শক্তিশালী ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-15 11:52:53
ট্যাগঃ

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটির মূল ধারণা হল 123 বিপরীত রূপ এবং স্মার্ট ক্যাশফ্লো ইনডেক্স (SMI) এর সংমিশ্রণে একটি স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিংয়ের জন্য। যখন দুটি সংকেত একই সময়ে কিনতে বা বিক্রি করার সংকেত দেয় তখন কৌশলটি একটি সংশ্লিষ্ট বহু-হার্ড বা খালি-হার্ড অবস্থান স্থাপন করে।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিতঃ

123 বিপরীতমুখী কৌশলঃ এই কৌশলটি শেয়ারের সমাপ্তি মূল্য এবং 9 তারিখের স্টোক সূচকের উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং সম্পাদন করে। বিশেষত, যখন পরপর দুই দিনের সমাপ্তি মূল্য সম্পর্ক বিপরীত হয় (যেমন, আগের দিনের সমাপ্তি মূল্য আগের দুই দিনের তুলনায় বেশি, পরের দিনের সমাপ্তি মূল্য আগের দিনের তুলনায় কম) এবং স্টোকের দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে বেশি হয়, তখন শূন্য করুন; যখন পরপর দুই দিনের সমাপ্তি মূল্য সম্পর্ক বিপরীত হয় (যেমন, আগের দিনের মূল্য আগের দুই দিনের তুলনায় কম, পরের দিনের সমাপ্তি মূল্য আগের দিনের তুলনায় বেশি) এবং স্টোকের দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের চেয়ে কম হয়, তখন বেশি করুন।
এসএমআই কৌশলঃ এই কৌশলটি স্মার্ট ক্যাশফ্লো ইনডেক্সের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিং বাস্তবায়ন করে। এসএমআই সূচকগুলি প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল এবং খুচরা তহবিলের খেলনাকে প্রতিফলিত করতে পারে। এসএমআইয়ের উত্থান প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলের শোষণের পূর্বাভাস দেয়, বিপরীতে, প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলের বিক্রয় পূর্বাভাস দেয়। এসএমআই সূচকগুলি যখন উত্থিত হয় তখন বেশি করে এবং যখন হ্রাস পায় তখন শূন্য করে।

যখন 123 বিপরীত রূপ এবং এসএমআই সূচক একই সময়ে কিনতে সংকেত দেয়, তখন এই কৌশলটি একাধিক শীর্ষ অবস্থান নেয়; যখন উভয়ই একই সময়ে বিক্রি করার সংকেত দেয়, তখন এই কৌশলটি শূন্য অবস্থান নেয়।

কৌশলগত সুবিধা

এই কৌশলটি বিপরীতমুখী আকার এবং প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ

123 বিপরীত রূপটি উচ্চতর বিজয় এবং মুনাফা হার সহ কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে।
এসএমআই সূচকগুলি প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলের প্রবাহকে প্রতিফলিত করতে পারে এবং ট্র্যাকিং প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলগুলি আরও স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে।
বিপরীতমুখী রূপ এবং প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সূচকগুলির ব্যবহারের সাথে সংমিশ্রণে, সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা যায়, অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করা যায় এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কৌশলগত ঝুঁকি

এই কৌশলটি ঝুঁকিপূর্ণ, যা মূলত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেঃ

123 বিপরীত রূপটি একটি নির্দিষ্ট ভুয়া সংকেত ঝুঁকি রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্থ ট্রেডিং সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না। উপযুক্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, সংকেত মান উন্নত।
এসএমআই সূচকগুলির একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তব সময়ে তহবিল প্রবাহকে প্রতিফলিত করতে পারে না। এটি অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে যাচাই করা যেতে পারে, যাতে নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।
ডাবল সিগন্যালগুলি খুব সংরক্ষণশীল সমস্যা নিয়ে আসে এবং শক্তিশালী একতরফা প্রবণতা বাজারে মিস করতে পারে। সিগন্যালের শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে, যা ফিল্টারিংয়ের মান হ্রাস করে।

অপ্টিমাইজেশন দিক

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পাওয়া এবং কৌশলগত লাভজনকতা বৃদ্ধি করা।
এদিকে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন নতুন কৌশল চালু করা হয়েছে।
সিগন্যালের গুণমান আরও যাচাই করতে এবং সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়াতে অন্যান্য সূচক বা রূপগুলির সাথে একত্রিত করুন।
বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটার অনুকূলিতকরণ, কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করা।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা স্পষ্ট এবং কার্যকরভাবে বিপরীত রূপ এবং প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা হয় যা স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সুযোগগুলি স্থিতিশীলভাবে সনাক্ত করতে এবং মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং প্রক্রিয়া নকশার উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটির লাভজনকতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হল 123 বিপরীত প্যাটার্ন এবং স্মার্ট মানি ইনডেক্স (এসএমআই) সূচককে একত্রিত করে স্থিতিশীল প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং অর্জন করা। কৌশলটি কেবল তখনই সম্পর্কিত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করবে যখন উভয় সংকেত একই সময়ে ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত ইস্যু করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

