ডায়নামিক ডুয়াল ইএমএ ট্রেইলিং স্টপ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-01-24 15:13:07
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং চ্যান্ডে ডায়নামিক কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (সিডিসি) গড় সত্য পরিসীমা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত বা অব্যাহত রাখার লক্ষ্য রাখে। কৌশলটি প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচককে একত্রিত করে এবং নতুন প্রবণতা ক্যাপচার করার সময় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং মুনাফা স্তর সেট করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য 60 পিরিয়ড এবং 90 পিরিয়ড ডুয়াল ইএমএ ব্যবহার করে। একটি ক্রসওভার যেখানে স্বল্প সময়ের ইএমএ দীর্ঘ সময়ের ইএমএর উপরে চলে যায় একটি উত্থান সংকেত দেয়। একই সময়ে, এর সংকেত লাইনের উপরে একটি এমএসিডি লাইন ক্রসওভার উত্থান দৃশ্যটি নিশ্চিত করতে পারে। এন্ট্রিটির জন্য মূল্যটি পূর্বে গণনা করা সিডিসি ট্রেলিং স্টপ স্তরের উপরে থাকা প্রয়োজন।

প্রস্থান নিয়ম হলঃ যখন মূল্য এটিআর ভিত্তিক লাভের স্তরে পৌঁছায় বা সিডিসির স্টপ লস স্তরের নিচে পড়ে তখন অবস্থান বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মূল প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং এমএসিডি মূল প্রবণতার দিকনির্দেশের বিচার করার জন্য দ্বৈত ইএমএগুলিকে একত্রিত করে, ভ্রান্ত ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য প্রবেশের সময় নিশ্চিত করে। কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রেলিং স্টপ এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা উভয় স্তরই বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। প্রবণতা বিপরীত হয় বা অব্যাহত থাকে, এই কৌশলটি সময়মতো সুযোগগুলি দখল করতে পারে।

এছাড়াও, এই কৌশলটির ইনপুট প্যারামিটারগুলি কাস্টমাইজযোগ্য। ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব ট্রেডিং স্টাইল অনুযায়ী EMA সময়কাল, ATR সময়কাল এবং CDC গুণক সামঞ্জস্য করতে পারেন।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল ভুল প্রবণতা বিচার। যখন বাজার একীভূত হচ্ছে, ইএমএগুলি সহজেই ভুল সংকেত দিতে পারে। এই সময়ে, এমএসিডি এর নিশ্চিতকরণ ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু, হঠাৎ ইভেন্টগুলির কারণে বড় দামের ব্যবধান মোকাবেলায় সিডিসি স্টপ লস মাল্টিপ্লিফায়ারকে যথাযথভাবে বাড়ানো প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সর্বোত্তম সেটিং খুঁজে পেতে EMA সময়ের পরামিতিগুলির বিভিন্ন সমন্বয় পরীক্ষা করুন
বিভিন্ন সিডিসি স্টপ লস মাল্টিপ্লাইকার আকার পরীক্ষা করুন
প্রবেশের সময় ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করুন
হঠাৎ বাজার ইভেন্ট পরিচালনা করার জন্য প্রক্রিয়া যোগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি সিকিউরিটিজগুলিতে সম্ভাব্য সুযোগগুলি সনাক্ত করতে প্রবণতা এবং অস্থিরতার সূচকগুলির সুবিধাগুলির ভাল ব্যবহার করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং প্রক্রিয়া উন্নতির মাধ্যমে এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের একটি নির্ভরযোগ্য এবং স্কেলযোগ্য কৌশলগত কাঠামো সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Improved EMA & CDC Trailing Stop Strategy", overlay=true)

// Define the inputs
ema60Period = input(60, title="EMA 60 Period")
ema90Period = input(90, title="EMA 90 Period")
atrPeriod = input(24, title="CDC ATR Period")
multiplier = input(4.0, title="CDC Multiplier")
profitTargetMultiplier = input(2.0, title="Profit Target Multiplier (ATR)")

// Calculate EMAs
ema60 = ta.ema(close, ema60Period)
ema90 = ta.ema(close, ema90Period)

// Calculate ATR 
atr = ta.atr(atrPeriod)

// MACD calculation
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// Define the trailing stop and profit target
longStop = close - multiplier * atr
shortStop = close + multiplier * atr
longProfitTarget = close + profitTargetMultiplier * atr
shortProfitTarget = close - profitTargetMultiplier * atr

// Entry conditions
longCondition = close > ema60 and ema60 > ema90 and macdLine > signalLine and close > longStop
shortCondition = close < ema60 and ema60 < ema90 and macdLine < signalLine and close < shortStop

// Exit conditions based on profit target
longProfitCondition = close >= longProfitTarget
shortProfitCondition = close <= shortProfitTarget

// Plot the EMAs, Stops, and MACD for visualization
plot(ema60, color=color.blue, title="60 EMA")
plot(ema90, color=color.red, title="90 EMA")
plot(longStop, color=color.green, title="Long Stop", style=plot.style_linebr)
plot(shortStop, color=color.red, title="Short Stop", style=plot.style_linebr)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")

// Strategy execution using conditional blocks
if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit based on profit target and trailing stop
if longProfitCondition or close < longStop
    strategy.close("Long")
if shortProfitCondition or close > shortStop
    strategy.close("Short")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত