Nadaraya-Watson খাম এবং ROC নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করা কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডাবল কভার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল নামে পরিচিত। এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং করতে নাদারায়া-ওয়াটসন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড লাইন এবং আরওসি সূচক ব্যবহার করে। যখন ওয়াইড লাইন প্রসারিত হয় এবং আরওসি ঠিক থাকে তখন আরও বেশি করে; যখন ওয়াইড লাইন সংকুচিত হয় এবং আরওসি নেতিবাচক হয় তখন খালি। এই কৌশলটি একই সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ শর্তাদি সেট করে।
কৌশল নীতি
ডাবল কভার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি মূলত NW কভার লাইন এবং ROC সূচকের উপর ভিত্তি করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে। NW কভার লাইন একটি নন-প্যারামিটার মসৃণতা কৌশল যা দামের উচ্চ এবং নিম্ন পরিসীমা চিত্রিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ROC সূচকটি দামের পরিবর্তনের গতি এবং শক্তি সনাক্ত করতে পারে।
বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে এনডাব্লু উপরের এবং নীচের সীমাবদ্ধতা গণনা করে। যখন দামটি এনডাব্লু উপরের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এবং আরওসি> 0 হয়, তখন এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা দেখায়। যখন দামটি এনডাব্লু নীচের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এবং আরওসি হয়, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়।
এই কৌশলটি একটি স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ শর্ত সেট করে। স্টপ লস হল প্রবেশ মূল্যের নিচে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট এবং স্টপ লস হল প্রবেশ মূল্যের উপরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পয়েন্ট। এটি একটি একক লেনদেনের ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, ডাবল কভার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি NW কভার লাইন এবং ROC সূচকগুলির সাথে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস স্টপগুলির সাথে ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের কৌশলটি বাস্তবায়ন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল এনভেলপ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
NW এনভেলপ লাইন ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্ণয় করা যায়, যা মূল্যের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত কমাতে পারে।
ROC সূচকগুলির সাথে ট্রেন্ডের শক্তি নির্ণয় করুন, যাতে বাজারের অস্থিরতার মধ্যে ভুল ট্রেডিং এড়ানো যায়।
স্টপ লস স্টপ সেট করা হয়েছে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, ক্ষতির বিস্তার হওয়ার আগে ক্ষতি বন্ধ করা যায়। একই সাথে আংশিক মুনাফা নিশ্চিত করা হয়।
এই কৌশলটি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
এটি বৈদেশিক মুদ্রা, ডিজিটাল মুদ্রা এবং শেয়ারের মতো যে কোনও ধরণের বাজারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ডাবল এনভেলপ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলি নিম্নলিখিত ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশলগুলি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। প্রাসঙ্গিক প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা বা হস্তক্ষেপের প্রস্থান প্রয়োজন।
স্টপ পয়েন্টগুলি খুব বেশি শিথিল করা ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে। স্টপ পয়েন্টের সংখ্যা যথাযথভাবে হ্রাস করা যেতে পারে।
উচ্চ অস্থিরতার বাজারে, স্টপ লসটি ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। রিয়েল-টাইম স্টপ বা ডায়নামিক স্টপ বিবেচনা করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টকে বিবেচনা করে না। এটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।
সাধারণভাবে, এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, অপ্টিমাইজড স্টপ লস কৌশল এবং যথাযথ মানবিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
উইন্ডো পিরিয়ড, ব্যান্ডউইথ আকার ইত্যাদির মতো এনডাব্লু প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
ROC প্যারামিটার যেমন উইন্ডোর আকার অপ্টিমাইজ করুন, যা মিথ্যা সংকেত কমাবে।
প্রবণতা এবং প্রবেশাধিকার নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি ব্যবহার করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাথে একত্রে গতিশীল অপ্টিমাইজেশান স্টপ লস স্টপ কৌশল।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সংকেত বাড়ান এবং প্রবণতা বিপরীত হলে সক্রিয়ভাবে খেলার বাইরে চলে যান।
ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত ক্রমাগত
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, সূচক এবং অ্যালগরিদম প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডাবল কভার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল নামে পরিচিত। এই কৌশলটি NW কভার লাইন এবং ROC সূচকগুলি ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, এবং স্টপ লস স্টপ সেট করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। কৌশলটি সহজ এবং কার্যকর, সুবিধাগুলি প্রবণতা মেনে চলতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং একাধিক বাজারে প্রযোজ্য; অসুবিধাগুলি হ’ল প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় হ্রাস করা সহজ এবং বিপরীতটি ধরা কঠিন। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, অ্যালগরিদমের প্রবর্তন এবং ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো যায়। সামগ্রিকভাবে, ডাবল কভার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি প্রস্তাবিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)
// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')
// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')
roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]
// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier") // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico
stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1
stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier
// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]
// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (entry_condition_short)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")