একক কে-লাইন প্রযুক্তিগত নির্দেশক সংমিশ্রণ স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সংমিশ্রণ দ্বারা ব্যাংক নিফটির স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিচার করে একটি কেনা বা বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে। প্রধানত ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সূচকগুলি হ’ল ম্যাকড, আরএসআই, এডিএক্স, স্টোক্যাস্টিক এবং বুলিন ব্যান্ড। কৌশলটির নাম ব্যাংকনিফটি_বিয়ারিশ_ইন্টারডে প্রবণতা, যা নির্দেশ করে যে এটি মূলত ব্যাংক নিফটির স্বল্পমেয়াদী বিয়ারিশ প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল, যখন একাধিক সূচক যেমন MACD, RSI, ADX, Stochastic এবং Brin Bands একই সাথে oversold সংকেত দেখায়, তখন একটি বন্ধের সংকেত দেওয়া হয়; যখন পাঁচটি K-লাইন বন্ধের দামের উপর পাঁচ দিনের লাইন অতিক্রম করে, তখন একটি খালি অবস্থানের সংকেত দেওয়া হয়।
বিশেষ করে, MACD এর 5 মিনিট, 15 মিনিট এবং 60 মিনিট তার উপরের K লাইনের নিচে থাকে, যা তিনটি সময়কালের উপর প্রবণতাকে নির্দেশ করে; RSI 40 এর নিচে oversold; ADX 12 এর উপরে ট্রেন্ড গঠন শুরু করে; Stochastic %K এর নিচে% D এর নিচে গতিশীলতা দেখায়; বুলিনের ব্যান্ডের নীচে ট্র্যাকের নিচে পেরেকটি বাড়িয়ে তোলে। যখন এই সূচকগুলি একই সাথে মিলিত হয়, তখন একটি খালি সংকেত দেওয়া হয়।
Position এর পজিশন সিগন্যাল হল যখন 5 মিনিটের K লাইন বন্ধের দাম 5 দিনের গড় লাইন অতিক্রম করে, যা নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাটি বিপরীত হতে পারে, এই সময়ে পজিশনটি পজিশন করে।
একাধিক সময়কালের K-লাইন সূচকগুলির সমন্বয় দ্বারা, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা আরও সঠিকভাবে বিচার করা যায়, কিছু শব্দ ফিল্টার করা যায়। একই সাথে স্টপ লস পজিশনিং পয়েন্ট সেট করা যায়, যা একক লেনদেনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে সূচক প্যাকেজটি বিস্তৃত, যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে, বিশেষত উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। এর সুনির্দিষ্ট সুবিধা হলঃ
এই পদ্ধতির মাধ্যমে, আপনি আপনার সময়সীমার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারবেন।
স্টপ লস সেট করুন, যা একক লেনদেনের ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে;
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চতর, সক্রিয় সংক্ষিপ্ত লাইন ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে সূচক প্যাকেজটি অত্যধিক জটিল এবং সংকেতগুলি অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। এছাড়াও, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং, যদিও একক ক্ষতির পরিমাণ সীমিত, তবে সামগ্রিকভাবে অনেক বেশি লেনদেন হয় এবং প্রক্রিয়াকরণ ফি তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
- সিগন্যালের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিতে পারে, যার ফলে বিক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে।
- উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেন, উচ্চতর ফি খরচ;
- মার্কেটের উপর নজরদারি করতে হবে, মাগো নয়।
এই ঝুঁকির মোকাবেলায়, আমরা সূচক পোর্টফোলিওকে যথাযথভাবে সরল করতে পারি, স্টপ লস অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করতে পারি এবং প্রতি লেনদেনের জন্য তহবিলের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- সূচক প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, ক্রয়-বিক্রয় সংকেতের নির্ভুলতা অনুকূলিতকরণ;
২. ট্রেডিং ভলিউম ইন্ডিকেটরের মতো অন্যান্য সহায়ক পরিমাপক যোগ করা, যাতে পর্যাপ্ত প্রবণতা নিশ্চিত করা যায়;
৩. বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডায়নামিক স্টপ লস সেট করুন;
৪. ক্রস-সাইক্লিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল সমর্থন ও প্রতিরোধের পরিমাপ করা।
৫. অস্থিরতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়ম অনুসারে একটি পজিশন স্কেল কৌশল তৈরি করুন।
বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে, সিদ্ধান্তের মাত্রা বাড়িয়ে এবং অন্যান্য অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই কৌশলকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশলটি একক K-লাইন একাধিক সূচক সমন্বয় দ্বারা বিচার করা হয়, উচ্চ-ঘন প্রবেশাধিকার প্রবেশাধিকার অর্জন করে। সুবিধাগুলি হ’ল স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতা সঠিকভাবে ধরা যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়; অসুবিধাগুলি হ’ল জটিল সংকেত, উচ্চ পরিমাণের কমিশন ফি। আমরা প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে, আরও সহায়ক বিচার, গতিশীল স্টপ লস সেট এবং ক্রস-চক্র বিশ্লেষণের মতো পদ্ধতিগুলিকে আরও কার্যকর করতে পারি। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ইতিবাচক সংক্ষিপ্ত-লাইন ব্যবসায়ীদের জন্য একটি দ্রুত প্রবেশাধিকার প্রবেশাধিকারের পথ সরবরাহ করে এবং এটি শেখার জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © makarandpatil
// This strategy is for Bank Nifty instrument and for intraday purpose only
// It checks for various indicators and gives a sell signal when all conditions are met
// Bank Nifty when in momentum gives 100-200 points in spot in 5-15 min which is how long the trade duration should be
// Issues - The custom script as per TradingView Pinescripting has an issue of repaint
// More information on repainting issue in this link - https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html
// Use the script alert only to get notified, however check all the parameters individually before taking the trade
// Also, please perform a backtesting and deep backtesting of this strategy to see if the strategy gave correct buy signals in the past
// The script is made for testing purposes only and is in beta mode. Please use at own risk.
//@version=5
strategy("BankNifty_Bearish_Intraday", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Variables
StochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="%K Smoothing")
smoothD = input(3, title="%D Smoothing")
//INDICATOR CALCULATIONS
// 1. MACD
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close[0],12,26,9)
macd5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", macdLine)
macd15 = request.security(syminfo.tickerid,"15",macdLine)
macd60 = request.security(syminfo.tickerid,"60",macdLine)
// 2. RSI Calculation
xRSI = ta.rsi(close, 14)
// 3. ADX calculation
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14,14)
// 4. Stochastic Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, StochLength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// 5. Bollinger Band calculation
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, 20, 2)
//CONDITIONS
// 1. Conditions for MACD
macd5Downtick = macd5[0] < macd5[1]
macd15Downtick = macd15[0] < macd15[1]
macd60Downtick = macd60[0] <= macd60[1]
// 2. Condition for xRSI
RSIWeak = xRSI < 40
// 3. Condition for ADX
ADXUngali = adx >= 12
// 4. Condition for Stochastic
StochNCO = k < d
// 5. Condition for Bollinger Band
BBCD = lower < lower [1]
//Evaluate the short condition
shortCondition = macd5Downtick and macd15Downtick and macd60Downtick and RSIWeak and ADXUngali and StochNCO and BBCD
// shortCondition = macd5Downtick and macd15Downtick and RSIWeak and ADXUngali and StochNCO
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, alert_message = "BankNifty_Sell_Momentum")
longCondition = close > ta.ema(close,5)
if (longCondition)
strategy.entry("ShortSquareoff", strategy.long, alert_message = "BankNifty_Closed_Above_5EMA")