EMA চ্যানেল এবং MACD এর উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল ইএমএ চ্যানেল এবং এমএসিডি-র উপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এটি ইএমএ চ্যানেল এবং এমএসিডি সূচকগুলিকে ট্রেন্ড সনাক্ত করতে এবং ট্রেডিং সংকেত দেওয়ার জন্য একত্রিত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি 5 তম ইএমএ এবং 21 তম ইএমএ ব্যবহার করে একটি ইএমএ চ্যানেল তৈরি করে। যখন 5 তম ইএমএ 21 তম ইএমএ অতিক্রম করে, তখন ট্রেডটি বহুভুজ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং যখন 5 তম ইএমএ 21 তম ইএমএ অতিক্রম করে, তখন ট্রেডটি শূন্যপদ হিসাবে বিবেচিত হয়। MACD সূচকের ডায়াগ্রামটি মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কেবলমাত্র যখন MACD ডায়াগ্রামটি 0 এর চেয়ে বড় হয় তখনই একটি কেনার সংকেত দেওয়া হয়; যখন MACD ডায়াগ্রামটি 0 এর চেয়ে ছোট হয় তখনই একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়। একবার সংকেত দেওয়া হলে, স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ অর্ডার দেওয়া হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং সূচক ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয়, যা কার্যকরভাবে সংক্ষিপ্ত লাইনের দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে পারে। প্রধান প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ইএমএ চ্যানেল ব্যবহার করা হয়, তারপরে ম্যাকড সূচকটি মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে, যা লাভের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে। একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস স্টপিং ব্যবস্থাও লাভের ঝুঁকি-লাভের অনুপাতকে নিশ্চিত করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত লাইনের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, বিশেষত স্টক এবং ফরেক্স জাতের ক্ষেত্রে যা আরও শক্তিশালী গতিশীলতা রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত সংক্ষিপ্ত লাইনের ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য এবং দীর্ঘ লাইন এবং অস্থিরতার পরিস্থিতিতে কার্যকর নয়। দীর্ঘ লাইনের অনুভূমিক বাজারে, ইএমএ চ্যানেলের ক্রস সিগন্যালগুলি ঘন ঘন, তবে বেশিরভাগই মিথ্যা সংকেত, এই মুহুর্তে এমএসিডি স্ট্রেইটগ্রাফটি কিছুটা ফিল্টারিং কার্যকর করতে পারে তবে এর কার্যকারিতা এখনও সীমাবদ্ধ। এছাড়াও, স্থির স্টপ লস স্টপিং মেশিনটি দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা দ্বারা উত্পন্ন বর্ধিত উপার্জনকে ধরে রাখা কঠিন করে তোলে। সুতরাং এটি এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি। সমাধানটি হ’ল বাজারের পরিস্থিতি অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা বা অন্যান্য কৌশলগুলি ব্যবহার করা যা বর্তমান বাজারের অবস্থার জন্য আরও উপযুক্ত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- EMA এর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, এমন একটি প্যারামিটার প্যাকেজ খুঁজুন যা নির্দিষ্ট ট্রেডিং প্রজাতির সাথে আরও ভালভাবে মিলে যায় এবং আয়কে সর্বাধিক করে তোলে;
- MACD এর প্যারামিটারগুলিকে আরও ভালভাবে ফিল্টার করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে;
- বাজারের অস্থিরতা বাড়ার সাথে সাথে স্টপ-অফের পরিধি প্রসারিত করা;
- স্টপ ট্র্যাকিং ম্যানেজমেন্টের সাথে যুক্ত করুন, যাতে স্টপগুলি দামের কাছাকাছি থাকে এবং মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য অপ্রয়োজনীয় স্টপগুলি ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে বেশি লাভজনক, বিশেষত সংক্ষিপ্ত লাইনের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবসায়ের জন্য একটি ভাল পছন্দ। তবে ব্যবসায়ীরা যখন এটি ব্যবহার করেন, তখন তারা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে কৌশলটি লাভের সর্বাধিকতর করার জন্য বাজার পরিস্থিতির সাথে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে এবং একই সাথে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("Scalping with EMA channel and MACD", overlay=true)
// Exponential moving average inputs
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema5 = ta.ema(close, 5)
// MACD inputs
fastLength = 18
slowLength = 34
signalSmoothing = 12
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHistogram = macdLine - signalLine
// Buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema5, ema21) and macdHistogram > 0
sellCondition = ta.crossunder(ema5, ema21) and macdHistogram < 0
// Re-entry conditions
reEntryBuyCondition = close > ema21
reEntrySellCondition = close < ema21
// Set stop loss and take profit
stopLoss = 8
takeProfit = 15
// Execute Strategy
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if reEntryBuyCondition
strategy.entry("Re-Enter Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
if reEntrySellCondition
strategy.entry("Re-Enter Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
// Plotting EMAs and MACD
plot(ema21, color=color.blue, title="21 EMA")
plot(ema5, color=color.orange, title="5 EMA")
plot(macdHistogram, color=color.red, title="MACD Histogram")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")