মোমেন্টাম গড় পার্থক্য নির্দেশকের ব্রেকআউট কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি উইলিয়াম ব্লাউ তার ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত "মোমেন্টাম, ডাইরেকশন এবং ডাইভারজেন্স" বইয়ে বর্ণিত প্রযুক্তিগত সূচক "মোমেন্টাম এভারেজ ডিফারেন্স ইন্ডিকেটর" এর উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। এই সূচকটি তিনটি মূল উপাদানের উপর ফোকাস করে: মূল্য মোমেন্টাম, মূল্য দিকনির্দেশনা এবং মূল্য বিচ্যুতি, এবং মূল্য ও মোমেন্টামের মধ্যে সম্পর্ককে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূল্য প্রবণতা এবং ভাঙ্গন পয়েন্ট নির্ধারণ করতে মোমেন্টাম এভারেজ ডিফারেন্স ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে। প্রথমে দামের EMA লাইন গণনা করা হয়, তারপরে দাম থেকে এই EMA লাইনের বিচ্যুতি গণনা করা হয়। এই বিচ্যুতির উপর ডাবল EMA স্মুথিং প্রয়োগ করে চূড়ান্ত মোমেন্টাম এভারেজ ডিফারেন্স ইন্ডিকেটর কার্ভ পাওয়া যায়। যখন এই কার্ভ তার নিজস্ব সিগন্যাল লাইনের উপরে বা নিচে ক্রস করে, তখন ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়। নির্দিষ্টভাবে, গণনা প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ:
- দামের EMA লাইন xEMA গণনা করুন
- দাম এবং xEMA-এর মধ্যে বিচ্যুতি xEMA_S গণনা করুন
- xEMA_S-এ EMA স্মুথিং প্রয়োগ করুন, প্যারামিটার s, xEMA_U পেতে
- xEMA_U-তে আবার EMA স্মুথিং প্রয়োগ করুন, প্যারামিটার u, সিগন্যাল লাইন xSignal পেতে
- xEMA_U এবং xSignal-এর আকারের সম্পর্ক তুলনা করুন:
- xEMA_U > xSignal = লং সিগন্যাল
- xEMA_U < xSignal = শর্ট সিগন্যাল
- ট্রেডিং সিগন্যাল possig তৈরি করুন
possig সিগন্যাল অনুযায়ী ক্রয় ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
- ডাবল EMA ফিল্টার ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে পারে
- EMA-এর উপর ভিত্তি করে, স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, এবং প্রবণতার টার্নিং পয়েন্ট ক্যাপচার করতে পারে
- প্যারামিটারাইজড ডিজাইন, যা প্রয়োজন অনুযায়ী প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন সময়কাল ও পণ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়
- লং ও শর্ট উভয় দিকের ট্রেডিং সিগন্যাল অন্তর্ভুক্ত, যা মূল্যের দ্বিমুখী ওঠানামা থেকে লাভ করতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে:
- EMA প্যারামিটার নির্বাচনের প্রতি সংবেদনশীল; অনুপযুক্ত সেটিং এর ফলে সিগন্যাল মিস বা ভুল সিগন্যাল তৈরি হতে পারে
- লং ও শর্ট সিগন্যাল একসঙ্গে দেখা দিতে পারে, তাই এগুলিকে একে অপরকে নিরপেক্ষ করতে ফিল্টার শর্ত নির্ধারণ প্রয়োজন
- ডাবল EMA ফিল্টারিং কার্যকরী সিগন্যাল অতিরিক্ত ফিল্টার করে ফেলতে পারে, ফলে অর্ডার মিস হতে পারে
- বড় সময়কালের প্রবণতা সম্পর্ক বিবেচনা করা হয়নি, ফলে কাউন্টার-ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি রয়েছে
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে, ফিল্টার শর্ত নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা বিচার অন্তর্ভুক্ত করে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের নিম্নলিখিত দিকনির্দেশনা রয়েছে:
- প্যারামিটার r, s, u-এর মান অপ্টিমাইজ করুন যাতে এগুলি সময়কাল ও পণ্যের বৈশিষ্ট্যের সাথে আরও ভালোভাবে খাপ খায়
- প্রবণতা বিচার মডিউল যুক্ত করুন, কাউন্টার-ট্রেন্ড অপারেশন এড়াতে
- ফিল্টার শর্ত যুক্ত করুন যেমন চ্যানেল ব্রেকআউট ইত্যাদি, অকার্যকর সিগন্যাল এড়াতে
- অন্যান্য ফ্যাক্টর এবং মডেলের সাথে সমন্বয় করে কৌশলের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করুন
সারাংশ
এই কৌশলটি মূল্য ও মোমেন্টাম সম্পর্কের মোমেন্টাম এভারেজ ডিফারেন্স ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে মূল্যের রিভার্সাল পয়েন্ট ক্যাপচার করে। এটি প্যারামিটারাইজড এবং অপ্টিমাইজযোগ্য ডিজাইন, যা বিভিন্ন সময়কাল ও পণ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে কিছু মিথ্যা সিগন্যাল এবং কাউন্টার-ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার ও মডেল আরও অপ্টিমাইজ করে এবং প্রবণতা বিচার অন্তর্ভুক্ত করে আরও ভালো ফলাফল অর্জনের আশা করা যায়।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,- 1