গ্রেট সুইং ব্যান্ড RSI ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ওভারল্যাপ ব্যান্ডের RSI ট্রেডিং কৌশলটি ওভারল্যাপ ব্যান্ডের সূচক এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক ((আরএসআই) সূচকগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা তৈরি হয়, যখন দামটি ট্র্যাকে উঠে যায় এবং আরএসআই সূচকটি একটি ওভারসেল সংকেত হিসাবে প্রদর্শিত হয় তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দামটি ট্র্যাকে পড়ে এবং আরএসআই সূচকটি একটি ওভারসেল সংকেত হিসাবে প্রদর্শিত হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি মূলত ওভারল্যাপ ব্যান্ডের সূচকটি ব্যবহার করে বাজারের ওভারল্যাপের গতির পরিবর্তন নির্ধারণ করে, আরএসআই সূচকের সাথে মিলিত হয়ে ওভারল্যাপ ওভারসেলের ঘটনাটি আবিষ্কার করে এবং বিপরীত বিন্দুতে একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেঃ
২০ দিনের সমাপ্তি মূল্যের সরল চলমান গড়কে বেঞ্চমার্ক হিসাবে গণনা করা হয়েছে।
মধ্যম ট্র্যাকের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, উপরের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকের + 2 গুণ 20 দিনের সমাপ্তির মূল্যের মানক পার্থক্য এবং নিম্ন ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকের -২ গুণ 20 দিনের সমাপ্তির মূল্যের মানক পার্থক্য। এটি একটি ওঠানামা অঞ্চল গঠন করে।
14 দিনের RSI সূচকটি ওভারবয় ওভারসোলের জন্য গণনা করা হয়েছে। RSI 20 এর নীচে ওভারবয় এবং 70 এর উপরে ওভারবয়।
যখন ক্লোজিং প্রাইস নীচে থেকে উপরে উঠে যায় এবং আরএসআই সূচকটি ওভারসোলের সংকেত দেখায়, তখন একটি ক্রয়ের সংকেত তৈরি হয়।
যখন ক্লোজিং প্রাইস ওপার থেকে নিচে নেমে আসে এবং RSI সূচকটি ওভার-বই সিগন্যাল দেখায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
এই কৌশলটি ওভারল্যাপিং ব্যান্ডের সূচক দ্বারা মূল্যের ওঠানামা করার গতি এবং গতি নির্ধারণ করে এবং RSI সূচকের সাথে মিলিত হয়ে বিপরীত পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করে এবং সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলিতে ট্রেডিং সিগন্যাল দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ওভাল ব্যান্ড ইন্ডিকেটর বাজারের ওভারল্যাপের গতি এবং দিক নির্ণয় করে, আরএসআই ইন্ডিকেটর ওভার-বয় ওভার-সেলের ঘটনা নির্ণয় করে, উভয়ই একটি কার্যকর ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।
আরএসআই সূচক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, যা বিভিন্ন বাজারের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় স্তর সেট করতে পারে, যাতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
বাজারের অস্থিরতা এবং গতির উপর ভিত্তি করে প্রাসঙ্গিক প্যারামিটারগুলি সেট করে লাভের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য ওভারল্যাপ ব্যান্ড প্যারামিটারগুলিও সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ট্রেডিং লজিকঃ ট্রেডিং লজিক সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়।
এটি স্টক মার্কেট, ফরেক্স এবং ডিজিটাল মুদ্রার মতো বাজারে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
বাজার যখন ঊর্ধ্বমুখী থাকে, তখন একাধিকবার ভুল সিদ্ধান্তে কেনার সংকেত তৈরি হতে পারে। RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে ভুল সংকেত হ্রাস করা যায়।
অস্থির পরিস্থিতিতে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যান্ডের উপর এবং নীচে ঘন ঘন ঝাঁকুনি হয়, যা ঘন ঘন লেনদেনের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
কোডটি অনুমান করে যে ওভারবয় ওভারসেলের মানটি স্থির করা হয়েছে, আসলে প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী সেট করা উচিত।
ওভারল্যাপ ব্যান্ড এবং আরএসআই উভয়ই পিছিয়ে রয়েছে, যা মূল্যের গতিপথের পূর্বাভাস দিতে পারে না, কেবলমাত্র দামের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, ওভারল্যাপ ব্যান্ড প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, ওভারল্যাপ ব্যান্ডউইথ বাড়ান এবং ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করুন।
আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করতে হবে, যথাযথভাবে ওভার-বই ওভার-বিক্রয় মানকে উচ্চতর করতে হবে, যাতে বারবার ভুল ট্রেডিং সংকেত ট্রিগার করা যায় না।
অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি যুক্ত করুন, যাতে ওভারল্যাপ ব্যান্ড এবং আরএসআই একক সূচক বিচার ভুল এড়ানো যায়।
স্টপ লস কৌশল বাড়ান, যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন এবং একক ক্ষতির পরিমাণকে এড়িয়ে চলুন।
Breakout বা retesting পরামিতি অপ্টিমাইজেশান বিবেচনা করা যেতে পারে, আরও কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত।
সারসংক্ষেপ
দ্য ওভারলিং ব্যান্ডের আরএসআই ট্রেডিং কৌশলটি ওভারলিং ব্যান্ডের সূচকের মাধ্যমে দামের ওঠানামা এবং আরএসআই সূচকের মাধ্যমে ওভারপাই ওভারসেলের ঘটনা নির্ধারণ করে, সম্ভাব্য বিপরীত বিন্দুতে লেনদেনের সংকেত প্রেরণ করে। এই কৌশলটি একাধিক সূচকের সুবিধাগুলিকে একীভূত করে, লেনদেনের যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার, এটি স্টক মার্কেট, ফরেক্স, ডিজিটাল মুদ্রা ইত্যাদির মতো লেনদেনের বাজারে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এটি একটি কার্যকর প্রবণতা ট্রেডিং কৌশল। তবে কিছু উন্নতির জায়গাও রয়েছে, প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা, সূচক যুক্ত করা, ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা ইত্যাদির মতো বিভিন্ন দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Band + RSI Strategy", overlay=true)
// Input variables
numCandlesOutsideBB = input(3, "Number of Candles Outside BB")
numCandlesOutsideUpperBB = input(3, "Number of Candles Outside Upper BB")
rsiLength = input(14, "RSI Length")
rsiOversoldLevel = input(20, "RSI Oversold Level")
rsiOverboughtLevel = input(70, "RSI Overbought Level")
// Bollinger Bands
length = input(20, minval=1, title="BB Length")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB Standard Deviation")
basis = sma(close, length)
dev = mult * stdev(close, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// RSI
rsi = rsi(close, rsiLength)
// Buy condition
buyCondition = crossover(close, upperBB) and rsi > rsiOversoldLevel
// Sell condition
sellCondition = crossunder(close, upperBB) and rsi > rsiOverboughtLevel
// Strategy
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting
plot(upperBB, color=color.blue)
plot(lowerBB, color=color.red)
plot(rsi, "RSI", color=color.green)