতে পারে না। অতএব, এখনও বিচার করার জন্য এটি অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা দরকার।
ভলিউম সংকেত বিলম্বিত হতে পারে। যখন উপরের এবং নীচের বোলিংজার ব্যান্ডের দ্রুত ব্রেকআউট হয়, তখন ট্রেডিং ভলিউমের প্রতিক্রিয়া বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে সংকেত উত্পাদনে বিলম্বিত হতে পারে এবং টার্নিং পয়েন্টগুলি নিখুঁতভাবে ক্যাপচার করতে অক্ষম।
অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করুন। কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির মতো সূচকগুলি আরও জটিল মাল্টিভেরিয়েট ট্রেডিং কৌশল প্রতিষ্ঠার জন্য আরও ভেরিয়েবলগুলি প্রবর্তন করে, যার ফলে কৌশলটির ব্যবহারিকতা উন্নত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

ডাবল কনফার্মেশন এবং প্যারামিটার সমন্বয় পদ্ধতি ব্যবহার করে, এই কৌশলটি কিছুটা পরিমাণে খুব বেশি গোলমাল ফিল্টার করেছে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। তবে বোলিংজার ব্যান্ডগুলির সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে এখনও রক্ষা করা দরকার। ভবিষ্যতে, বৈচিত্র্যময় পরিমাণগত কৌশলগুলি অনুকূলিতকরণ এবং প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি চালু করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")

// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)

// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume

// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত