1. বর্গক্ষেত্র
  2. EMA চ্যানেল এবং MACD ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

EMA চ্যানেল এবং MACD ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-23 14:30:02
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

কৌশলটির নাম EMA চ্যানেল এবং MACD ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি প্রবণতা চিহ্নিত করতে এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে EMA চ্যানেল এবং MACD সূচককে একত্রিত করে।

নীতিমালা

কৌশলটি একটি ইএমএ চ্যানেল গঠনের জন্য 5 দিনের ইএমএ এবং 21 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে। যখন 5 দিনের ইএমএ 21 দিনের ইএমএর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন 5 দিনের ইএমএ 21 দিনের ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি হ্রাস চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হয়। এমএসিডি হিস্টোগ্রাম মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। এমএসিডি হিস্টোগ্রাম 0 এর উপরে থাকলে কেবল ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন এমএসিডি হিস্টোগ্রাম 0 এর নীচে থাকে তখনই বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। একবার সংকেতগুলি ট্রিগার হয়ে গেলে, স্থির স্টপ লস এবং মুনাফা নিয়ে অর্ডার দেওয়া হয়। যদি দামটি আবার ইএমএ চ্যানেলের মধ্যে আসে তবে প্রবণতা অনুসরণ করতে সংকেতগুলি আবার ট্রিগার হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং সূচক ফিল্টারিংকে একত্রিত করে, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দিকগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। প্রধান প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ইএমএ চ্যানেল এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য এমএসিডি হিস্টোগ্রাম ব্যবহার করে লাভজনকতা ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। স্থির স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ভাল ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাতও নিশ্চিত করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, বিশেষত শক্তিশালী গতি সহ স্টক এবং ফরেক্সের জন্য।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মূলত স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং দীর্ঘমেয়াদী এবং ব্যাপ্তি বাজারে দুর্বলভাবে সম্পাদন করে। দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্ববর্তী বাজারে, ইএমএ চ্যানেল ক্রসওভারগুলি ঘন ঘন ঘটে তবে বেশিরভাগই মিথ্যা সংকেত। যদিও এমএসিডি হিস্টোগ্রাম ফিল্টারিংয়ে ভূমিকা রাখতে পারে তবে এর কার্যকারিতা এখনও সীমিত। এছাড়াও, স্থির স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা থেকে ক্রমবর্ধমান লাভগুলি ক্যাপচার করা কঠিন করে তোলে। সুতরাং এগুলি এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি। সমাধানগুলি হ'ল বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা বা বর্তমান বাজারের অবস্থার জন্য আরও উপযুক্ত অন্যান্য কৌশলগুলিতে স্যুইচ করা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. নির্দিষ্ট ট্রেডিং যন্ত্রের জন্য সর্বাধিক রিটার্ন পেতে EMA পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।

  2. ফিল্টারিং কার্যকারিতা উন্নত করতে MACD পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।

  3. বাজারের অস্থিরতা বাড়ার সময় স্টপ লস পরিসীমা প্রসারিত করার জন্য অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।

  4. মূল্যের কাছাকাছি স্টপ লস করার জন্য ট্রেলিং স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন, লাভজনকতা নিশ্চিত করার সময় অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস ট্রিগার হ্রাস করুন।

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি তুলনামূলকভাবে উচ্চ মুনাফা অর্জন করে এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। এটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি ভাল পছন্দ। তবে ব্যবসায়ীদের এটি ব্যবহার করার সময় বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি যুক্তিসঙ্গতভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে, ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার সময় কৌশল রিটার্ন সর্বাধিক করতে।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt

//@version=5
strategy("Scalping with EMA channel and MACD", overlay=true)

// Exponential moving average inputs
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema5 = ta.ema(close, 5)

// MACD inputs
fastLength = 18
slowLength = 34
signalSmoothing = 12

[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHistogram = macdLine - signalLine

// Buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema5, ema21) and macdHistogram > 0
sellCondition = ta.crossunder(ema5, ema21) and macdHistogram < 0

// Re-entry conditions
reEntryBuyCondition = close > ema21
reEntrySellCondition = close < ema21

// Set stop loss and take profit
stopLoss = 8
takeProfit = 15

// Execute Strategy
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if reEntryBuyCondition
    strategy.entry("Re-Enter Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
if reEntrySellCondition
    strategy.entry("Re-Enter Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)

// Plotting EMAs and MACD
plot(ema21, color=color.blue, title="21 EMA")
plot(ema5, color=color.orange, title="5 EMA")
plot(macdHistogram, color=color.red, title="MACD Histogram")

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত