1. বর্গক্ষেত্র
  2. এইচএমএ ইম্পোমেন্টাম ব্রেকথ্রু কৌশল

এইচএমএ ইম্পোমেন্টাম ব্রেকথ্রু কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-04 15:34:52
ট্যাগঃ

img

২. কৌশলগত ওভারভিউ

এই কৌশলটি HMA (হুল মুভিং এভারেজ) সূচক এবং K-line এর প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করে দামের গতির বিচার এবং অগ্রগতি অপারেশন উপলব্ধি করে।

৩. কৌশলগত নীতি

  1. এইচএমএ সূচক নীতি

এইচএমএ সূচকটি ২০০৫ সালে অ্যালান হাল দ্বারা একটি চলমান গড় তৈরি করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল যা সংবেদনশীল এবং মসৃণ উভয়ই। এর গণনার পদ্ধতিটি হ'লঃ

(1) অর্ধ চক্রের ডাবল গ্লোটিং গড় ডিএমএ গণনা করুন

(২) পুরো চক্রের গড় এসএমএ গণনা করুন

(3) DMA এবং SMA এর মধ্যে পার্থক্য DIFF গণনা করুন

(4) এইচএমএ পাওয়ার জন্য ডিআইএফএফ এর এসকিউআরটি (পরিসরের) চক্রের গড় রেখা গণনা করুন

  1. ট্রেডিং কৌশল

এই কৌশলটি কে-লাইন এর সত্তা অংশের অগ্রগতির সাথে মিলিয়ে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করতে সিগন্যাল হিসাবে এইচএমএ সূচকের আপ এবং ডাউন অগ্রগতি ব্যবহার করে। একই সাথে, লাভ রক্ষা করার জন্য রিয়েল টাইমে লাভ এবং ক্ষতির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ নীতিগুলি সেট করুন।

৪. কৌশলটির সুবিধা

  1. এইচএমএ সূচকটির সংকোচন বৈশিষ্ট্যটি এটিকে মূল্য পরিবর্তনের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তোলে এবং মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য চলমান গড়ের মসৃণতা বজায় রাখে।

  2. ডাবল-ব্রেকথ্রু মেকানিজম সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায় এবং ফাঁদে পড়া এড়ায়।

  3. ডায়নামিক স্টপ লস এবং লাভ সুরক্ষা ঝুঁকি এবং রিটার্ন অপ্টিমাইজ করে।

  4. সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং অপারেশনকে সহজ করে তোলে।

V. কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজারের তীব্র ওঠানামা হলে স্টপ লস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

  2. উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমিশন খরচ বৃদ্ধি করে।

  3. ভুল প্যারামিটার সেটিং অনেক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।

সমাধান

  1. স্টপ লস এবং লাভের শর্তগুলি অনুকূল করুন এবং যুক্তিসঙ্গত রিট্র্যাকশনগুলি সেট করুন।

  2. কমিশন প্রভাব কমাতে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করুন।

  3. সর্বোত্তম পরামিতি নির্ধারণের জন্য এইচএমএ চক্র এবং অগ্রগতি শর্ত পরীক্ষা করুন এবং অনুকূল করুন।

৬. কৌশলটির অপ্টিমাইজেশান দিক

  1. প্রতি-প্রবণতা ট্রেডিং এড়ানোর জন্য প্রবণতা মূল্যায়ন সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

  2. আরও বেশি বাজারের পরিবেশে মানিয়ে নিতে ডেটা উত্স পরিবর্তন করার স্বয়ংক্রিয় বিচার বাড়ানো।

  3. স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান অর্জনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বৃদ্ধি করুন।

  4. ২৪ ঘণ্টার লাইভ ট্রেডিং ভেরিফিকেশন অর্জনের জন্য সার্ভারে স্থাপন করুন।

সপ্তম সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এইচএমএ গতির ব্রেকআউট কৌশলটি বাজারের গতির সঠিকভাবে ক্যাপচার করার জন্য হাল চলমান গড়ের অনন্য সুবিধাগুলি ব্যবহার করে। দ্বৈত ব্রেকআউট ফিল্টারিং প্রক্রিয়া সংকেতের গুণমান উন্নত করে এবং গতিশীল স্টপ লাভ এবং স্টপ লস আয় রক্ষা করে। এই কৌশলটি ব্যবহার করা সহজ, কার্যকর এবং একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম যা প্রচার করার মতো।

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//SeaSide420
strategy("Hull Moving Average and Daily Candle Crossover", shorttitle="Hull&D", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
// settings----------------------
q=input(title="HullMA",defval=5)
SL = input(defval=-10000.00, title="Stop Loss in $", type=float, step=1)
TP = input(defval=500.00, title="Target Point in $", type=float, step=1)
price=input(ohlc4,title="Price data")
ot=1
p=price[1]
// Daily candle crossover---------
dt = 0.0010
Daily=(p-p[1])/p[1]
//--------------------------------
// Hull MA's----------------------
n2ma=2*wma(p,round(q/2))
nma=wma(p,q)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(q))
n2ma1=2*wma(p[1],round(q/2))
nma1=wma(p[1], q)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(q))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
//---------------------------------
// Plotting------------------------
z1e=n1>n2?green:black
z2e=n1>n2?black:red
z3e=n1>n2?green:red
n1e=plot(n1, title="HMA1", color=z1e, linewidth=2, offset=2)
n2e=plot(n2, title="HMA2", color=z2e, linewidth=2, offset=2)
fill(n1e, n2e, color=z3e, transp=80)
// Order controls-------------------
closelong = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
    strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and n1[1]>n2[1] and n1[2]>n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily>dt and close>n1
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and n1[1]<n2[1] and n1[2]<n2[2] and strategy.opentrades<ot and Daily<dt and close<n1 
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত