মোমেন্টাম মিন ডিভাইড ইন্ডিকেটর ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি উইলিয়াম ব্লু এর 1995 সালে প্রকাশিত তার বইতে বর্ণিত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। দামের গতি, দিক এবং দামের বিচ্যুতি তিনটি মূল উপাদানকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। দাম এবং গতির মধ্যে সম্পর্ক।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি গতিশীল গড় পার্থক্য সূচক ব্যবহার করে মূল্যের প্রবণতা এবং ব্রেকপয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে। প্রথমে দামের ইএমএ গড় গণনা করা হয়, তারপরে দামের এই ইএমএ লাইনের বিচ্যুতি গণনা করা হয়। এই বিচ্যুতিটি ডাবল ইএমএ মসৃণকরণ করা হয়, এবং চূড়ান্ত গতিশীল গড় পার্থক্য সূচক কার্ভ পাওয়া যায়। যখন কার্ভটি তার নিজস্ব সংকেত লাইনটি অতিক্রম করে বা অতিক্রম করে তখন একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়।
- EMA গড় লাইন xEMA
- xEMA_S এর সাথে মূল্যের বিচ্যুতি গণনা করুন
- xEMA_S এ EMA মসৃণকরণ, প্যারামিটার s, xEMA_U পাওয়া যায়
- xEMA_U এ EMA smoothing করুন, প্যারামিটার u, সিগন্যাল লাইন xSignal পাবেন
- xEMA_U এবং xSignal এর আকারের তুলনাঃ
- xEMA_U > xSignal একটি মাল্টিহেড সংকেত
- xEMA_U < xSignal শূন্যপদ সংকেত হিসাবে
- ট্রেডিং সিগন্যাল possig উত্পন্ন
Possig সংকেত অনুযায়ী ক্রয় এবং বিক্রয় অপারেশন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- ডাবল ইএমএ ফিল্টার ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে জাল ব্রেকিং ফিল্টার করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
- EMA-এর উপর ভিত্তি করে, এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল এবং প্রবণতার বিপর্যয়কে ধরতে পারে
- প্যারামিটারাইজড ডিজাইন ব্যবহার করে, বিভিন্ন সময়কাল এবং জাতের জন্য প্যারামিটারগুলি প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়
- দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত দ্বি-মুখী ট্রেডিং সিগন্যাল রয়েছে যা দামের দ্বি-মুখী ওঠানামা থেকে লাভ করতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ইএমএ প্যারামিটার নির্বাচনের জন্য সংবেদনশীল, ভুল সেটিংটি একটি সংকেত মিস করতে পারে বা একটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে
- মাল্টি-হেড এবং খালি-হেড সংকেত একসাথে উপস্থিত হতে পারে, একে অপরকে অফসাইট না করার জন্য ফিল্টারিং শর্ত সেট করা দরকার
- ডাবল ইএমএ ফিল্টারগুলি কার্যকর সংকেতগুলিকে অতিরিক্তভাবে ফিল্টার করতে পারে, যার ফলে ফাঁকা কার্ড তৈরি হয়
- বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি, মেগা-চক্রীয় প্রবণতা বিবেচনা না করে
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, ফিল্টারিং শর্তাদি সেট করা, প্রবণতা বিচার প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নে দেখানো হয়েছেঃ
- r, s, u মানগুলিকে বিভিন্ন সময়কাল এবং জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে
- প্রবণতা নির্ণয় মডিউল যুক্ত করুন, বিপরীতমুখী অপারেশন এড়িয়ে চলুন
- অকার্যকর সংকেত এড়ানোর জন্য ফিল্টারিং শর্তগুলি যুক্ত করুন, যেমন চ্যানেল ব্রেকিং
- অন্যান্য কারণ এবং মডেলের সাথে মিলিত হয়ে কৌশলগত কার্যকারিতা বাড়ানো
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দাম এবং গতিশীলতার সম্পর্কের গতিশীল গড়ের উপর ভিত্তি করে, দামের বিপরীতমুখী মুহুর্তগুলি ক্যাপচার করে। এটি প্যারামিটারযুক্ত এবং অপ্টিমাইজযোগ্য নকশা, যা বিভিন্ন সময়কাল এবং জাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে নির্দিষ্ট ভুয়া সংকেত এবং বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার এবং মডেলের আরও অপ্টিমাইজেশন, প্রবণতা বিচার ইত্যাদির সাথে মিলিত হয়ে আরও ভাল পারফরম্যান্সের আশা করা যায়।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")