ডাবল EMA গোল্ডেন ক্রস অ্যালগরিদম কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি দ্রুত লাইন ইএমএ এবং ধীর লাইন ইএমএর ক্রসিংয়ের গণনা করে স্বর্ণের ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যখন দ্রুত লাইন ইএমএতে ধীর লাইন ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত লাইন ইএমএতে ধীর লাইন ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি চলমান গড়ের সুবিধাটি পুরোপুরি ব্যবহার করে এবং কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়, প্রবণতা শুরু হওয়ার সময় একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল দ্রুত ইএমএ লাইন এবং ধীর ইএমএ লাইন। কৌশলটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটারযুক্ত ইএমএ লাইন সেট করে, দ্রুত ইএমএ প্যারামিটারটি 10 এবং ধীর ইএমএ প্যারামিটারটি 20 সেট করে। এর মধ্যে, 10 দিনের ইএমএ লাইনটি দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, যখন 20 দিনের লাইনটি ধীর গতিতে প্রতিক্রিয়া জানায়। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ লাইনের উপর দিয়ে যায়, তখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের প্রতিনিধি দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে যেতে শুরু করে, যা বোঝায় যে বাজিটি একটি বাজি অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে, যা একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; বিপরীতে, যখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী গড়ের নীচে প্রবেশ করে, তখন প্রতিনিধি লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড়ের উপরে অগ্রাধিকার হারায়, যা বোঝায় যে বাজিটি একটি বাজি অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে, যা একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
দ্রুত এবং ধীর ইএমএ লাইনের ক্রস নীতির মাধ্যমে, এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতার পরিবর্তনের সময়কে পুরোপুরি ক্যাপচার করতে পারে, সময়মতো লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে পারে। একই সাথে, ইএমএ সূচক নিজেই ঘূর্ণিঝড়ের মিথ্যা সংকেত দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, বাজার অস্থিরতার সময় ঘন ঘন পজিশন খোলার এড়াতে পারে। এটি কৌশলটিকে ভুল লেনদেন হ্রাস করার সময় বাজার টার্নপয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম করে এবং উচ্চ মুনাফার ক্ষমতা রাখে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ইএমএ ক্রস প্রিন্সিপল ব্যবহার করে, বাজারের টার্নপয়েন্টগুলি ক্যাপচার করুন, লাভজনকতা শক্তিশালী করুন
- দ্রুত ইএমএ লাইন এবং ধীর ইএমএ লাইন একসাথে ব্যবহার করে, তাদের নিজস্ব সুবিধাগুলি ব্যবহার করে
- ইএমএ-র নিজস্ব একটি ফিল্টার রয়েছে যা ভুল লেনদেন কমাতে পারে
- সহজ, সহজে বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা
- স্কেলেবল, অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলির সাথে আরও অনুকূলিতকরণ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ডাবল ইএমএ ক্রসগুলি ঝাঁকুনির মধ্যে ঘন ঘন ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে
- EMA প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করা হলে মার্কেট টার্ন পয়েন্ট মিস হতে পারে
- কিছু সময় পিছিয়ে আছে, সম্ভবত সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশন সুযোগ মিস করা হয়েছে
- এই ঘটনার সাথে মোকাবিলা করতে পারছেন না তারা।
উপরোক্ত ঝুঁকির জন্য, অতিরিক্ত সূচকগুলি প্রবর্তন করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যেমন লেনদেনের ফিল্টারিং শর্তগুলি বাড়ানো, MACD সূচকের সাথে মিলিত ভুল সংকেতগুলি এড়ানো, স্ব-অনুকূলিত ইএমএ ব্যবহার করে সূচকের প্রতিক্রিয়া গতি বাড়ানো ইত্যাদি। এছাড়াও, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং সক্রিয় স্টপও প্রয়োজনীয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলকে আরও উন্নত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারেঃ
- পজিশন খোলার ফিল্টার বাড়ানোঃ যেমন লেনদেনের ভলিউম সূচকের সাথে যুক্ত, নিম্ন ভলিউমের ছদ্মবেশে বিরতি দেওয়া
- MACD এর মতো সহায়ক সূচকগুলির সাথে মিলিত, ভুল সংকেতগুলি আরও এড়াতে
- স্বনির্ধারিত ইএমএ প্রবর্তন করুন, বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ইএমএ প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
- একাধিক টাইম ফ্রেম একত্রে কাজ করে, বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএর সুবিধা গ্রহণ করে
- অপ্টিমাইজড স্টপ লস কৌশল, মুনাফা লকিং, যেমন মুভিং স্টপ, হার স্টপ লস
- ডিপ লার্নিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তির সাথে যুক্ত প্যারামিটারগুলির স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডাবল ইএমএ দ্রুত এবং ধীর লাইন ক্রসিং নীতি ব্যবহার করে, বাজারের মূল টার্নপয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে এবং এর একটি শক্তিশালী ল্যান্ডস্কেপ প্রভাব রয়েছে। সহায়ক সূচক এবং অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস সহ, কৌশলটির স্থিতিশীলতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কৌশলটি সহজ এবং স্পষ্ট, এটি শিখতে এবং ব্যবহার করার জন্য ব্যবসায়ীদের পরিমাণের জন্য উপযুক্ত, এবং এটির বিস্তার এবং অপ্টিমাইজেশনের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)
qty = input(100000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
#00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(10, title="Select EMA 1")
ema2 = input(20, title="Select EMA 2")
expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)
avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)
longCondition = crossover(expo, ma)
shortCondition = crossunder(expo, ma)
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)