123 বিপরীতমুখী কৌশলঃ এই কৌশলটি স্টক এবং 9-দিনের স্টক সূচক বন্ধের মূল্যের উপর ভিত্তি করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। বিশেষত, যখন বন্ধের মূল্য সম্পর্কটি পরপর দুই দিনের জন্য বিপরীত হয় (যেমন পূর্ববর্তী বন্ধের মূল্য আগের দিনের তুলনায় বেশি এবং পরবর্তী বন্ধের মূল্য আগের দিনের তুলনায় কম), এবং স্টক দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের উপরে থাকে; যখন বন্ধের মূল্য সম্পর্কটি পরপর দুই দিনের জন্য বিপরীত হয় (যেমন পূর্ববর্তী বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় কম এবং পরবর্তী বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় বেশি), এবং স্টক দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের নীচে থাকে তখন দীর্ঘ যান।
এসএমআই কৌশলঃ এই কৌশলটি স্মার্ট মানি সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিং বাস্তবায়ন করে। এসএমআই সূচকটি প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল এবং খুচরা তহবিলের মধ্যে খেলা প্রতিফলিত করতে পারে। এসএমআইয়ের উত্থান ইঙ্গিত দেয় যে প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল তহবিল শোষণ করছে, যখন পতন ইঙ্গিত দেয় যে প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল বিক্রি করছে। এসএমআইয়ের উত্থানের সময় দীর্ঘ যান এবং এসএমআইয়ের পতনের সময় সংক্ষিপ্ত যান।

এই কৌশলটি শুধুমাত্র তখনই লং পজিশন নেবে যখন 123 বিপরীত প্যাটার্ন এবং SMI ইন্ডিকেটর উভয়ই একই সময়ে একটি কিনে সংকেত দেবে। এটি শুধুমাত্র তখনই শর্ট পজিশন নেবে যখন উভয়ই একই সময়ে একটি বিক্রয় সংকেত দেবে।

কৌশলগত সুবিধা

এই কৌশলটি বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচককে একত্রিত করে কার্যকরভাবে বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে এবং স্থিতিশীল মুনাফার জন্য প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ

123 বিপরীতমুখী প্যাটার্নের তুলনামূলকভাবে উচ্চ জয় হার এবং মুনাফা হার রয়েছে, যা কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে।
এসএমআই সূচকটি প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলের দিকনির্দেশনা প্রতিফলিত করতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলের ট্র্যাকিং আরও স্থিতিশীল মুনাফা পেতে পারে।
বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহার সংকেতগুলির গুণমান উন্নত করতে পারে, অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং হ্রাস করতে পারে এবং কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, যা প্রধানত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূতঃ

123 বিপরীত প্যাটার্নটি মিথ্যা সংকেতগুলির একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি রয়েছে এবং সম্পূর্ণরূপে হারাতে পারে না। সংকেত মান উন্নত করার জন্য পরামিতিগুলি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
এসএমআই সূচকটির একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব রয়েছে এবং বাস্তব সময়ে তহবিলের দিকটি পুরোপুরি প্রতিফলিত করতে পারে না। সঠিকতা উন্নত করার জন্য যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করা যেতে পারে।
ডাবল সিগন্যালগুলি অতিরিক্ত সংরক্ষণশীল সমস্যার দিকে পরিচালিত করতে পারে, সম্ভবত শক্তিশালী একতরফা প্রবণতার সুযোগগুলি মিস করে। ফিল্টারিং মানদণ্ড হ্রাস করার জন্য সিগন্যালের শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে এবং কৌশলটির লাভজনকতা উন্নত করতে প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করুন।
একক ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।
সিগন্যালের গুণমান আরও পরীক্ষা করতে এবং সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য সূচক বা নিদর্শন একত্রিত করুন।
কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন জাতের জন্য পৃথকভাবে পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি স্পষ্ট, স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধারাবাহিকভাবে সনাক্ত করতে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলি ট্র্যাক করার জন্য বিপরীতমুখী নিদর্শন এবং প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচকগুলি কার্যকরভাবে একত্রিত করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং প্রক্রিয়া নকশা উন্নত করে কৌশলটির লাভজনকতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত