নাদারায়া-ওয়াটসন এনভেলপ এবং আরওসি সূচক ভিত্তিক কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-19 15:14:23
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম Dual Envelope Trend Following Strategy। এটি প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে Nadaraya-Watson (NW) এনভেলপ এবং ROC সূচক ব্যবহার করে। এটি দীর্ঘ হয় যখন NW এনভেলপ প্রসারিত হয় এবং ROC ইতিবাচক হয়; যখন NW এনভেলপ সংকট হয় এবং ROC নেতিবাচক হয় তখন সংক্ষিপ্ত হয়। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভের শর্তগুলিও কনফিগার করা হয়।

কৌশলগত যুক্তি

ডাবল এনভেলপ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলটি মূলত প্রবেশ সংকেত নির্ধারণের জন্য এনডব্লিউ এনভেলপ এবং আরওসি সূচক ব্যবহার করে। এনডব্লিউ এনভেলপ একটি নন-প্যারামিটারিক মসৃণকরণ কৌশল যা দামের উচ্চ-নিম্ন পরিসীমা চিত্রিত করে। আরওসি সূচক দাম পরিবর্তনের গতি এবং শক্তি সনাক্ত করে।

বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে এনডব্লিউ এনভেলভের উপরের এবং নীচের সীমা গণনা করে। যখন দাম এনডব্লিউ উপরের সীমা এবং আরওসি> 0 এর মাধ্যমে ভেঙে যায়, এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে, তাই দীর্ঘ যায়। যখন দাম এনডব্লিউ নীচের সীমা এবং আরওসি <0 এর মাধ্যমে ভেঙে যায়, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে, তাই শর্ট যায়।

দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত প্রবেশের পরে, স্টপ লস এবং লাভের পয়েন্টগুলি সেট করা হয়। স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের নীচে পয়েন্ট স্থির করা হয়। লাভ গ্রহণ প্রবেশ মূল্যের উপরে স্টপ লস পয়েন্টের নির্দিষ্ট গুণক। এটি কার্যকরভাবে প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

সংক্ষেপে, ডুয়াল এনভেলপ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলটি প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য NW এনভেলপ এবং ROC সূচককে একত্রিত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ ব্যবহার করে, ট্রেডিংয়ের পরে প্রবণতা উপলব্ধি করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল এনভেলপ ট্রেন্ডের কৌশল অনুসরণ করে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য NW এনভেলপগুলি ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মূল্যের প্রবণতা সনাক্ত করতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে পারে।
প্রবণতার শক্তি নির্ধারণের জন্য ROC সূচকের সাথে একত্রিত করা বিভিন্ন বাজারে ভুল ট্রেড এড়ায়।
স্টপ লস এবং ট্যাক লাভ সেট করা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, ক্ষতির প্রসারিত হওয়ার আগে বন্ধ করার অনুমতি দেয়। এছাড়াও কিছু মুনাফা লক।
কৌশলটির কয়েকটি পরামিতি রয়েছে এবং এটি বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।
এটি ফরেক্স, ক্রিপ্টো এবং স্টক সহ যে কোনও বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডাবল এনভেলভ ট্রেন্ডের পর কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও রয়েছেঃ

প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলি প্রবণতা বিপরীতের সময় গুরুতর ক্ষতির জন্য সংবেদনশীল। পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত বা ম্যানুয়ালি হস্তক্ষেপ করা উচিত।
খুব বড় স্টপ লস হ্রাস বাড়াতে পারে। স্টপ লস পিপগুলি সঠিকভাবে টানতে পারে।
উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, স্টপ লস প্রবেশ করতে পারে, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। রিয়েল-টাইম বা গতিশীল স্টপ লস বিবেচনা করুন।
লেনদেনের খরচ এবং স্লিপিং বিবেচনা করা হয় না যা উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ে ক্ষতির যোগ দিতে পারে।

সাধারণভাবে, পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস কৌশল উন্নতি এবং সঠিক ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সেরা সমন্বয় খুঁজে পেতে উইন্ডো সময়কাল এবং ব্যান্ডউইথের মতো NW পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ভুল সংকেত কমাতে ROC উইন্ডোর আকার অপ্টিমাইজ করুন।
ট্রেন্ড এবং এন্ট্রি রায়ের জন্য কেডিজে এবং এমএসিডি এর মত অন্যান্য সূচক ব্যবহার করুন।
মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন গতিশীলভাবে স্টপ লস অপ্টিমাইজ করতে এবং মুনাফা নিতে।
প্রবণতা বিপরীত হলে সক্রিয়ভাবে প্রস্থান করার জন্য প্রবণতা বিপরীত সংকেত যোগ করুন।
বাস্তবিক বিবরণ যেমন স্লিপ, ফি, স্টপ লস ব্যর্থতার সম্ভাবনা বিবেচনা করুন কৌশলটি লাইভ ট্রেডিংয়ের কাছাকাছি করতে।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক এবং অ্যালগরিদম প্রবর্তন কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এই কৌশলটির নাম Dual Envelope Trend Following Strategy। এটি প্রবণতা দিক এবং এন্ট্রিগুলি নির্ধারণ করতে NW এনভেলপ এবং ROC সূচক ব্যবহার করে এবং ট্রেডিংয়ের পরে প্রবণতার জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ সেট করে। কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর, প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে ভাল এবং বিভিন্ন বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। ত্রুটিগুলি হ'ল প্রবণতা বিপরীতের সময় গুরুতর ক্ষতি এবং বিপরীতগুলি ক্যাপচার করার অসুবিধা। স্থিতিশীলতা উন্নত করতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্তি এবং ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের মাধ্যমে আরও উন্নতি করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি একটি প্রস্তাবিত প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)

// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')

// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')

roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]

// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier")  // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico

stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1

stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier

// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]

// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (entry_condition_short)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত