MACD এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ করা ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ম্যাকড এবং আরএসআই সূচকগুলি গণনা করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ট্রেডিংয়ের জন্য প্রবণতা এবং ওভারবয় ওভারসেল ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয়। এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, যা কার্যকরভাবে ফিল্টারিং ফালতু বিরতি, প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করে, প্রবণতার বিকাশের প্রথম দিকে অবস্থান স্থাপন করে, তারপরে ট্র্যাকিং স্টপ লস এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে লাভের লকিং করে।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত MACD এবং RSI এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
MACD হল একটি চলমান গড় ব্যবধানের সূচক, যা ডিআইএফ, সিগন্যাল লাইন, ডিইএ এবং পল থেকে বিচ্ছিন্ন। এই কৌশলটিতে, ডিআইএফএফ হ’ল 5 দিনের সূচকীয় চলমান গড় এবং 13 দিনের সূচকীয় চলমান গড়ের পার্থক্য, ডিইএ হ’ল ডিআইএফএফ এর 5 দিনের সূচকীয় চলমান গড়। ডিআইএফএফ যখন ডিইএ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন এটি অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
আরএসআই একটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক, এটি একটি সময়ের মধ্যে গড় বন্ধের দিনগুলির তুলনা করে এবং গড় বন্ধের দিনগুলির তুলনা করে বাজারটি ওভারবয় বা ওভারসোল্ড কিনা তা নির্ধারণ করে। এই কৌশলটিতে, আরএসআই চক্রটি 14 হিসাবে সেট করা হয়েছে। আরএসআই 70 এর চেয়ে বড় হলে ওভারবয় অঞ্চল এবং 30 এর চেয়ে ছোট হলে ওভারসোল্ড অঞ্চল।
MACD ট্রেডিং সিগন্যাল এবং RSI ফিল্টারিং সিগন্যালের সাথে মিলিত, যখন MACD একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং RSI ওভারবয়েজ অঞ্চলে প্রবেশ করে না, তখন অতিরিক্ত করুন; যখন MACD একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং RSI ওভারবয়েজ অঞ্চলে প্রবেশ করে না, তখন খালি করুন।
এছাড়াও, এই কৌশলটি বিচার করে যে বর্তমান কে লাইনটি পূর্ববর্তী কে লাইনের রঙের চেয়ে আলাদা কিনা এবং যদি একই হয় তবে এই লেনদেনের সংকেতটি এড়িয়ে যান। এই নকশাটি মূলত মিথ্যা ব্রেকআপগুলি ফিল্টার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এই কৌশলটি মূল্যায়ন করে যে পরবর্তী K-লাইনটি খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি/কম হবে কিনা। যদি এই শর্ত পূরণ হয়, তবে ট্রেন্ডটি যাচাই করা হয়েছে।
সুবিধা
- MACD ট্রেডিং সিগন্যাল এবং RSI ফিল্টার ব্যবহার করে, ট্রেন্ডের গতিপথকে কার্যকরভাবে চিহ্নিত করা যায়, মিথ্যা ব্রেকডাউন থেকে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো যায়
- ট্র্যাকিং স্টপ লস ডিজাইনগুলি মুনাফা লক করতে এবং অ্যাকাউন্টগুলিতে ক্ষতির পুনরাবৃত্তি এড়াতে ডিজাইন করা হয়েছে
- ট্রেন্ডিং সূচক এবং ওভারবয় ওভারসেলিং সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এবং বিপরীত বাজার আশ্রয়কেন্দ্র
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
MACD ট্রেডিং সিগন্যালের ফলে অনেক বেশি শব্দ হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খুব ঘন ঘন হয়। সমাধান হল MACD এর প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা এবং কার্ভটি মসৃণ করা।
আরএসআই ফিল্টার সেটিং ভুল হলে ট্রেডিংয়ের সুযোগ মিস হতে পারে। সমাধান হল আরও উপযুক্ত আরএসআই প্যারামিটার পরীক্ষা করা।
ভুলভাবে স্টপ সেটিং ট্র্যাক করা, যা অকালে বা খুব বেশি স্টপ করতে পারে। সমাধান হল বাজারের ওঠানামা এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে স্টপ মাত্রা সামঞ্জস্য করা।
স্বল্পমেয়াদে দামের তীব্র ওঠানামা বিপুল পরিমাণ ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিকল্প বা অন্যান্য আর্থিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে ঝুঁকি নেওয়ার উপায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
MACD প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, MACD বক্ররেখা মসৃণ করুন, শব্দ সংকেত হ্রাস করুন
RSI ফিল্টার অপ্টিমাইজ করুন বা উন্নত করুন, FILTER প্রভাব উন্নত করুন
অন্যান্য সূচক নিশ্চিতকরণ সংকেত চেষ্টা করুন, যেমন কেডি, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদি
অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস কৌশল, গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করুন
ইকুইটি ইন্ডেক্স, ফিউচার, অপশন ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত সময়সীমার সুরক্ষা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ম্যাকড এবং আরএসআই সূচকগুলির সমন্বিত ব্যবহার করে, ট্রেন্ড বিচার, ওভারবয় ওভারসেল ফিল্টার এবং স্টপ ট্র্যাকিং সক্ষম করে, কার্যকরভাবে লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে এবং প্যারামিটার সমন্বয়, নতুন সূচক প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে আরও ভাল লেনদেনের কার্যকারিতা আশা করা যায়।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)
// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)
// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// RSI Filtresi
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
// MACD Sinyalleri
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold
// Al-Sat Stratejisi
if (buySignalMACD and close[1] != close) // Al sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalMACD and close[1] != close) // Sat sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))
// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")
// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)
// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=buySignalMACD, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=sellSignalMACD, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")