চলমান গড় এবং ট্রেলিং স্টপ সহ চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-15 12:25:26
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি মূল্য চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি ব্রেকআউট কৌশল, যা প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য চলমান গড় সূচক এবং ট্রেলিং স্টপ/টেক মুনাফার সাথে একত্রিত। এটি মূল্য চ্যানেল তৈরি করতে উচ্চ / নিম্ন দামের চলমান গড় ব্যবহার করে এবং যখন দাম চ্যানেল থেকে বেরিয়ে আসে তখন দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত প্রবেশ করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির স্টপ লস বা ট্রেলিং স্টপ সহ।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি একটি মূল্য চ্যানেল গঠনের জন্য উচ্চ / নিম্ন দামের চলমান গড় গণনা করে। বিশেষত, এটি চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডটি প্লট করার জন্য উচ্চ / নিম্ন দামের দৈর্ঘ্য 10 এসএমএ গণনা করে। যখন দাম নিম্ন ব্যান্ডের উপরে উপরের ব্যান্ডে ভেঙে যায়, তখন এটি দীর্ঘ প্রবেশ করে। যখন দাম উপরের ব্যান্ড থেকে নিম্ন ব্যান্ডে ভেঙে যায়, তখন এটি সংক্ষিপ্ত প্রবেশ করে।

প্রবেশের পরে, কৌশলটি প্রস্থান করার জন্য স্থির স্টপ লস বা ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে। ট্রেলিং স্টপ দুটি পরামিতি নিয়ে গঠিতঃ স্থির লাভের স্তর এবং অ্যাক্টিভেশন অফসেট। যখন দাম অ্যাক্টিভেশন অফসেটে পৌঁছে যায়, তখন লাভের স্তরটি দামকে অনুসরণ করতে শুরু করে। এটি কিছু উন্মুক্ত স্থান বজায় রেখে মুনাফা লক করার অনুমতি দেয়।

কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে পারফরম্যান্স পরীক্ষা করার জন্য সময় পরিসীমা ফিল্টারও একত্রিত করে, কেবল নির্দিষ্ট historicalতিহাসিক সময়সীমার মধ্যে ব্যাকটেস্ট চালায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি ট্রেইলিং স্টপ সহ মূল্য চ্যানেল এবং প্রবণতা অনুসরণ করে, যা এটিকে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিকগুলি ক্যাপচার করতে দেয়। সহজ চলমান গড় কৌশলগুলির তুলনায়, এটি মূল্যের ওঠানামা কারণে অকার্যকর বাণিজ্য এড়ায়। ট্রেইলিং স্টপগুলির সাথে, এটি লাভের লক করার জন্য গতিশীলভাবে দামগুলি অনুসরণ করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির সুস্পষ্ট যুক্তি রয়েছে, ন্যূনতম সূচক এবং পরামিতি রয়েছে, ব্যাকটেস্ট করা সহজ, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং শক্তিশালী প্রবণতা থেকে লাভবান হতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি পরিবর্তিত, অস্থির বাজারগুলির সময় সহজেই বন্ধ হয়ে যায়, লাভ বজায় রাখতে অক্ষম। এছাড়াও চরম চলার সময়, দামটি স্টপ লসকে আক্রমণাত্মকভাবে বড় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

প্যারামিটার টিউনিং বেশ বিষয়গত, বিভিন্ন বাজারের পর্যায়ে সমন্বয় প্রয়োজন। স্থায়ী লাভ এবং সক্রিয় অফসেট বাজারের পরিবর্তনশীল অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়।

উন্নতির সুযোগ

ভলিউম, বোলিংজার ব্যান্ডের মতো অন্যান্য সূচকগুলি প্রবেশের সংকেতগুলি ফিল্টার করতে, ফাঁদগুলি এড়াতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অথবা এটিআর বা দামের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রস্থান নিয়মগুলি ট্রেলিং স্টপ বা চ্যান্ডেলিয়ার প্রস্থান হিসাবে আপগ্রেড করা যেতে পারে। দাম চ্যানেলে পুনরায় প্রবেশের সময় আংশিক মুনাফা লক্ষ্য বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রবেশ ফিল্টার এবং প্রস্থান নিয়মগুলি অনুকূলিতকরণ কৌশলটির স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি মূল্য চ্যানেল, প্রবণতা অনুসরণ, স্টপ লস / লাভ গ্রহণ পরিচালনার উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত কৌশল। এটিতে সুস্পষ্ট লজিক প্রবাহ, সহজ পরামিতি কাঠামো, সহজেই বোঝা এবং ব্যাকটেস্ট রয়েছে। এটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং ধারণাগুলি শেখার জন্য উপযুক্ত। স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে কৌশলটি বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে। মূল ধারণাটি হ'ল প্রবণতার দিকটি ক্যাপচার করা এবং স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করা। এটি বিভিন্ন সময়সীমার উপর বিভিন্ন পণ্যগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-21 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Generalized SSL Backtest w/ TSSL", shorttitle="GSSL Backtest", overlay=true )
// Generalized SSL:
//  This is the very first time the SSL indicator, whose acronym I ignore, is on Tradingview. 
//  It is based on moving averages of the highs and lows. 
//  Similar channel indicators can be found, whereas 
//  this one implements the persistency inside the channel, which is rather tricky.
//  The green line is the base line which decides entries and exits, possibly with trailing stops.
//  With respect to the original version, here one can play with different moving averages.
//  The default settings are (10,SMA)
//
// Vitelot/Yanez/Vts March 2019

lb = input(10, title="Lb", minval=1)
maType = input( defval="SMA", title="MA Type", options=["SMA","EMA","HMA","McG","WMA","Tenkan"])

fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=1)

FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 19, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
startTimeOk()  => true // create function "within window of time" if statement true
// QUANDL:BCHAIN/ETRVU is USD-denominated daily transaction value on BTC blockchain
// QUANDL:BCHAIN/MKTCP is USD-denominated Bitcoin marketcap

hma(sig, n) => // Hull moving average definition
    wma( 2*wma(sig,round(n/2))-wma(sig,n), round(sqrt(n)))

mcg(sig,length) => // Mc Ginley MA definition
    mg = 0.0
    mg := na(mg[1]) ? ema(sig, length) : mg[1] + (sig - mg[1]) / (length * pow(sig/mg[1], 4))

tenkan(sig,len) =>
    0.5*(highest(sig,len)+lowest(sig,len))

ma(t,sig,len) =>
    sss=na
    if t =="SMA"
        sss := sma(sig,len)
    if t == "EMA"
        sss := ema(sig,len)
    if t == "HMA"
        sss := hma(sig,len)
    if t == "McG" // Mc Ginley
        sss := mcg(sig,len)
    if t == "Tenkan"
        sss := tenkan(sig,len)
    if t == "WMA"
        sss := wma(sig,len)
    sss

base(mah, mal) =>
    bbb = na
    inChannel = close<mah and close>mal
    belowChannel = close<mah and close<mal
    bbb := inChannel? bbb[1]: belowChannel? -1: 1
    uuu = bbb==1? mal: mah
    ddd = bbb==1? mah: mal
    [uuu, ddd]

maH = ma(maType, high, lb)
maL = ma(maType, low, lb)

[up, dn] = base(maH,maL)

plot(up, title="High MA", color=lime, linewidth=3)
plot(dn, title="Low MA", color=orange, linewidth=3)

long = crossover(dn,up)
short = crossover(up,dn)

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Long", strategy.long, when= long and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP) 
strategy.exit("Exit", when= short)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Short", strategy.short, when= short and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= long)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত