গতিশীল এমএসিডি অপ্টিমাইজেশন ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-23 14:40:38
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি আরো সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার জন্য একাধিক উপায়ে ক্লাসিক MACD সূচককে অপ্টিমাইজ করে। প্রধান অপ্টিমাইজেশানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ 1অভারকপিং / ওভারসেলিং এড়ানোর জন্য RSI সূচক চালু করা; 2ভলিউম নিশ্চিতকরণ যোগ করা; 3স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিং; 4প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করা।

কৌশল নীতি

মৌলিক নীতি এখনও দীর্ঘ জন্য MACD গোল্ডেন ক্রস এবং সংক্ষিপ্ত জন্য মৃত্যু ক্রস ব্যবহার করে। প্রধান অপ্টিমাইজেশানগুলি নিম্নলিখিতগুলিতে প্রতিফলিত হয়ঃ

বাজারের অতিরিক্ত বা কম মূল্যায়ন হলে মিথ্যা সংকেত সৃষ্টি এড়াতে RSI সূচক চালু করা। RSI কার্যকরভাবে বাজারে ক্রয় / বিক্রয় চাপ প্রতিফলিত করতে পারে।
ভলিউম রায় যোগ করে, কেবলমাত্র যখন ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি পায় তখনই সংকেত তৈরি করা হয়, অবৈধ ব্রেকআউট এড়ানো হয়। ট্রেডিং ভলিউমের সম্প্রসারণ প্রবণতার শক্তি নিশ্চিত করতে পারে।
স্টপ লস সেট করা এবং মুনাফা নেওয়ার প্রক্রিয়া যা বাজারের ওঠানামাকে গতিশীলভাবে ট্র্যাক করতে পারে এবং সহ্যযোগ্য পরিসরের মধ্যে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। স্টপ লস কার্যকরভাবে প্রতি বাণিজ্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে পারে; মুনাফায় মুনাফা লক করুন এবং মুনাফা পুনরুদ্ধার এড়ান।
আরও ভাল প্যারামিটার পোর্টফোলিও পেতে এবং আরও সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে MACD পরামিতি সংমিশ্রণটি অপ্টিমাইজ করা।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই মাল্টি-অপ্টিমাইজড এমএসিডি কৌশল নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সুবিধা আছেঃ

মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।
কঠোর স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়াটি ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুনাফা সর্বাধিক পরিমাণে লক করে।
MACD পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার জন্য আরও উপযুক্ত।
একাধিক সূচক সংমিশ্রণ থেকে উৎপন্ন সংকেতগুলি বৃহত্তর বাজারের পরিবেশে আরও দৃঢ়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।
সামগ্রিকভাবে মূলধন দক্ষতা এবং ঝুঁকি পুরস্কার অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও প্রতিরোধ করা প্রয়োজনঃ

অপ্টিমাইজড পরামিতিগুলি সমস্ত পণ্য এবং সময়ের জন্য 100% উপযুক্ত নাও হতে পারে, পরিস্থিতিগত সমন্বয় প্রয়োজন।
সিগন্যাল উৎপাদনের ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে আনা হবে, যার ফলে কিছু মিসড ট্রেডিং ঝুঁকি থাকবে।
চরম বাজারের পরিস্থিতিতে একাধিক সূচক থেকে দ্বন্দ্বপূর্ণ সংকেত আসতে পারে, যার জন্য ম্যানুয়াল বিচার প্রয়োজন।
স্বয়ংক্রিয় স্টপ লস দ্রুত ফাঁক পরিস্থিতিতে অকাল বন্ধ হতে পারে, লাভের জন্য কিছু ঝুঁকি তৈরি করে।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি মূলত ম্যানুয়াল মনিটরিং এবং বিচার, যখন প্রয়োজন হয় তখন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা এবং অবস্থানের আকার নিয়ন্ত্রণ করা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

একটি গ্রুপ রায় গঠনের জন্য Bollinger Bands, KD এর মতো আরও সূচক সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রয়োগ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চ বুদ্ধিমত্তার জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ, কেলি সূত্র ইত্যাদির মতো আরও কঠোর অর্থ পরিচালনার কৌশল প্রবর্তন করুন।
প্রবণতা এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে লাভের পয়েন্টগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য স্বয়ংক্রিয় লাভের কৌশলগুলি বিকাশ করুন।
আরও সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য গভীর শিক্ষার মতো অত্যাধুনিক অ্যালগরিদম প্রয়োগ করুন।

সিদ্ধান্ত

মূল এমএসিডি সূচকটির বহু-মাত্রিক অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি মিথ্যা সংকেত উত্পাদন এবং অপর্যাপ্ত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রবণতার সমস্যাগুলি সমাধান করে। স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সাথে একত্রিত একাধিক সূচক প্রয়োগ করা সংকেতগুলিকে আরও নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণও আরও কঠোর। এই কৌশলটি আরও বিকাশ এবং প্রয়োগের প্রাপ্য, এবং এটি এমএসিডি সূচক বর্ধনের একটি দৃষ্টান্ত।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("优化版MACD交易策略 ", overlay=true)

// 输入参数
fastLength = input(16, "快速线周期")
slowLength = input(34, "慢速线周期")
signalSmoothing = input(10, "信号线平滑")
rsiPeriod = input(19, "RSI周期")
overboughtRsi = 70
oversoldRsi = 30
volumeAvgPeriod = input(13, "成交量平均周期")
stopLossPerc = input.float(10.5, "止损百分比", step=0.1)
takeProfitPerc = input.float(0.3, "止盈百分比", step=0.1)

// 计算指标
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
volumeAvg = ta.sma(volume, volumeAvgPeriod)

// 交易信号
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 0 and rsi < overboughtRsi and volume > volumeAvg
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < 0 and rsi > oversoldRsi and volume > volumeAvg

// 止损和止盈
longStopLossPrice = close * (1 - stopLossPerc / 100)
longTakeProfitPrice = close * (1 + takeProfitPerc / 100)
shortStopLossPrice = close * (1 + stopLossPerc / 100)
shortTakeProfitPrice = close * (1 - takeProfitPerc / 100)

// 执行交易
if longCondition
    strategy.entry("买入", strategy.long)
    strategy.exit("买入止损止盈", "买入", stop=longStopLossPrice, limit=longTakeProfitPrice)

if shortCondition
    strategy.entry("卖出", strategy.short)
    strategy.exit("卖出止损止盈", "卖出", stop=shortStopLossPrice, limit=shortTakeProfitPrice)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত